金融工程學(xué)

內(nèi)容概要

本書特點是，除了系統(tǒng)分析國際金融工程理論，還詳細(xì)闡述了國際金融市場業(yè)務(wù)的最新內(nèi)容，努力做到能反映本課程基本原理、基本理論、基本應(yīng)用方法，尤其是反映近些年來新理念、新理論、新方法，且闡述精簡，內(nèi)容系統(tǒng)，便于學(xué)生熟悉和把握。本教材主要是為了經(jīng)濟(jì)類、管理類專業(yè)的大學(xué)本科生編寫的，由于本書具有理論、實務(wù)、案例兼而有之的特點，故也適合相關(guān)公司企業(yè)財務(wù)和管理人員等學(xué)習(xí)。     1 本書每章都配有本章的學(xué)習(xí)目標(biāo)；2 各章之后都配有本章小結(jié)；3 在各章后面，都附上習(xí)題；4 在實務(wù)部分每章的后面，給出案例，目的是想借助這些案例，提供給讀者應(yīng)用所學(xué)知識，綜合解析問題的機(jī)會，藉以增加學(xué)習(xí)興趣。

書籍目錄

第一編 總論  第1章金融工程導(dǎo)論    1.1 引言    1.2 金融工程的概念與特征    1.3 金融工程產(chǎn)生的原因    1.4 金融工程運作機(jī)制    1.5 金融工程工具        1.5.1 遠(yuǎn)期合約      1.5.2 期貨合約　    1.5.3 期權(quán)合約　    1.5.4 互換合約　　本章小結(jié)　　習(xí)題　第2章 金融工程理論　　2.1 資本資產(chǎn)定價模型  　　2.1.1 假設(shè)條件與相關(guān)概念　　  2.1.2 模型內(nèi)容　　2.2 期權(quán)定價理論　　2.3 套利定價理論  　　2.3.1 套利的相關(guān)概念　　  2.3.2 套利定價理論假設(shè)前提  　　2.3.3 套利定價模型　　2.4 利率期限結(jié)構(gòu)理論　　  2.4.1 利率期限結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵　  　2.4.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論　　本章小結(jié)　　習(xí)題第二編 工具論　第一篇 固定收益?zhèn)　〉?章 固定收益證券　　　3.1 固定收益證券在金融工程中的地位　　　3.2 固定收益證券總析　　    3.2.1 固定收益證券的分類　　    3.2.2 固定收益證券的選擇條款　　　　3.2.3 固定收益證券的風(fēng)險構(gòu)成　　　3.3 債券價值分析——收入資本化法　　　本章小結(jié)　　　習(xí)題　　第4章 久期和凸度　　　4.1 久期　　　4.2 凸度　　　本章小結(jié)　　　習(xí)題　　第5章 利率衍生證券與利率期限結(jié)構(gòu)模型　　　5.1 利率衍生證券　　　　5.1.1 場內(nèi)交易的利率期權(quán)　　    5.1.2 嵌入期權(quán)的債券　　    5.1.3 場外交易的利率期權(quán)　　　5.2 均衡模型　　　  5.2.1 均衡模型概述　　　  5.2.2 單因素均衡模型　　　  5.2.3 兩因素模型　　　5.3 無套利模型　　　  5.3.1 Ho－ee模型　　　  5.3.2 Hull－White模型        5.3.3 均衡模型與無套利模型的區(qū)別　　　案例分析　　　本章小結(jié)　　　習(xí)題　　第6章 互換交易　　第7章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議　第二篇 期貨交易　　第8章 金融期貨交易　　第9章 外匯期貨和利率期貨　　第10章 股指期貨　第三篇 期權(quán)交易及定價　　第11章 股票期權(quán)　　第12章 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型　　第13章 期權(quán)定價的二叉樹模型　　第14章 股指期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)第三篇 應(yīng)用論　第15章 兼并與收購　第16章 金融風(fēng)險管理參考文獻(xiàn)

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