基于多重分形的金融市場(chǎng)復(fù)雜特性分析及應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書(shū)圍繞金融市場(chǎng)復(fù)雜陸問(wèn)題進(jìn)行了深入探索，在對(duì)分形與多重分形理論系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，作者對(duì)中國(guó)滬深股票市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)證研究。全書(shū)對(duì)復(fù)雜性問(wèn)題基本理論做了全面總結(jié)，系統(tǒng)研究了中國(guó)股票市場(chǎng)的異象性特征及多重分形特性，探討了股票市場(chǎng)多重分形特征在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，同時(shí)，作者深入研究了中國(guó)股票市場(chǎng)的極端波動(dòng)行為。全書(shū)體例嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)翔實(shí)，為新時(shí)期下探索金融市場(chǎng)復(fù)雜特性的優(yōu)秀之作。

作者簡(jiǎn)介

　　苑瑩，管理學(xué)博士。副教授，現(xiàn)任教于東北大學(xué)工商管理學(xué)院。東北大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院博士后，美國(guó)德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校McCombs商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。近幾年來(lái)，在Physica
A：Statistical Mechanics and its Applications,The Journal of
Business and
Economics，《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》。《管理工程學(xué)報(bào)》，《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》，《管理評(píng)論》，《管理科學(xué)》等國(guó)際國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文二十余篇。作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持國(guó)家自然科學(xué)基金，中國(guó)博士后科學(xué)基金，中國(guó)博士后特別資助等科研項(xiàng)目多項(xiàng)，翻譯出版《金融與保險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)》譯著一部，編寫(xiě)《金融保險(xiǎn)實(shí)務(wù)》教材一部。
　　莊新田，管理學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任教于東北大學(xué)工商管理學(xué)院。近年來(lái)，在中外核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文120余篇，其中SCI收錄5篇，EI收錄15篇，ISTP收錄10篇；主持國(guó)家及省部級(jí)科研課題20余項(xiàng)，獲獎(jiǎng)8項(xiàng)。

書(shū)籍目錄

前言
第1章 緒論
　1.1 非線性框架下研究中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格行為的現(xiàn)實(shí)背景
　1.2 非線性框架下研究中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格行為的理論背景
　1.3 分形市場(chǎng)理論的提出
　1.4 將多重分形理論應(yīng)用于中國(guó)股票市場(chǎng)的重要意義
第2章 金融市場(chǎng)
　2.1 金融市場(chǎng)概述
　2.2 金融市場(chǎng)基本理論
　　2.2.1 投資組合理論
　　2.2.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　2.2.3 資本市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
　　2.2.4 資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
　　2.2.5 金融市場(chǎng)波動(dòng)的傳統(tǒng)理論與方法
　2.3 本章小結(jié)
第3章 復(fù)雜性理論及方法
　3.1 分形理論
　　3.1.1 分形的提出
　　3.1.2 分形的定義
　　3.1.3 分形例子
　　3.1.4 分形特征
　　3.1.5 分形維數(shù)
　　3.1.6 分形類(lèi)型
　3.2 分形市場(chǎng)理論
　　3.2.1 分形市場(chǎng)的含義
　　3.2.2 分形市場(chǎng)的特征
　　3.2.3 分形市場(chǎng)理論與有效市場(chǎng)理論的比較
　　3.2.4 分形市場(chǎng)理論的意義
　　3.2.5 對(duì)股市分形結(jié)構(gòu)的詮釋
　3.3 多重分形理論
　　3.3.1 多重分形理論的產(chǎn)生
　　3.3.2 多重分形概念
　　3.3.3 多重分形測(cè)度及多重分形過(guò)程
　　3.3.4 多重分形的時(shí)變性參數(shù)
　　3.3.5 多重分形譜
　　3.3.6.資產(chǎn)收益率多重分形模型
　3.4 混沌理論
　　3.4.1 混沌的定義
　　3.4.2 混沌的基本特征
　　3.4.3 混沌理論的產(chǎn)生
　　3.4.4 混沌實(shí)例
　　3.4.5 混沌經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的度量
　3.5 復(fù)雜性方法
　　3.5.1 自相似性和標(biāo)度不變性
　　3.5.2 穩(wěn)定分布與負(fù)冪律分布
　　3.5.3 多標(biāo)度與多重分形
　　3.5.4 自相關(guān)函數(shù)與自相關(guān)指數(shù)
　　3.5.5 Hurst指數(shù)
　　3.5.6 消除趨勢(shì)波動(dòng)分析
　　3.5.7 盒計(jì)數(shù)法
　……
第4章 金融市場(chǎng)的異象性特征
第5章 中國(guó)股票市場(chǎng)的多重分形特性研究
第6章 多重分形特性在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
第7章 結(jié)論、啟示與展望
參考文獻(xiàn)
附錄

章節(jié)摘錄

　　3.2.1 分形市場(chǎng)的含義　　分形市場(chǎng)理論將分形理論引入金融市場(chǎng)有效性和金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究當(dāng)中，為金融市場(chǎng)的研究建立了一個(gè)新的理論框架。FMH認(rèn)為，一個(gè)分形市場(chǎng)包含以下幾方面的含義：　　（1）資本市場(chǎng)由數(shù)目眾多的投資者組成，而且每一個(gè)投資者具有不同的投資期限；　　（2）不同的市場(chǎng)信息對(duì)投資者產(chǎn)生不同的影響，短期投資者更注重歷史信息，而長(zhǎng)期投資者更關(guān)注基本信息；　?。?）資本市場(chǎng)的穩(wěn)定性主要取決于其流動(dòng)性，不同的投資期限、信息集和接近市場(chǎng)公認(rèn)的公平價(jià)格確保了市場(chǎng)的充分流動(dòng)性，從而穩(wěn)定了整個(gè)資本市場(chǎng)；　　（4）價(jià)格反映了短期技術(shù)分析與長(zhǎng)期基本分析的結(jié)合；　　（5）如果某項(xiàng)資產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)周期循環(huán)無(wú)關(guān)，那么它就不具有長(zhǎng)期趨勢(shì)，其波動(dòng)主要由交易量、流動(dòng)性和短期信息決定。 　　……

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