動蕩未定

內(nèi)容概要

　　巴塞爾協(xié)議Ⅰ自1988年推出以來，一直毀譽(yù)參半。贊譽(yù)者稱之為國際銀行業(yè)界的“神圣公約”，使得跨國銀行第一次能在可計(jì)量的資本要求和風(fēng)險(xiǎn)約束下展開公平競爭。它也順應(yīng)了當(dāng)時(shí)西方銀行家批評一些東亞的大銀行資本不夠充分，但卻在全球迅猛擴(kuò)張的抱怨。批評者認(rèn)為巴塞爾協(xié)議I過于“一刀切”（one
fits
all），甚至有人笑稱，比沒有全球統(tǒng)一的銀行監(jiān)管框架更糟的是，如今我們居然有了一個(gè)！甚至也有學(xué)者疑慮，1988年版巴塞爾協(xié)議Ⅰ的推行，導(dǎo)致日本銀行業(yè)被迫收緊對東亞的流動性支持，從而間接引發(fā)了1997年的東亞金融危機(jī)。但不管如何，有了巴塞爾協(xié)議I，各監(jiān)管當(dāng)局有了制定銀行監(jiān)管政策的基本模板。

作者簡介

　　鐘偉，北京師范大學(xué)和廈門大學(xué)金融學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，曾在同濟(jì)大學(xué)從事博士后研究，中國金融40人論壇學(xué)術(shù)委員、成員，上海新金融研究院學(xué)術(shù)委員，副院長。主要研究領(lǐng)域?yàn)殂y行業(yè)轉(zhuǎn)軌和人民幣問題。著有《迷途難返：貨幣政策與金融監(jiān)管新走向》《關(guān)注貧困：國際發(fā)展融資機(jī)制研究》《金融資本全球化論綱》等，在《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》等核心期刊發(fā)表論文近200篇，主持世界銀行和亞洲開發(fā)銀行等技術(shù)援助項(xiàng)目20余項(xiàng)。
　　顧弦，在中信證券研究所從事國際宏觀研究，北京師范大學(xué)金融學(xué)博士，曾在賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院學(xué)習(xí)。主要研究領(lǐng)域?yàn)橘Y本市場和風(fēng)險(xiǎn)管理，在經(jīng)濟(jì)學(xué)核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文近20篇。

書籍目錄

自序
第一部分 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論
　第一章 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
　　第一節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的定義和分類
　　第二節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)最低資本要求的計(jì)算方法
　　第三節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理框架
　　第四節(jié) 保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的討論
　　第五節(jié) 新巴塞爾操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架對我國銀行業(yè)的啟示
　第二章 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法框架
　　第一節(jié) 巴塞爾操作風(fēng)險(xiǎn)文件和高級計(jì)量法
　　第二節(jié) 適用高級計(jì)量法的定性和定量原則
　　第三節(jié) 高級計(jì)量法對IMA的基本建?？蚣?br />　　第四節(jié) 運(yùn)用高級計(jì)量法應(yīng)關(guān)注的難點(diǎn)和挑戰(zhàn)
　第三章 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布法框架
　　第一節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和操作風(fēng)險(xiǎn)模型的引入
　　第二節(jié) 損失分布法的背景和使用原則
　　第三節(jié) 損失分布法的基本建?？蚣?br />　　第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布法所面臨的挑戰(zhàn)
　第四章 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則
　　第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)與銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　　第二節(jié) 發(fā)展中的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則
　　第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議Ⅱ的第一支柱
　　第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議Ⅱ的第二支柱
　　第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議Ⅱ的第三支柱
　第五章 國際銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理模型
　　第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)的發(fā)展沿革
　　第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的CAPM和OpVaR模型
　　第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的極值法模型
　　第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的其他測量模型
　　專欄一 操作風(fēng)險(xiǎn)高級資本充足框架的演進(jìn)過程
第二部分 銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
　第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理和銀行流程再造
　　第一節(jié) 銀行業(yè)務(wù)流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　　第二節(jié) 銀行業(yè)務(wù)流程再造
　　第三節(jié) 國際經(jīng)驗(yàn)：以Six-Siyma法為例
　　第四節(jié) 我國商業(yè)銀行流程操作風(fēng)險(xiǎn)管理的反思及建議
　第七章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行核心人員
　　第一節(jié) 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的人員風(fēng)險(xiǎn)
　　第二節(jié) 銀行公司治理：董事會和高管人員的角色
　　第三節(jié) 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理：核心人員的角色
　　第四節(jié) 對我國商業(yè)銀行核心人員管理的反思及啟示
　第八章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)
　　第一節(jié) 銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的定義與架構(gòu)
　　第二節(jié) 銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與操作風(fēng)險(xiǎn)
　　第三節(jié) 銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與災(zāi)難備份
　　第四節(jié) 建設(shè)高效的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)
　第九章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與尾部極端事件
　　第一節(jié) 極值理論與操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　　第二節(jié) 基于EVT的改進(jìn)計(jì)量模型
　　第三節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和壓力測試的實(shí)施過程
　　第四節(jié) 壓力測試及其在危機(jī)中的表現(xiàn)
　第十章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的分析：以外匯業(yè)務(wù)為例
　　第一節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和銀行外匯業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
　　第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)流程控制：以銀行遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)為例
　　第三節(jié) 對銀行外匯業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一些補(bǔ)充
　　專欄二操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)典案例——巴林銀行倒閉案
第三部分　后危機(jī)視角下的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　第十一章 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新近進(jìn)展及其影響初探
　　第一節(jié) 對資本框架的再定義和新要求
　　第二節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的高度關(guān)注和杠桿限制
　　第三節(jié) 強(qiáng)化流動性監(jiān)管的框架和要求
　　第四節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ主要規(guī)則的過渡期安排
　　第五節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ對全球金融監(jiān)管的初步影響
　第十二章 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
　　第一節(jié) 巴塞爾委員會關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的歷程
　　第二節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方案
　　第三節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅱ和Ⅲ的流動性監(jiān)管比較
　　第四節(jié) 新巴塞爾協(xié)議Ⅲ下流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的影響
　　第五節(jié) 我國流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的現(xiàn)狀及建議
　第十三章 次貸危機(jī)視角下的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　　第一節(jié) 銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及其特點(diǎn)：2006-2010年
　　第二節(jié) 銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與問題：2006-2010年
　　第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與危機(jī)后新巴塞爾協(xié)議Ⅱ框架的改革
　　第四節(jié) 危機(jī)后銀行監(jiān)管的發(fā)展與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的角色轉(zhuǎn)變
　第十四章 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與逆周期監(jiān)管
　　第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的周期特性
　　第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的周期特性及其影響
　　第三節(jié) 銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的逆周期監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議Ⅲ
　　專欄三 影子銀行系統(tǒng)的現(xiàn)狀及金融監(jiān)管綜述
　　附錄一 中國金融40人論壇簡介
　　附錄二 中國金融40人論壇組織架構(gòu)與成員名單（2011年）
　　后記

章節(jié)摘錄

　　1.風(fēng)險(xiǎn)策略：一家銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)策略對于管理框架的其他部分有驅(qū)動作用。它需要對風(fēng)險(xiǎn)偏好和忍受度、風(fēng)險(xiǎn)管理政策、每日風(fēng)險(xiǎn)管理過程提供清晰的指導(dǎo)。操作風(fēng)險(xiǎn)策略包括自下而上的資本配置方法和自下而上的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、管理、報(bào)告和監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)管理框架。每一家行業(yè)機(jī)構(gòu)的管理必須遵守銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)策略，任何商業(yè)決策必須建立在可獲得的操作風(fēng)險(xiǎn)信息基礎(chǔ)之上，考慮銀行的整體資本要求?！　?.組織結(jié)構(gòu)：銀行的組織結(jié)構(gòu)是所有操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動的基礎(chǔ)。組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該將操作風(fēng)險(xiǎn)管理績效與銀行目標(biāo)及員工表現(xiàn)相聯(lián)系?！　?.報(bào)告：操作風(fēng)險(xiǎn)能夠影響所有的商業(yè)單位，操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告比傳統(tǒng)的市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告有更大的作用。它需要包含兩個(gè)方面：第一，傳達(dá)明確界定的相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)信息。第二，按照業(yè)務(wù)類型和事件類型向董事會、管理層及風(fēng)險(xiǎn)委員會報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)信息。第一種類型的信息包括大多數(shù)未經(jīng)調(diào)整的損失數(shù)據(jù)，第二種類型則反映了結(jié)構(gòu)性的、經(jīng)過分析的損失信息，以取得更好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平。　　4.定義：銀行需要一種共同的語言來描述操作風(fēng)險(xiǎn)和損失事件、原因和影響以達(dá)到監(jiān)管要求。操作風(fēng)險(xiǎn)定義的發(fā)展能使銀行達(dá)到更有效的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和報(bào)告過程。定義的主要困難在于區(qū)分操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)銀行使用一種明確的操作風(fēng)險(xiǎn)定義對損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。　　5.損失數(shù)據(jù)：銀行需要建立一套收集、評估、監(jiān)測和報(bào)告損失數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。除了收集內(nèi)部數(shù)據(jù)之外，由于大多數(shù)的機(jī)構(gòu)沒有經(jīng)歷過操作風(fēng)險(xiǎn)的災(zāi)難性損失，低頻高危的數(shù)據(jù)通常無法納入到內(nèi)部數(shù)據(jù)庫中，需要外部數(shù)據(jù)補(bǔ)充。收集內(nèi)部數(shù)據(jù)的過程需要得到銀行各個(gè)部門的支持，間接損失等都應(yīng)該納入到損失數(shù)據(jù)庫中，損失數(shù)量的變化、保險(xiǎn)償付和附加的賠償要求應(yīng)加以審計(jì)?！　　?/pre>








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