閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究

內容概要

　　研究表明許多經(jīng)濟變量呈現(xiàn)出非線性動態(tài)調整機制，如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經(jīng)濟變量的動態(tài)機制是不合適的，這無疑對經(jīng)典時間序列分析方法論提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，閾值自回歸(Threshold
Autoregression，TAR)方法已成為時間序列非線性建模的主要研究領域之一。TAR原理方法是基于“分段”線性逼近，即把時間序列分割成幾個機制，每個機制上都采用不同的線性自回歸模型進行逼近，刻畫了時間序列在不同機制中呈現(xiàn)不同的動態(tài)特征。《閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協(xié)整的理論方法，研究各檢驗與估計方法的優(yōu)缺點，對有關檢驗和估計方法進行改進，從理論上證明改進方法的適用性，并采取Monte—Cado模擬技術揭示新方法相對于舊方法的優(yōu)越性。具體而言，本書共分8章內容，從各個方面研究閾值自回歸和閾值協(xié)整理論方法。
　　

作者簡介

　　劉漢中，男，湖南漣源人，畢業(yè)于華中科技大學經(jīng)濟學院數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)，獲經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)為湖南商學院經(jīng)濟與貿易學院副教授，校級精品課程《計量經(jīng)濟學》負責人。長期從事《計量經(jīng)濟學》、《計鱉經(jīng)濟學軟件Eviews操作》、與（（管理控制與決策模型》等課程的教學.主要研究領域是計量經(jīng)濟學前沿理論方法與應用。近幾年來已在“數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》?！敖y(tǒng)計研究》和《系統(tǒng)工程理論與實踐》等國內著名刊物上公開發(fā)表論文20余篇，其中多篇文章被EI檢索和被人大復印資料全文轉載，主持國家社科基金1項，教育部人文社科規(guī)劃基金1項，參與多項課題研究。出版專著1部，參與教材編寫3部，同時也是國內多個刊物的匿名審稿專家。

書籍目錄

第一章　緒論
　第一節(jié)　研究意義
　第二節(jié)　國內外相關研究的總體狀況
　第三節(jié)　本書的主要內容和創(chuàng)新之處
第二章　閾值自回歸模型的估計與檢驗
　第一節(jié)　tar模型概述
　第二節(jié)　單方程兩機制tar模型檢驗和估計
　第三節(jié)　單方程tar檢驗的mc模擬
　第四節(jié)　閾值向量自回歸模型估計與檢驗
　第五節(jié)　tvar模型檢驗模擬
　第六節(jié)　tar模型中機制數(shù)確定和滯后階選擇
　第七節(jié)　tar模型和m—tar模型的應用研究
　第八節(jié)　本章小結
第三章　閾值自回歸下的單位根檢驗可靠性研究
　第一節(jié)　各種常用的單位根檢驗
　第二節(jié)　閾值自回歸模型
　第三節(jié)　非對稱性和單位根檢驗
　第四節(jié)　monte—carlo模擬設計及其結果
　第五節(jié)　非參數(shù)方差比檢驗在非對稱單位根檢驗中的適用性
　第六節(jié)　方差比檢驗和退勢方法
　第七節(jié)　monte—carlo設計與模擬
　第八節(jié)　本章小結
第四章　兩機制非對稱單位根檢驗
　第一節(jié)　enders和granger(1998)的非對稱單位根檢驗
　第二節(jié)　berben和dick van dijk(bvd)方法(1999)
　第三節(jié)　caner和hansen(2001)方法(ch)
　第四節(jié)　檢驗勢和檢驗水平模擬
　第五節(jié)　rbb對eg法改進后的進一步研究
　第六節(jié)　各種方法優(yōu)缺點及比較
　第七節(jié)　本章小結
第五章　三機制非對稱單位根檢驗
　第一節(jié)　特殊三機制模型及理論基礎
　第二節(jié)　兩機制與特殊三機制tar模型的幾何遍歷性
　第三節(jié)　三機制的非對稱單位根檢驗
　第四節(jié)　自助法在非對稱單位根檢驗中的應用
　第五節(jié)　對改進后ks方法的mc模擬
　第六節(jié)　本章小結
第六章　閾值協(xié)整檢驗方法及其應用研究
　第一節(jié)　閾值協(xié)整的經(jīng)濟意義
　第二節(jié)　閾值協(xié)整檢驗方法概述
　第三節(jié)　非對稱單位根檢驗與閾值協(xié)整檢驗
　第四節(jié)　eg(1998)方法在協(xié)整檢驗中的應用
　第五節(jié)　m．seo(2006)方法及其修正
　第六節(jié)　修正后的m．seo方法模擬
　第七節(jié)　閾值協(xié)整的應用研究
　第八節(jié)　本章小結
第七章　閾值自回歸模型參數(shù)估計的小樣本性質研究
　第一節(jié)　概述
　第二節(jié)　各種tar模型及其參數(shù)估計
　第三節(jié)　monte-carlo試驗設計與模擬結果
　第四節(jié)　本章小結
第八章　闊值協(xié)整參數(shù)修正估計法的小樣本性質比較研究
　第一節(jié)　概述
　第二節(jié)　閾值協(xié)整概述
　第三節(jié)　閾值協(xié)整參數(shù)的各種估計方法
　第四節(jié)　monte-carlo模擬設計與研究
　第五節(jié)　閾值協(xié)整中內生性解釋變量下參數(shù)的推斷研究
　第六節(jié)　本章小結
附錄部分　eviews 5．0程序
參考文獻
后記

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無

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