存款保險(xiǎn)定價(jià)及相關(guān)問題研究

內(nèi)容概要

　　長期以來，我國對商業(yè)銀行的存款一直實(shí)行國家隱性擔(dān)保的政策，實(shí)際上是由國家為商業(yè)銀行的經(jīng)營承擔(dān)責(zé)任，這種做法容易引發(fā)商業(yè)銀行的道德風(fēng)險(xiǎn)。為了消除這種弊端，我國已經(jīng)確立了建立明確的存款保險(xiǎn)制度的改革目標(biāo)。廣義的存款保險(xiǎn)制度不僅包括存款保險(xiǎn)的具體組織機(jī)構(gòu)、職能設(shè)計(jì)以及與相關(guān)單位的協(xié)作關(guān)系，還包括存款保險(xiǎn)費(fèi)率的制定。而保險(xiǎn)費(fèi)率的估算是存款保險(xiǎn)最難也是最核心的內(nèi)容之一，對存款保險(xiǎn)制度的建立和運(yùn)作起著舉足輕重的作用?！洞婵畋ｋU(xiǎn)定價(jià)及相關(guān)問題研究》由張金寶著，以存款保險(xiǎn)定價(jià)為研究對象，結(jié)合存款保險(xiǎn)制度設(shè)計(jì)的有關(guān)內(nèi)容，借鑒目前商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐，對存款保險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)行深入研究，獲得了一些有意義的研究成果，這些成果對未來我國制定存款保險(xiǎn)費(fèi)率具有較高的參考價(jià)值?！洞婵畋ｋU(xiǎn)定價(jià)及相關(guān)問題研究》適合金融相關(guān)領(lǐng)域研究人員閱讀。

作者簡介

　　張金寶（1969.11—），男，漢族，河北玉田人，管理學(xué)博士。研究方向金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理、消費(fèi)金融等。2008年獲得北京航空航天大學(xué)博士學(xué)位，2011年從清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站出站，現(xiàn)在北京第二外國語學(xué)院從事教學(xué)科研工作。主持博士后基金一等資助項(xiàng)目一項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目多項(xiàng)。在《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》、《財(cái)經(jīng)研究》、《系統(tǒng)工程》等期刊上發(fā)表論文多篇。

書籍目錄

第1章　緒論1.1 研究的背景、意義和目的1.1.1 研究的背景1.1.2 研究的意義和目的1.2 關(guān)于存款保險(xiǎn)定價(jià)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.2.1 國外研究現(xiàn)狀1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀1.3 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排1.3.1 研究范圍的界定1.3.2 研究的主要內(nèi)容1.3.3 結(jié)構(gòu)安排第2章　存款保險(xiǎn)定價(jià)的理論與實(shí)踐2.1 存款保險(xiǎn)價(jià)值的概念界定2.2 存款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定2.2.1 存款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定現(xiàn)狀2.2.2 美國與加拿大的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率體系2.2.3 對美加兩國風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率體系的幾點(diǎn)認(rèn)識2.3 對兩類存款保險(xiǎn)定價(jià)模型的探討2.3.1 默頓的期權(quán)定價(jià)模型2.3.2 預(yù)期損失定價(jià)方法2.4 對兩類模型的研究啟示第3章　監(jiān)管寬容條件下的存款保險(xiǎn)定價(jià)研究3.1 問題的提出3.2 羅恩和維爾馬對監(jiān)管寬容的研究3.3 監(jiān)管寬容條件下存款保險(xiǎn)定價(jià)研究（一）3.3.1 幾個(gè)基本假設(shè)一3.3.2 監(jiān)管寬容與存款保險(xiǎn)費(fèi)率的關(guān)系3.3.3 考慮監(jiān)管寬容的存款保險(xiǎn)定價(jià)3.3.4 算例分析3.4 監(jiān)管寬容條件下存款保險(xiǎn)定價(jià)研究（二）3.4.1 多期模型的文獻(xiàn)回顧3.4.2 EPH模型簡介3.4.3 多期框架下監(jiān)管寬容對存款保險(xiǎn)定價(jià)的影響3.4.4 一個(gè)組合監(jiān)管措施的效果3.5 研究結(jié)論與建議附錄　監(jiān)管寬容條件下存款保險(xiǎn)定價(jià)模型的定解問題第4章　限額承保與存款保險(xiǎn)定價(jià)4.1 存款保險(xiǎn)制度與限額承保4.1.1 關(guān)于限額承保4.1.2 存款保險(xiǎn)限額的確定4.2 未保險(xiǎn)的存款利率對存款保險(xiǎn)定價(jià)的影響研究4.2.1 模型的建立4.2.2 模型的求解4.2.3 未保險(xiǎn)的存款利率對存款保險(xiǎn)費(fèi)率的影響分析4.3 研究結(jié)論與建議第5章　銀行債務(wù)的清償結(jié)構(gòu)與存款保險(xiǎn)定價(jià)5.1 問題的提出5.2 銀行債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的定義5.3 銀行債務(wù)清償結(jié)構(gòu)對存款保險(xiǎn)定價(jià)的影響5.3.1 一個(gè)簡單的例子5.3.2 對債務(wù)結(jié)構(gòu)與費(fèi)率關(guān)系的初步認(rèn)識5.4 考慮債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的存款保險(xiǎn)定價(jià)5.4.1 模型的建立5.4.2 算例分析5.5 研究結(jié)論與建議附錄　考慮債務(wù)結(jié)構(gòu)的存款保險(xiǎn)定價(jià)的解第6章　基于商業(yè)銀行資本配置的存款保險(xiǎn)定價(jià)方法研究6.1 問題的提出6.2 商業(yè)銀行損失分布的特征和描述6.2.1 對商業(yè)銀行損失分布的相關(guān)研究6.2.2 商業(yè)銀行損失分布的特征6.2.3 銀行損失分布特征的描述6.3 商業(yè)銀行資本配置與存款保險(xiǎn)定價(jià)6.3.1 商業(yè)銀行資本配置與存款保險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)系6.3.2 考慮商業(yè)銀行資本配置的存款保險(xiǎn)定價(jià)6.4 商業(yè)銀行損失分布參數(shù)6.4.1 銀行損失分布參數(shù)的估計(jì)6.4.2 一個(gè)算例6.5 模型的誤差分析6.5.1 損失準(zhǔn)備金對存款保險(xiǎn)定價(jià)誤差的影響6.5.2 破產(chǎn)概率對存款保險(xiǎn)定價(jià)的影響6.6 研究結(jié)論與建議第7章　對存款保險(xiǎn)定價(jià)的實(shí)證研究——以深圳發(fā)展銀行為例7.1 引言7.1.1 有關(guān)實(shí)證工作的簡單回顧.7.1.2 實(shí)證方法的選擇.7.2 對深圳發(fā)展銀行費(fèi)率的測算（一）7.2.1 實(shí)證樣本的選擇7.2.2 樣本數(shù)據(jù)及處理7.2.3 保險(xiǎn)費(fèi)率的計(jì)算7.3 深圳發(fā)展銀行費(fèi)率的測算（二）7.3.1 兩個(gè)基本假設(shè)7.3.2 模型數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與處理7.3.3 測算步驟7.4 實(shí)證結(jié)果的分析比較第8章　對我國存款保險(xiǎn)基金規(guī)模的初步測算8.1 問題的提出8.2 影響存款保險(xiǎn)基金規(guī)模的若干因素8.2.1 被保險(xiǎn)的存款規(guī)模8.2.2 被保險(xiǎn)存款的損失程度8.2.3 存款保險(xiǎn)基金的運(yùn)作方式8.3 測算存款保險(xiǎn)基金規(guī)模的方法8.3.1 分組設(shè)計(jì)方法8.3.2 經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法8.3.3 數(shù)量分析方法8.4 對中國存款保險(xiǎn)基金規(guī)模的初步測算8.4.1 測算前的準(zhǔn)備工作8.4.2 存款保險(xiǎn)基金目標(biāo)比率的測算8.5 研究結(jié)論與建議總結(jié)與展望參考文獻(xiàn)致謝

編輯推薦

　　中國正在積極醞釀建立有中國特色的存款保險(xiǎn)制度，它已成為我國深化金融改革、完善金融體制的一項(xiàng)戰(zhàn)略性任務(wù)?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，在存款保險(xiǎn)制度建立之前未雨綢繆，盡早開展存款保險(xiǎn)定價(jià)方面的研究，可以為建立存款保險(xiǎn)制度提供更多的技術(shù)準(zhǔn)備和可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中少走彎路，這也是本書開展存款保險(xiǎn)定價(jià)研究的初衷。

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