金融市場計算技術(shù)

內(nèi)容概要

本書力求做到循序漸進、結(jié)構(gòu)嚴謹，讓學生在掌握許多常用的金融市場計算技術(shù)與方法過程中，了解一些金融市場實務(wù)中經(jīng)典的基本數(shù)學原理和金融數(shù)學模型。本書力求既有理論研究更有大量具體案例剖析和例題講解，以做到理論與實際的緊密結(jié)合。書中的內(nèi)容涵蓋了金融市場基本概念、貨幣時間價值、金融預(yù)測、金融決策、資產(chǎn)組合、金融期貨、金融期權(quán)與金融工程等眾多方面的問題分析，并收集了作者在模糊金融數(shù)學方面的部分研究成果，為學員今后有關(guān)專業(yè)實務(wù)課程學習及踏上工作崗位的實務(wù)操作打下扎實的定量分析能力基礎(chǔ)。

書籍目錄

第一篇 金融市場基礎(chǔ)概論  第一章 金融市場基本概念    第一節(jié) 金融市場五要素    第二節(jié) 金融市場的結(jié)構(gòu)  第二章 幾個具體的金融市場簡介    第一節(jié) 票據(jù)市場    第二節(jié) 拆借市場    第三節(jié) 證券市場第二篇 金融市場計算技術(shù)方法  第三章 貨幣的時間價值    第一節(jié) 單利與復利公式    第二節(jié) 貼現(xiàn)及資金還原公式  第四章 金融預(yù)測方法    第一節(jié) 相關(guān)因素推算法    第二節(jié) 趨勢預(yù)測法    第三節(jié) 回歸預(yù)測法    第四節(jié) 馬爾可夫預(yù)測法  第五章 金融決策方法    第一節(jié) 確定型決策    第二節(jié) 隨機型決策    第三節(jié) 不確定型決策    第四節(jié) 投資決策評價方法第三篇 金融市場風險管理  第六章 收益與風險    第一節(jié) 單期與多期收益率    第二節(jié) 風險偏好與效用函數(shù)  第七章 金融風險度量與評估模型    第一節(jié) 風險直接度量方法    第二節(jié) 金融風險評估模型  第八章 風險識別預(yù)警與監(jiān)測量化方法    第一節(jié) 貸款風險的模糊識別模型    第二節(jié) 金融風險預(yù)警與監(jiān)測量化方法  第九章 金融工程中風險管理技術(shù)    第一節(jié) 金融工具與金融風險    第二節(jié) 市場風險管理中VaR方法    第三節(jié) 幾種常用金融衍生工具損益分析簡介第四篇 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論  第十章 資產(chǎn)組合模型（MPT）    第一節(jié) 資產(chǎn)組合理論中幾個重要概念    第二節(jié) 馬科維茨模型及其評價    第三節(jié) 一種選擇較優(yōu)資產(chǎn)組合的模糊集方法    第四節(jié) 證券組合模型輸入數(shù)據(jù)變動的實證分析  第十一章 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）    第一節(jié) CAPM模型    第二節(jié) CAPM模型應(yīng)用    第三節(jié) CAPM模型擴展    第四節(jié) CAPM模型檢驗  第十二章 多因子模型：套利定價理論（APT）    第一節(jié) APT模型    第二節(jié) APT模型與CAPM模型的關(guān)系    第三節(jié) 模型參數(shù)的估計與檢驗第五篇 金融衍生工具  第十三章 金融期貨    第一節(jié) 金融期貨概念及其類型    第二節(jié) 金融期貨的套期保值    第三節(jié) 基差與金融期貨的價格構(gòu)成    第四節(jié) 金融期貨中的風險管理  第十四章 金融期權(quán)    第一節(jié) 金融期權(quán)概念及其類型    第二節(jié) 布萊克-斯科爾思期權(quán)估價模型    第三節(jié) 二叉樹定價模型    第四節(jié) 金融期權(quán)中的風險管理  第十五章 衍生工具潛在風險區(qū)間估計    第一節(jié) 衍生工具潛在風險成因分析    第二節(jié) 風險區(qū)參考文獻

編輯推薦

　　《金融市場計算技術(shù)》是以金融市場業(yè)務(wù)為主線，以計算技術(shù)與數(shù)量化方法為分析工具，為提高高等院校經(jīng)濟管理類專業(yè)學生對金融業(yè)務(wù)的實際計算能力而編寫的?！督鹑谑袌鲇嬎慵夹g(shù)》緊密聯(lián)系金融市場業(yè)務(wù)實際，強調(diào)理論的應(yīng)用性是其顯著的特色。全書分金融市場概論篇、金融市場計算技術(shù)基本方法篇、金融市場風險管理篇、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論篇和金融衍生工具篇等五篇十五章。內(nèi)容主要包括：金融市場五要素、貨幣的時間價值、金融預(yù)測法、金融決策方法、金融工程中風險管理技術(shù)、資產(chǎn)組合模型、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論、金融期貨與金融期權(quán)等。

圖書封面

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