存款保險定價及相關問題研究

內容概要

　　長期以來，我國對商業(yè)銀行的存款一直實行國家隱性擔保的政策，實際上是由國家為商業(yè)銀行的經營承擔責任，這種做法容易引發(fā)商業(yè)銀行的道德風險。為了消除這種弊端，我國已經確立了建立明確的存款保險制度的改革目標。廣義的存款保險制度不僅包括存款保險的具體組織機構、職能設計以及與相關單位的協(xié)作關系，還包括存款保險費率的制定。而保險費率的估算是存款保險最難也是最核心的內容之一，對存款保險制度的建立和運作起著舉足輕重的作用。《存款保險定價及相關問題研究》由張金寶著，以存款保險定價為研究對象，結合存款保險制度設計的有關內容，借鑒目前商業(yè)銀行風險管理的實踐，對存款保險定價進行深入研究，獲得了一些有意義的研究成果，這些成果對未來我國制定存款保險費率具有較高的參考價值?！洞婵畋ｋU定價及相關問題研究》適合金融相關領域研究人員閱讀。

作者簡介

　　張金寶（1969.11—），男，漢族，河北玉田人，管理學博士。研究方向金融工程與風險管理、消費金融等。2008年獲得北京航空航天大學博士學位，2011年從清華大學應用經濟學博士后流動站出站，現在北京第二外國語學院從事教學科研工作。主持博士后基金一等資助項目一項，參與國家自然科學基金項目多項。在《經濟研究》、《金融研究》、《財經研究》、《系統(tǒng)工程》等期刊上發(fā)表論文多篇。

書籍目錄

第1章　緒論1.1 研究的背景、意義和目的1.1.1 研究的背景1.1.2 研究的意義和目的1.2 關于存款保險定價的國內外研究現狀1.2.1 國外研究現狀1.2.2 國內研究現狀1.3 研究內容與結構安排1.3.1 研究范圍的界定1.3.2 研究的主要內容1.3.3 結構安排第2章　存款保險定價的理論與實踐2.1 存款保險價值的概念界定2.2 存款保險費率厘定2.2.1 存款保險費率厘定現狀2.2.2 美國與加拿大的風險費率體系2.2.3 對美加兩國風險費率體系的幾點認識2.3 對兩類存款保險定價模型的探討2.3.1 默頓的期權定價模型2.3.2 預期損失定價方法2.4 對兩類模型的研究啟示第3章　監(jiān)管寬容條件下的存款保險定價研究3.1 問題的提出3.2 羅恩和維爾馬對監(jiān)管寬容的研究3.3 監(jiān)管寬容條件下存款保險定價研究（一）3.3.1 幾個基本假設一3.3.2 監(jiān)管寬容與存款保險費率的關系3.3.3 考慮監(jiān)管寬容的存款保險定價3.3.4 算例分析3.4 監(jiān)管寬容條件下存款保險定價研究（二）3.4.1 多期模型的文獻回顧3.4.2 EPH模型簡介3.4.3 多期框架下監(jiān)管寬容對存款保險定價的影響3.4.4 一個組合監(jiān)管措施的效果3.5 研究結論與建議附錄　監(jiān)管寬容條件下存款保險定價模型的定解問題第4章　限額承保與存款保險定價4.1 存款保險制度與限額承保4.1.1 關于限額承保4.1.2 存款保險限額的確定4.2 未保險的存款利率對存款保險定價的影響研究4.2.1 模型的建立4.2.2 模型的求解4.2.3 未保險的存款利率對存款保險費率的影響分析4.3 研究結論與建議第5章　銀行債務的清償結構與存款保險定價5.1 問題的提出5.2 銀行債務清償結構的定義5.3 銀行債務清償結構對存款保險定價的影響5.3.1 一個簡單的例子5.3.2 對債務結構與費率關系的初步認識5.4 考慮債務清償結構的存款保險定價5.4.1 模型的建立5.4.2 算例分析5.5 研究結論與建議附錄　考慮債務結構的存款保險定價的解第6章　基于商業(yè)銀行資本配置的存款保險定價方法研究6.1 問題的提出6.2 商業(yè)銀行損失分布的特征和描述6.2.1 對商業(yè)銀行損失分布的相關研究6.2.2 商業(yè)銀行損失分布的特征6.2.3 銀行損失分布特征的描述6.3 商業(yè)銀行資本配置與存款保險定價6.3.1 商業(yè)銀行資本配置與存款保險定價的關系6.3.2 考慮商業(yè)銀行資本配置的存款保險定價6.4 商業(yè)銀行損失分布參數6.4.1 銀行損失分布參數的估計6.4.2 一個算例6.5 模型的誤差分析6.5.1 損失準備金對存款保險定價誤差的影響6.5.2 破產概率對存款保險定價的影響6.6 研究結論與建議第7章　對存款保險定價的實證研究——以深圳發(fā)展銀行為例7.1 引言7.1.1 有關實證工作的簡單回顧.7.1.2 實證方法的選擇.7.2 對深圳發(fā)展銀行費率的測算（一）7.2.1 實證樣本的選擇7.2.2 樣本數據及處理7.2.3 保險費率的計算7.3 深圳發(fā)展銀行費率的測算（二）7.3.1 兩個基本假設7.3.2 模型數據的準備與處理7.3.3 測算步驟7.4 實證結果的分析比較第8章　對我國存款保險基金規(guī)模的初步測算8.1 問題的提出8.2 影響存款保險基金規(guī)模的若干因素8.2.1 被保險的存款規(guī)模8.2.2 被保險存款的損失程度8.2.3 存款保險基金的運作方式8.3 測算存款保險基金規(guī)模的方法8.3.1 分組設計方法8.3.2 經驗設計方法8.3.3 數量分析方法8.4 對中國存款保險基金規(guī)模的初步測算8.4.1 測算前的準備工作8.4.2 存款保險基金目標比率的測算8.5 研究結論與建議總結與展望參考文獻致謝

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　　中國正在積極醞釀建立有中國特色的存款保險制度，它已成為我國深化金融改革、完善金融體制的一項戰(zhàn)略性任務?！胺彩骂A則立，不預則廢”，在存款保險制度建立之前未雨綢繆，盡早開展存款保險定價方面的研究，可以為建立存款保險制度提供更多的技術準備和可資借鑒的經驗，在實踐中少走彎路，這也是本書開展存款保險定價研究的初衷。

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