基于非參數(shù)估計(jì)的權(quán)證定價(jià)方法研究

內(nèi)容概要

《基于非參數(shù)估計(jì)的權(quán)證定價(jià)方法研究》給出了權(quán)證發(fā)行后到期日權(quán)證價(jià)值的求解算法。并采用應(yīng)用研究證明了該方法的有效性和精確性，并采用極大似然估計(jì)法對(duì)權(quán)證定價(jià)模型所需的未知參數(shù)進(jìn)行有效的估計(jì)，并證明估計(jì)量的有效性，進(jìn)一步求出估計(jì)量的收斂速度。

作者簡(jiǎn)介

樊鵬英，女，1985年12月出生，山西忻州人，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院管理學(xué)博士，現(xiàn)任北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系講師，主要研究方向?yàn)榻鹑谘苌范▋r(jià)、貸款違約概率與違約損失率的研究，主要講授課程有《金融工程》《金融衍生工具》《金融學(xué)》。近年來在《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》《管理評(píng)論》等國(guó)家權(quán)威期刊以及風(fēng)險(xiǎn)管理與金融系統(tǒng)工程國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)上發(fā)表論文數(shù)篇。2013年，作為項(xiàng)目主持人參與北京工商大學(xué)青年教師科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目。

書籍目錄

前言
第1章 緒論
1.1 研究背景及研究意義
1.1.1 權(quán)證發(fā)展歷史綜述
1.1.2 研究背景
1.1.3 研究意義
1.2 國(guó)內(nèi)外權(quán)證定價(jià)文獻(xiàn)綜述
1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)
1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)
1.3 研究?jī)?nèi)容與研究目標(biāo)
1.3.1 研究?jī)?nèi)容
1.3.2 研究目標(biāo)
1.4 研究方法、結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新點(diǎn)
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究結(jié)構(gòu)
第2章 權(quán)證基本知識(shí)及其定價(jià)方法
2.1 權(quán)證基本概念
2.2 權(quán)證價(jià)值及影響因素分析
2.3 權(quán)證定價(jià)理論
基于非參數(shù)估計(jì)的權(quán)證定價(jià)方法研究
2.3.1 權(quán)證參數(shù)定價(jià)模型
2.3.2 權(quán)證費(fèi)參數(shù)定價(jià)模型
第3章 完全非參數(shù)權(quán)證定價(jià)方法
3.1 引言
3.2 非參數(shù)回歸方法介紹
3.2.1 非參數(shù)回歸基本知識(shí)介紹
3.2.2局部線性估計(jì)方法
3.2.3 8樣條估計(jì)方法
3.3完全非參數(shù)權(quán)證定價(jià)方法
3.4實(shí)證結(jié)果
3.4.1數(shù)據(jù)資料
3.4.2中國(guó)內(nèi)地權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)分析
3.4.3 中國(guó)香港權(quán)證市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)分析
3.4.4結(jié)果分析
第4章基于參數(shù)模型的非參數(shù)修正權(quán)證定價(jià)研究
4.1 引言
4.2基于參數(shù)模型的非參數(shù)修正定價(jià)模型
4.3實(shí)證分析
4.3.1 中國(guó)內(nèi)地權(quán)證市場(chǎng)實(shí)證結(jié)果
4.3.2中國(guó)香港權(quán)證市場(chǎng)實(shí)證結(jié)果
4.3.3結(jié)果分析
第5章稀釋效應(yīng)下的基于非參數(shù)估計(jì)的中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)權(quán)證定價(jià)
5.1引言
5.2稀釋效應(yīng)下的非參數(shù)修正定價(jià)方法介紹
5.2.1稀釋效應(yīng)下的Ad hoc BS模型
5.2.2基于稀釋效應(yīng)Ad hoe BS模型的非參數(shù)估計(jì)定價(jià)方法
5.3實(shí)證分析
5.3.1時(shí)間內(nèi)權(quán)證價(jià)格定價(jià)分析
5.3.2時(shí)間外權(quán)證價(jià)格預(yù)報(bào)分析
5.3.2結(jié)果分析
第6章結(jié)論與展望
6.1 本書結(jié)論
6.2需要進(jìn)一步研究的問題
參考文獻(xiàn)
附錄
重要術(shù)語索引表

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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