系統(tǒng)化交易

前言

A交易系統(tǒng)”是一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，包括但不限于交易系統(tǒng)的三大功能模塊—技術(shù)分析、資金管理和心態(tài)調(diào)控。凡是進(jìn)入股市的人都渴望賺錢，但每個(gè)股民賺錢的方法不盡相同。短線愛好者頻繁交易，希望通過累積每次交易的微利，積少成多，聚沙成塔。長線投資者并不在意股價(jià)的短期波動，只關(guān)注大趨勢，因此交易的頻率比短線客低，但每次的收益率卻比短線客高。短線交易也好，長線投資也罷，只是各自的盈利模式不同而已，哪種交易方式更好，股市中并無定論。只要能長期穩(wěn)定持續(xù)地盈利，都是成功的投資者。交易是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，能否穩(wěn)定、持續(xù)、長期獲利，取決于交易者的盈利模式，這是決定賬戶資產(chǎn)能否持續(xù)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵。究竟什么是炒股盈利模式呢？炒股盈利模式是股民在股市博弈中逐步形成的自己特有的賴以盈利的交易系統(tǒng)和交易方法，通俗地講，就是炒股賺錢的方法。如何建立穩(wěn)定的盈利模式呢？首先，需要根據(jù)自己的個(gè)性，包括但不限于投資目標(biāo)、知識、經(jīng)驗(yàn)、技巧、能力和興趣等，形成自己的投資理念。其次，根據(jù)自己的投資理念，確定自己的能力范圍和投資原則。第三，設(shè)計(jì)自己的投資組合結(jié)構(gòu)，確立交易策略，找到符合自己標(biāo)準(zhǔn)的投資對象。第四，解決如何買賣的問題。比如何時(shí)買進(jìn)，買進(jìn)多少，何時(shí)止盈獲利，何時(shí)止損退出等，都需要有一個(gè)既定的操作規(guī)范。最后是如何看待錯(cuò)誤和面對失誤，并采取正確的應(yīng)對措施。投資者需要不斷地總結(jié)和完善，最后形成適合自己的交易系統(tǒng)。一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定盈利的模式，必須包括這樣一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。從某種意義上講，盈利模式就是交易系統(tǒng)。它不僅僅是一套軟件、一個(gè)公式，而是交易時(shí)的整體思維方法和應(yīng)對手段，是完整的交易規(guī)則體系。成為交易高手的成功之道，就是復(fù)制盈利模式，借鑒成功的交易系統(tǒng)、交易規(guī)則、資金管理經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)控制手段、心態(tài)調(diào)控方法，即復(fù)制成功者的交易模式，復(fù)制成功者的盈利過程，并且長期堅(jiān)持。本書主要圍繞證券投資的三個(gè)核心問題進(jìn)行探討。（1）如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、長期盈利的目標(biāo)？（2）如何做到穩(wěn)贏少輸，大賺小賠？（3）散戶股民的小資金如何發(fā)揮復(fù)利的威力，從而實(shí)現(xiàn)資金的復(fù)利增長？對于上面的問題，答案很簡單，就是擁有一套盈利的交易系統(tǒng)，持之以恒地進(jìn)行系統(tǒng)化交易。答案雖然簡單，但是投資者需要有較高的交易素質(zhì)、能力與之相匹配。比如，交易系統(tǒng)的優(yōu)劣判斷和檢測方法，投資者的交易內(nèi)功，執(zhí)行力與自制力，良好的交易心態(tài)，正確的投資理念等。在A交易系統(tǒng)中，主要的技術(shù)分析工具是AMA和ATR。AMA是均線的一種，具有均線的特質(zhì)，而均線最早是作為一種技術(shù)分析工具出現(xiàn)的。ATR作為衡量波動幅度的工具，其創(chuàng)立的出發(fā)點(diǎn)也是進(jìn)行技術(shù)分析。筆者將上述兩種技術(shù)分析工具賦予了交易的內(nèi)涵，并進(jìn)行了量化與提升，將它們轉(zhuǎn)化為交易技術(shù)。在實(shí)際交易過程中，交易者的決策絕非是單一的，而是立體的。無論采用哪種交易系統(tǒng)，交易者都必須圍繞下面的問題進(jìn)行思維決策。（1）何時(shí)進(jìn)場？A交易系統(tǒng)的進(jìn)場法則是根據(jù)大盤、板塊和個(gè)股的趨勢決定進(jìn)場時(shí)機(jī)，以AMA20均線走平上拐作為進(jìn)場依據(jù)。（2）選何品種？A交易系統(tǒng)的AMA20技術(shù)，不僅可以作為交易技術(shù)，同時(shí)還能用于選股。也就是說，A交易系統(tǒng)的選股標(biāo)準(zhǔn)和買入標(biāo)準(zhǔn)是一致的。（3）何時(shí)買入？A交易系統(tǒng)的買入法則是根據(jù)特定的買入信號（如破繭而出、魚躍龍門、東山再起、突出重圍），來確定交易對象的買入時(shí)機(jī)。（4）買入數(shù)量？A交易系統(tǒng)的資金管理法則（底倉40%、滾動倉30%、備用倉30%），是解決買入數(shù)量問題的依據(jù)。（5）如何買入？A交易系統(tǒng)的交易策略法則（如金字塔模型、分批策略、分期策略），主要用于解決買入技術(shù)策略問題。（6）進(jìn)場決策失誤怎么辦？A交易系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略（止損點(diǎn)），能夠?qū)⑻潛p控制在可以接受的范圍，從容應(yīng)對進(jìn)場失誤的問題。（7）何時(shí)部分賣出？A交易系統(tǒng)的滾動倉止盈時(shí)機(jī)法則為“不創(chuàng)新高，ATR吊燈離場”。（8）部分賣出的理由是什么？A交易系統(tǒng)的滾動倉止盈技術(shù)的依據(jù)是防止利潤回吐過大，同時(shí)又不能跟丟了上升趨勢。（9）部分賣出數(shù)量是多少？A交易系統(tǒng)的滾動倉止盈策略是根據(jù)ATR吊燈離場法則，信號發(fā)出后滾動倉（占總資金30%）全部撤退。（10）何時(shí)清倉？A交易系統(tǒng)的底倉退場時(shí)機(jī)法則是AMA20走平下拐，交易系統(tǒng)的賣出信號為“過河拆橋”、“狗急跳墻”。（11）清倉理由是什么？A交易系統(tǒng)的底倉退場技術(shù)依據(jù)的是趨勢停頓定律、趨勢減速定律、趨勢反轉(zhuǎn)定律。（12）出場決策失誤怎么辦？A交易系統(tǒng)對出場決策失誤的補(bǔ)救措施，是根據(jù)三重濾網(wǎng)法則和趨勢加速定律追回底倉?！挥袑ψ约旱慕灰紫到y(tǒng)有了深刻的認(rèn)識和心得體會，系統(tǒng)化交易才能夠堅(jiān)持下去，穩(wěn)贏少輸、大賺小賠的目標(biāo)就會自然而然地實(shí)現(xiàn)。能夠做到持續(xù)穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)化交易，只要假以時(shí)日，起初一筆微不足道的小額資金，在復(fù)利的威力之下可以變成一筆大數(shù)目，甚至大到讓你難以置信，這就是系統(tǒng)化交易創(chuàng)造的復(fù)利奇跡！本書的主要目的，就是探討如何利用系統(tǒng)化交易的模式實(shí)現(xiàn)資金的復(fù)利增長。如果你能理解本書的核心內(nèi)容，從一個(gè)盈利的交易系統(tǒng)著手進(jìn)行系統(tǒng)化交易，同時(shí)修煉自己的交易內(nèi)功，提高自己的交易素質(zhì)和獲利能力，就會源源不斷地獲得盈利。用穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)化交易，是證券投資的最高境界，也是投資者踏入金融自由王國的必由之路。本書編寫過程中，參考和借鑒了國內(nèi)外有關(guān)交易系統(tǒng)和系統(tǒng)化交易的研究成果。由于時(shí)間倉促，水平有限，寫作時(shí)難免有疏漏之處，希望大家批評指正。讀者朋友對書中內(nèi)容有任何疑問和建議，或者就交易系統(tǒng)和系統(tǒng)化交易的相關(guān)問題與筆者作進(jìn)一步的交流和探討，可以通過以下電子郵箱聯(lián)系：yelowgen@126.com。最后，感謝天涯股市論壇的網(wǎng)友和中國宇航出版社編輯田方卿，你們的熱心支持和建議，給了我寫作的動力。沒有大家的支持和幫助，本書就不可能有機(jī)會同讀者見面。感謝讀者朋友們的大力支持！

內(nèi)容概要

　　“A交易系統(tǒng)”是一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，包括但不限于交易系統(tǒng)的三大功能模塊—技術(shù)分析、資金管理和心態(tài)調(diào)控?！　　断到y(tǒng)化交易：A交易系統(tǒng)久贏真經(jīng)》主要圍繞證券投資的三個(gè)核心問題進(jìn)行探討?！　。?）如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、長期盈利的目標(biāo)？　?。?）如何做到穩(wěn)贏少輸，大賺小賠？　　（3）散戶股民的小資金如何發(fā)揮復(fù)利的威力，從而實(shí)現(xiàn)資金的復(fù)利增長？　　答案很簡單，就是擁有一套盈利的交易系統(tǒng)，持之以恒地進(jìn)行系統(tǒng)化交易?！　　断到y(tǒng)化交易：A交易系統(tǒng)久贏真經(jīng)》適用于股票投資者。

書籍目錄

上篇走進(jìn)交易系統(tǒng) 第一章認(rèn)識交易系統(tǒng) 第一節(jié)交易系統(tǒng)與系統(tǒng)交易 一、交易系統(tǒng)產(chǎn)生的背景 二、什么是交易系統(tǒng) 三、什么是系統(tǒng)交易 四、交易系統(tǒng)與系統(tǒng)交易的關(guān)系 五、經(jīng)典案例：海龜交易法則 第二節(jié)交易系統(tǒng)的功能模塊 一、買賣規(guī)則和交易指令 二、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制 三、心態(tài)調(diào)控和情緒管理 四、木桶原理 第三節(jié)交易系統(tǒng)的特點(diǎn) 一、完整性 二、客觀性 三、一致性 四、穩(wěn)定性 五、復(fù)制性 第四節(jié)交易系統(tǒng)的優(yōu)勢與作用 一、交易系統(tǒng)的優(yōu)勢 二、交易系統(tǒng)的作用 第五節(jié)交易系統(tǒng)的分類 一、從系統(tǒng)基礎(chǔ)上分類 二、從操作性質(zhì)上分類 三、從主觀能動性分類 第六節(jié)交易系統(tǒng)的要素 一、勝率 二、R乘數(shù) 三、平均盈虧比 四、數(shù)學(xué)期望值 第七節(jié)交易系統(tǒng)的誤區(qū) 一、交易系統(tǒng)認(rèn)識上的誤區(qū) 二、交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的誤區(qū) 三、交易系統(tǒng)執(zhí)行上的誤區(qū) 第二章建立交易系統(tǒng) 第一節(jié)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理 一、投資理念 二、交易原則 三、操作策略 第二節(jié)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)基礎(chǔ) 第三節(jié)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法 一、交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則 二、交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟 第四節(jié)交易系統(tǒng)的測試檢驗(yàn) 一、交易系統(tǒng)檢測的目的 二、交易系統(tǒng)檢測的原則 三、檢測的統(tǒng)計(jì)學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 四、交易系統(tǒng)的檢測內(nèi)容 五、交易系統(tǒng)的檢測報(bào)告 中篇A交易系統(tǒng) 第三章A交易系統(tǒng)理念 第一節(jié)交易思想 一、A交易系統(tǒng)是什么 一、成功投資 二、市場本質(zhì) 四、道氏理論 五、趨勢跟蹤 六、復(fù)利思想 第二節(jié)交易策略 一、如何跟蹤趨勢 一、建立交易模型 第三節(jié)交易紀(jì)律 一、只做上升趨勢 一、買賣堅(jiān)決果斷 二、嚴(yán)格資金管理 第四章A交易系統(tǒng)檢測 第一節(jié)檢測標(biāo)準(zhǔn) 第二節(jié)檢測方法 一、參數(shù)測試 二、止損測試 二、止盈測試 第三節(jié)檢測結(jié)果 一、測試報(bào)告 一、結(jié)果評估 第五章A交易系統(tǒng)定律 第一節(jié)趨勢轉(zhuǎn)折定律 一、均線扣抵 一、扣抵區(qū)間 二、搶占先機(jī) 第二節(jié)趨勢變速定律 一、效率系數(shù) 一、多頭加速 三、多頭減速 四、定律要點(diǎn) 第三節(jié)趨勢停頓定律 一、整理形態(tài) 二、均線平走 三、橫盤現(xiàn)象 第四節(jié)手表定律 第五節(jié)墨菲定律 第六章A交易系統(tǒng)戰(zhàn)法 第一節(jié)進(jìn)場策略 一、大勢研判 二、板塊熱點(diǎn) 三、選股思路 四、買人策略 五、破繭而出 六、魚躍龍門 七、東山再起 八、突出重圍 第二節(jié)持股策略 一、持股之道 二、做足趨勢 第三節(jié)出場策略 一、頂部成因 二、正確離場 三、吊燈離場 四、過河拆橋 五、狗急跳墻 第四節(jié)倉位策略 一、資金管理 二、倉位控制 三、空倉策略 第五節(jié)A交易系統(tǒng)指標(biāo) 一、變速均線BSJX 二、趨勢力度QSLD 三、波動幅度BDFD 第六節(jié)交易心態(tài) 一、五字心經(jīng) 二、贏家心態(tài) 第七章交易計(jì)劃 第一節(jié)A交易系統(tǒng)交易計(jì)劃 附：A交易系統(tǒng)交易計(jì)劃示例 第二節(jié)A交易系統(tǒng)交易日記 …… 下篇A交易系統(tǒng)久贏真經(jīng) 后記

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：    從交易系統(tǒng)角度而言，交易心態(tài)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 （1）交易心態(tài)體現(xiàn)在把握趨勢方向及個(gè)股買賣點(diǎn)位上。 在股市投資過程中，不要事先主觀假定市場會朝哪個(gè)方向走，而是讓自己的交易系統(tǒng)指明市場走向何方，交易者只是對交易系統(tǒng)反映出來的技術(shù)走勢作出反應(yīng)而已。也就是說，系統(tǒng)交易者一般不做主觀預(yù)測。系統(tǒng)交易者不要像媒體上的股評人士那樣，總是設(shè)法證明或解釋自己預(yù)期的觀點(diǎn)如何“正確”。系統(tǒng)交易者應(yīng)該以交易系統(tǒng)技術(shù)分析模塊現(xiàn)有的實(shí)際走勢，客觀地制定可行的交易計(jì)劃，而不是靠主觀預(yù)測。交易系統(tǒng)技術(shù)分析模塊雖然不能預(yù)測或控制市場未來走勢，但可以對當(dāng)前的走勢提供對策，比如上升趨勢--持股待漲，下跌趨勢--空倉觀望。不要主觀地因?yàn)楣善眱r(jià)格太高就不敢買進(jìn)和繼續(xù)持有，或者主觀地認(rèn)為價(jià)格太低就不能賣出和不愿意止損，關(guān)鍵還是以交易系統(tǒng)中技術(shù)分析模塊發(fā)出的信號為準(zhǔn)。 比如，一個(gè)趨勢跟蹤交易系統(tǒng)，其技術(shù)分析模塊絕不會因?yàn)椤肮蓛r(jià)很低了”發(fā)出買入信號，也不可能因?yàn)椤肮蓛r(jià)很高了”發(fā)出賣出信號，而是根據(jù)趨勢是否發(fā)生改變和停頓發(fā)出相應(yīng)的買賣信號。系統(tǒng)交易者應(yīng)該放棄試圖抄底或逃頂?shù)南敕ǎ尳灰紫到y(tǒng)自己指出底部或頂部并發(fā)出交易信號。交易者要堅(jiān)持的，只是根據(jù)交易系統(tǒng)的買賣信號進(jìn)行相應(yīng)的操作即可。 （2）交易心態(tài)體現(xiàn)在持股心理上。 系統(tǒng)交易者盈利的關(guān)鍵就是停損和持長（止損果斷，持股堅(jiān)決），也就是大家都孜孜以求的“截短虧損，讓利潤奔跑”！由于交易系統(tǒng)的勝率不是百分之百，不可能做到只盈不虧，因此交易系統(tǒng)只要能夠做到“大賺小賠”就可以了。也就是說，要用無數(shù)次不賺錢的止損換來一次賺錢的機(jī)會，當(dāng)這個(gè)賺錢機(jī)會來臨時(shí)，就要做足上漲波段，賺足利潤。 系統(tǒng)交易者要不怕認(rèn)賠小錢，敢于去賺大錢。一方面，截?cái)嗵潛p，控制被動，另一方面，盈利趨勢未走完，只要交易系統(tǒng)技術(shù)分析模塊不發(fā)出賣出信號，就不輕易出場，以便讓利潤充分增長。

后記

本書介紹的A交易系統(tǒng)，講述的是如何通過交易系統(tǒng)在股市上穩(wěn)定盈利，如何做到用可能的小虧（止損策略）去換取大賺的機(jī)會，如何通過系統(tǒng)交易實(shí)現(xiàn)資金的復(fù)利增長。書中雖然詳細(xì)介紹了AMA20變速均線的交易技術(shù)，但這并不是本書的重點(diǎn)，重點(diǎn)是通過本書表達(dá)一種投資理念，一種交易思想，一種穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)交易思路。讀完這本書，如果你只是了解和掌握了一些關(guān)于AMA20變速均線的買賣技巧，可以說你還沒有完全讀懂這本書。只有真正領(lǐng)會了穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)交易理念之后，你才會明白，在這個(gè)市場上，穩(wěn)中求勝的系統(tǒng)交易模式才是在股市長久的生存之道，是真正的交易智慧。如何才能在證券市場穩(wěn)定而持久地盈利呢？簡而言之，第一，要敬畏市場，不要企圖戰(zhàn)勝市場，更不要去預(yù)測市場，要順從市場趨勢，跟蹤趨勢，順勢而為。第二，在順勢而為的基礎(chǔ)上，做好資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，防止深度套牢和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。第三，不能忽視交易心態(tài)的自我修煉，內(nèi)心要時(shí)刻保持沉穩(wěn)平和，漲不喜，跌不驚，勇敢機(jī)智，堅(jiān)定沉著，這是成為交易贏家必須具備的心理素質(zhì)。第四，事前做好計(jì)劃，事后做好總結(jié)，計(jì)劃我們的交易，交易我們的計(jì)劃，絕對不能隨意操作，盲目交易。總而言之，大賺小虧、穩(wěn)定盈利、長久生存、永不套牢的系統(tǒng)交易之路，不是一朝一夕就能取得成功的，需要長期的實(shí)戰(zhàn)磨練和內(nèi)心修煉。如果本書能在這方面對你有所啟發(fā)，有所幫助，筆者將甚感欣慰。

編輯推薦

《理財(cái)學(xué)院?A交易系統(tǒng)系列:系統(tǒng)化交易?A交易系統(tǒng)久贏真經(jīng)》編輯推薦：A交易系統(tǒng)是一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，包括但不限于交易系統(tǒng)的三大功能模塊——技術(shù)分析、資金管理和心態(tài)調(diào)控。技術(shù)分析：按照交易系統(tǒng)的指令，把握好進(jìn)場點(diǎn)和出場時(shí)機(jī)，讓利潤奔跑，這是A交易系統(tǒng)技術(shù)分析的根本意義所在。資金管理：炒股的重點(diǎn)不在于如何贏，而在于如何不輸和輸?shù)帽M量少。正確的資金管理，是風(fēng)險(xiǎn)控制的有效手段。心態(tài)調(diào)控：只有充分過濾人性在實(shí)戰(zhàn)操作中的負(fù)面影響，把自己的“心魔”控制住，才能理性地進(jìn)行系統(tǒng)化操作。戰(zhàn)勝自己是系統(tǒng)交易的關(guān)鍵。

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