商業(yè)銀行全面風險管理

內(nèi)容概要

未來銀行業(yè)競爭的將集中在風險管理能力上展開，風險管理能力構(gòu)成銀行核心競爭力的核心元素。當前，中國日益融入全球經(jīng)濟金融一體化，銀行業(yè)面臨的風險日趨復(fù)雜多變；銀行業(yè)即將全面開放，銀行競爭日益國際化、白熱化；《巴塞爾新資本協(xié)議》已經(jīng)公布實施，銀行業(yè)風險監(jiān)管更加嚴格；國內(nèi)銀行不良資產(chǎn)屢有反彈，信用風險形勢不容樂觀；利率匯率市場化進程加快，市場風險逐漸顯現(xiàn)；大案要頻頻發(fā)生，操作風險日益嚴峻。盡快構(gòu)筑起健全、有效的全面風險管理體系，全面提升風險管理水平成為我國商業(yè)銀行亟待回答和解決的問題。　　本書緊緊圍繞《巴塞爾新資本協(xié)議》，密切結(jié)合國內(nèi)商業(yè)銀行的實踐，從風險的起源這一最根本問題入手，詳細分析了國內(nèi)商業(yè)銀行目前面臨的風險形勢和管理現(xiàn)狀。在此基礎(chǔ)上，按照國際先進銀行的最優(yōu)實踐，特別是巴塞爾委員會的有關(guān)精神，積極探索如何在國內(nèi)商業(yè)銀行建立符合新資本協(xié)議精神的全面風險管理框架。同時，本書通過對大量第一手國內(nèi)外案例的分析，分別論述了如何管理用風險、市場風險和操作風險?！　”緯淖畲筇攸c是，所有的分析都培養(yǎng)國內(nèi)商業(yè)銀行的實踐情況和豐富的國內(nèi)外案例基礎(chǔ)上，具有很強的實踐性和可操作性，為國內(nèi)商業(yè)銀行特別是中小銀行全面風險管理體系的構(gòu)建提供了思路。本書既可作為商業(yè)銀行高級管理人員和風險管理人員的指導(dǎo)手冊，又可作為一般從業(yè)人員的培訓(xùn)教材。對于那些熱衷于研究風險管理的人士來說，本書亦不失為一本很好的參考書。

作者簡介

張吉光，山東人，經(jīng)濟學(xué)碩士，經(jīng)濟師，曾在上海銀行發(fā)展研究部從事研究工作多年，現(xiàn)就職于上海銀行董事會辦公室。研究領(lǐng)域為中小銀行改革與發(fā)展、民營銀行、郵政儲蓄、風險管理以及宏觀經(jīng)濟金融改革。近幾年來，先后在《金融時報》、《國際金融報》、《經(jīng)濟學(xué)消息報》、《上

書籍目錄

第1章　掀開風險的神秘面紗　1.1　風險險源　　1.1.1　不確定性、信息不對稱與風險起源　　1.1.2　銀行的脆弱性與內(nèi)在風險性　　1.1.3　究竟什么是風險　1.2　被風險包圍的銀行業(yè)　　1.2.1　與眾不同的銀行風險　　1.2.2　銀行面臨的兩百種風險　　1.2.3　當前銀行業(yè)風險演變趨勢　1.3　風險管理基礎(chǔ)　　1.3.1　風險管理＝/管理風險　　1.3.2　風險管理的基本內(nèi)涵　　1.3.3　風險管理的目標、程序與策略　　1.3.4　風險管理的演進　　1.3.5　中國銀行業(yè)風險管理面臨的挑戰(zhàn)　1.4　巴塞爾體系　　1.4.1　何為巴塞爾體系　　1.4.2　新資本協(xié)議　　1.4.3　銀行業(yè)務(wù)的風險管理　案例分析　20世紀各國銀行危機概覽第2章　銀行風險管理的基石：組織框架　2.1　全面風險管理組織框架的基本原則　　2.1.1　國內(nèi)外關(guān)于風險管理組織框架的有關(guān)論述及啟示　　2.1.2　構(gòu)建全面風險管理組織框架的六大原則　2.2　風險管理組織框架的常見模式　　2.2.1　風險管理部集權(quán)模式　　2.2.2　事業(yè)部模式　　2.2.3　矩陣型模式　　2.2.4　網(wǎng)絡(luò)型模式　　2.2.5　銀行如何選擇　2.3　來自國內(nèi)外的案例分析　　2.3.1　澳大利亞銀行風險管理框架情況　　2.3.2　新加坡銀行業(yè)風險管理組織架構(gòu)情況　　2.3.3　日本銀行業(yè)風險管理組織構(gòu)架情況　　2.3.4　國內(nèi)T銀行組織架構(gòu)再造中風險管理的目標模式　2.4　國內(nèi)銀行風險管理組織框架的現(xiàn)狀及改進　　2.4.1　國內(nèi)銀行業(yè)風險管理組織框架現(xiàn)狀　　2.4.2　國內(nèi)銀行風險管理組織架構(gòu)存在的問題　　2.4.3　國內(nèi)銀行風險管理組織框架的改進　案例分析　歐美銀行風險管理組織框架介紹第3章　演進中的信用風險　3.1　信用風險現(xiàn)狀　　3.1.1　信用風險概念的發(fā)展　　3.1.2　信用風險嚴重損害著我國銀行健康發(fā)展　　3.1.3　來自銀行業(yè)現(xiàn)實案例的實證分析　3.2　《巴塞爾新資本協(xié)議》與信用風險管理　　3.2.1　《巴塞爾新資本協(xié)議》的宗旨和框架　　3.2.2　《巴塞爾新資本協(xié)議》的“三大支柱”　　3.2.3　《巴塞爾新資本協(xié)議》對信用風險的創(chuàng)新　3.3　信用風險測度方法　　3.3.1　信用風險測試方法之一－－標準法　　3.3.2　信用風險測試方法之二－－內(nèi)部評級法　……第4章　變幻莫測的市場風險第5章　日益嚴峻的操作風險專論　剖析中國銀行風險附錄　國內(nèi)有關(guān)監(jiān)管文件參考資料后記

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