大宗商品期貨價格研究

內容概要

　　大宗商品價格變化呈現(xiàn)的特點已經超出了傳統(tǒng)微觀經濟學的均衡價格理論所能解釋的范疇。尋找大宗商品價格變化規(guī)律，既具有理論意義，也具有實踐價值。一方面，需要尋找更新的理論來分析大宗商品價格變化的機理，總結其特征和規(guī)律；另一方面，對于大宗商品供求雙方以及相關投資者來說，
了解大宗商品價格變化規(guī)律也有利于其交易和決策。
　　而對于中國來說，研究大宗商品價格則具有戰(zhàn)略價值和現(xiàn)實緊迫性。作為制造業(yè)大國的中國，越來越多的大宗商品需要通過進口來滿足。國際期貨市場上的大豆、銅、原油價格變化無疑對中國大宗商品進口成本產生實質性影響。作為大宗商品的主要消費國、進口國，如何看待以期貨定價方式為主導的國際貿易慣例，如何保護國內企業(yè)及國家整體利益，如何確定國內期貨市場的發(fā)展戰(zhàn)略，增強其國際影響力等等，都是擺在我們面前的現(xiàn)實問題。
　　《大宗商品期貨價格研究》對于大宗商品價格的研究，可以說是對筆者多年研究成果的一個總結。筆者針對大宗商品期貨市場不同階段的發(fā)展特點、不同期貨品種面臨的理論問題和疑惑以及業(yè)界對相關理論問題的探討和爭議，進行理論和實證的分析，從而形成自己的觀點。

書籍目錄

1.導言
　1.1對大宗商品的界定
　1.2研究大宗商品期貨價格的意義
　1.3研究內容
2.大宗商品的貿易定價方式及影響期貨價格形成因素分析
　2.1大宗商品貿易中的主要定價方式
　2.2期貨定價方式下大宗商品價格影響因素的理論分析
　3.我國大宗商品期貨價格實證分析
3.1大宗商品期貨價格形成理論分析
　3.2我國黃大豆1號期貨價格發(fā)現(xiàn)的實證分析
　3.3我國黃大豆1號分合約期現(xiàn)價格趨同性及套利機會實證分析
　3.4黃大豆1號期貨品種的國內外期貨價格關系實證分析
4.大宗商品的價格風險管理
　4.1大宗商品套期保值內涵界定
　4.2我國企業(yè)套期保值中存在的問題及原因
　4.3促進企業(yè)參與套期保值的建議
5.大宗商品貿易定價權問題
　5.1大宗商品貿易定價權的內涵界定
　5.2改善我國大宗商品進口定價權地位的途徑
6.我國商品期貨市場發(fā)展建議
　6.1我國商品期貨市場的現(xiàn)狀及國際地位
　6.2我國商品期貨市場的發(fā)展建議
附錄：黃大豆重號基差與無套利區(qū)間圖
參考文獻
后記

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