2009銀行從業(yè)人員資格認證考試應試輔導及考點預測

前言

　　2006年開始試點的中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試，是中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證委員會統(tǒng)一組織的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證的考試，主要測試應試人員所具備的銀行相關的專業(yè)知識、技術和能力。同時，銀監(jiān)會頒布了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度暫行規(guī)定》。凡年滿18周歲，具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員都可參加銀行從業(yè)人員資格認證考試；凡從事銀行業(yè)務的人員，應當參加銀行從業(yè)人員資格認證考試并取得從業(yè)資格?！　榱朔奖憧忌鷱土晜淇?，我們組織具有豐富實踐經(jīng)驗和扎實理論功底的業(yè)內(nèi)專家編寫了本套輔導叢書。根據(jù)2009年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試大綱和輔導教材體系，本套輔導叢書分為《公共基礎》、《個人理財》和《風險管理》三個分冊。　　和其他輔導書籍相比，本套輔導叢書具有獨特、鮮明的特點。

內(nèi)容概要

　　根據(jù)2009年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試大綱和輔導教材體系，本套輔導叢書分為《公共基礎》、《個人理財》和《風險管理》三個分冊?！秱€人理財-2009銀行從業(yè)人員資格認證考試應試輔導及考點預測》是其中的《個人理財》分冊。 首先，本套輔導叢書實用性強。各分冊內(nèi)容緊扣最新大綱和教材，有利于幫助廣大考生在最短時間內(nèi)牢固掌握知識要點、深刻理解重點和難點，熟悉考試題型，提高考試成績。 其次，本套輔導叢書設計新穎、內(nèi)容豐富。每章包括“本章大綱”、“本章考點預測”、“知識線索圖”、“考點分析”和“考點預測題及參考答案”五個部分。

書籍目錄

第一章　風險管理基礎本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　風險與風險管理第二節(jié)　商業(yè)銀行風險的主要類別第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理的主要策略第四節(jié)　商業(yè)銀行風險與資本第五節(jié)　風險管理常用的概率統(tǒng)計知識第六節(jié)　風險管理的數(shù)理基礎考點預測題參考答案第二章　商業(yè)銀行風險管理基本架構本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　商業(yè)銀行風險管理環(huán)境第二節(jié)　商業(yè)銀行風險管理組織第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理流程第四節(jié)　商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)考點預測題參考答案第三章　信用風險管理本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　信用風險識別第二節(jié)　信用風險計量第三節(jié)　信用風險監(jiān)測與報告第四節(jié)　信用風險控制考點預測題參考答案第四章　市場風險管理本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　市場風險識別第二節(jié)　市場風險計量第三節(jié)　市場風險監(jiān)測和控制第四節(jié)　市場風險經(jīng)濟資本配置考點預測題參考答案第五章　操作風險管理本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　操作風險識別第二節(jié)　操作風險計量與經(jīng)濟資本配置第三節(jié)　操作風險評估與控制第四節(jié)　操作風險監(jiān)測與報告考點預測題參考答案第六章　流動性風險管理本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　流動性風險識別第二節(jié)　流動性風險評估第三節(jié)　流動性風險監(jiān)測與控制考點預測題參考答案第七章　聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　聲譽風險管理第二節(jié)　戰(zhàn)略風險管理考點預測題參考答案第八章　銀行監(jiān)管與市場約束本章大綱本章考點預測知識線索圖考點分析第一節(jié)　銀行監(jiān)管第二節(jié)　市場約束考點預測題參考答案

章節(jié)摘錄

　　盡管客戶分類在個人信用評估模型的構建過程中優(yōu)點非常明顯，但在實際工作中，國內(nèi)許多商業(yè)銀行卻并未采取這種方法，主要原因是個人客戶分類劃分存在一定的難度：　　第一，個別客戶群沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類在統(tǒng)計上的效果不顯著，建模時沒有體現(xiàn)個人客戶分類的優(yōu)勢?！　〉诙?，很多商業(yè)銀行，特別是剛剛開始建立信用評分機制的商業(yè)銀行，沒有能力充分收集用作客戶分類韻變量數(shù)據(jù)，更難以進行深度數(shù)據(jù)分析。　　第三，發(fā)展中國家的客戶分類變量存在著相當程度的不穩(wěn)定性，在某些情況下反而可能對信用風險計量產(chǎn)生不利影響?！　⒄諊H最佳實踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡模型等；按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平；按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等；按照評分的階段則可以分為拓展客戶期（信用局評分）、審批客戶期（申請評分）和管理客戶期（行為評分）。以下對最后一種評分方法進行簡要介紹?！　?.信用局評分　　個人客戶通常不會只在一家銀行擁有活期賬戶、貸款、銀行卡和其他金融工具，因此，商業(yè)銀行必須借助外部市場信息才能了解和掌握客戶全部的金融資產(chǎn)和信用事項?！　≡趪?，信用局或?qū)I(yè)信用服務公司最大范圍地收集、整理、加工、提煉了幾乎所有本國消費者的歷史信用信息，并據(jù)此創(chuàng)建了各種信用評分模型，以預測消費者的信用風險、收益潛力及其他信貸表現(xiàn)，商業(yè)銀行可以直接從這些信用機構購買潛在個人客戶的基本信用信息和信用評分。這一階段常用的模型有：　?。?）風險評分，預測消費者違約／壞賬風險的大小?！　。?）收益評分，預測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益?！　。?）破產(chǎn)評分，預測消費者破產(chǎn)風險的大小。（4）其他信用特征評分?！　∩虡I(yè)銀行也可以選擇從這些信用服務機構購買此類個人信用評分模型，并在此基礎上開發(fā)更加適合自身需要的評分模型?！　?.申請評分　　申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息；如年齡、職業(yè)、學歷、收入、住房狀況以及申請者在信用局的歷史信用信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預測申請者開戶后_定時期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。大部分申請評分模型根據(jù)客戶提供的信息將他們區(qū)分為好客戶和壞客戶?！　⌒庞镁诛L險評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性，可以組成二維或三維矩陣來進行信貸審批決策。不同的是，申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進行預測；而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出預測。　　在信用局或?qū)I(yè)信用服務體系建制不完善的國家和地區(qū)，商業(yè)銀行不得不高度依賴內(nèi)部的申請評分模型作為信貸審批決策的主要依據(jù)?！　?.行為評分　　行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。商業(yè)銀行在提供個人信貸產(chǎn)品之后，應當不斷收集客戶的消費偏好、守信程度、付款能力等方面的信息，動態(tài)跟蹤客戶表現(xiàn)，靈活調(diào)整策略以控制風險，挖掘收益，鞏固客戶忠誠度，增強產(chǎn)品和服務的競爭力，實現(xiàn)更好的信用風險／賬戶管理?！　‰S著時間的推移，客戶的信用風險狀況可能會發(fā)生改變或出現(xiàn)新的風險特征，原定利率在新的情況下可能過高或過低，需要根據(jù)新情況進行適當調(diào)整。例如，對于風險增高的客戶可適當提高利率，使收益和風險相匹配；對于風險低的客戶，特別是流失傾向高的客戶，可適當調(diào)低利率，以提高價格競爭力，鞏固客戶忠誠度。特別是在利率市場化后，可以比較靈活地進行合同期內(nèi)的重新定價?！　。ㄎ澹┛蛻粼u級／評分的驗證　　驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的重要方式。商業(yè)銀行應當通過定期的驗證，從定量和定性兩個方面檢驗內(nèi)部信用評級體系的有效性，內(nèi)容包括：檢驗內(nèi)部評級體系對客戶違約風險的區(qū)分能力（風險區(qū)分能力驗證）和對違約概率等風險參數(shù)預測的準確性（校正），檢驗評級／評價結果及風險參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流程中的使用情況（應用測試）?！　《?、債項評級　　（一）債項評級的基本概念　　1.債項評級　　債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險?！　?.債項評級與客戶評級的關系　　客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。因此一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級?！　?.損失　　客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，考慮所有相關因素，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和間接成本；二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分?！　?.違約風險暴露　　違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值；如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務賬面價值，對于表外項目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

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