目標(biāo)函數(shù)、聯(lián)動模式及估計方法

內(nèi)容概要

　　《目標(biāo)函數(shù)、聯(lián)動模式及估計方法——期貨最優(yōu)套期保值比求解三維度的實證研究》正是圍繞這三個方面進(jìn)行期貨最優(yōu)套期保值比研究的。全書共分8章，主要內(nèi)容與結(jié)論分述如下：
　　第1章，導(dǎo)論。首先闡述本書的研究意義。
　　第2章，基于rcmrs的套期保值時變模型及實證研究。
　　第3章，基于狀態(tài)空間模型的套期保值比卡爾曼濾波估計。
　　第4章，基于mcmc的期貨最優(yōu)套保比貝葉斯分析。
　　第5章，基于不同目標(biāo)函數(shù)的最優(yōu)套期保值比估計及比較研究。
　　第6章，基于蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)的期貨最優(yōu)套期保值比研究。
　　第7章，基于非期望效用框架下的最優(yōu)套期保值比研究。
　　《目標(biāo)函數(shù)、聯(lián)動模式及估計方法——期貨最優(yōu)套期保值比求解三維度的實證研究》的最后部分為全書的結(jié)論及后續(xù)研究的展望。

書籍目錄

第1章　導(dǎo)論
　1.1研究意義
　1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及研究趨勢
　1.3研究思路、方法及技術(shù)路線
　1.4本書創(chuàng)新點
第2章　基于rcmrs的套期保值時變模型及實證研究
　2.1引言
　2.2研究評述
　2.3模型設(shè)定
　2.4實證分析
　2.5套期保值效率比較
　2.6本章　小結(jié)
第3章　基于狀態(tài)空間模型的套期保值比卡爾曼濾波估計
　3.1文獻(xiàn)回顧
　3.2模型設(shè)定
　3.3實證分析
　3.4套期保值有效性比較
　3.5本章　小結(jié)
第4章　基于mcmc的期貨最優(yōu)套保比貝葉斯分析
　4.1引言
　4.2貝葉斯定理
　4.3模型設(shè)定
　4.4模型的貝葉斯分析
　4.5實證分析
　4.6套期保值有效性比較
　4.7本章　小結(jié)
第5章　基于不同目標(biāo)函數(shù)的最優(yōu)套期保值比估計及比較研究
　5.1文獻(xiàn)評述
　5.2模型設(shè)定
　5.3實證分析
第6章　基于蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)的套期保值比研究
　6.1基本的維納過程
　6.2一般化的維納過程
　6.3ito過程(ito process)
　6.4ito引理和商品價格的對數(shù)正態(tài)分布
　6.5持有成本理論
　6.6蒙特卡洛模擬(montecarlo simulation)
　6.7數(shù)據(jù)模擬及分析
　6.8經(jīng)驗分析
第7章　基于非期望效用框架下的最優(yōu)套期保值比研究
　7.1效用函數(shù)設(shè)定
　7.2最優(yōu)套期保值策略
　7.3無偏期貨市場
　7.4現(xiàn)貨溢價均衡(即期貨價格升水)
　7.5期貨溢價均衡(即期貨價格貼水)
　7.6內(nèi)生性參考點的決定
　7.7基于中國銅期貨市場的實證檢驗
第8章　結(jié)論及研究展望
　8.1結(jié)論
　8.2研究展望
附錄
參考文獻(xiàn)
后記
　　

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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