基于Copula理論的金融風(fēng)險相依結(jié)構(gòu)模型及應(yīng)用

內(nèi)容概要

相依性研究是金融風(fēng)險領(lǐng)域中的一個重要問題，組合投資、資產(chǎn)定價、波動的傳導(dǎo)和風(fēng)險管理等問題都涉及相依性研究。本書在考慮金融時間序列波動特點的基礎(chǔ)上，建立了幾個基于Cop—ula理論的模型以研究金融時間序列之間的相依結(jié)構(gòu)，研究了模型參數(shù)估計的性質(zhì)和模型選擇等問題，并把Copula模型應(yīng)用于金融時間序列相依結(jié)構(gòu)的研究分析上。

作者簡介

易文德  男，漢族，江西宜春人，重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院副教授，西南交通大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院博士。研究領(lǐng)域為概率統(tǒng)計、計量經(jīng)濟、風(fēng)險分析。
    近五年，在《Journal of Statistical Planning and Inference》等國外期刊及《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《系統(tǒng)工程》、《管理評論》、《數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識》、《西南大學(xué)學(xué)報》等國內(nèi)期刊上共發(fā)表論文30余篇，其中，被SCI收錄1篇，EI收錄10余篇。主持省部級課題兩項，主研國家自然科學(xué)基金課題一項，2008年和2010年到香港城市大學(xué)進行交流研究工作。

書籍目錄

摘要
第1章　緒論
　1.1　研究的問題與研究的意義
　1.2　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
　　1.2.1 時間序列的建模研究
　　1.2.2　Copula理論研究
　　1.2.3　基于Copula理論的相依結(jié)構(gòu)模型
　　1.2.4　相關(guān)性傳統(tǒng)分析方法的不足與缺陷
　　1.2.5　基于Copula函數(shù)研究相依關(guān)系的優(yōu)越性
　1.3　本書的研究方法和技術(shù)路線
　　1.3.1 本書的研究方法
　　1.3.2　本書的技術(shù)路線
第2章　Copula理論及其在金融風(fēng)險分析中的應(yīng)用
　2.1　Copula函數(shù)理論
　　2.1.1 Copula函數(shù)的定義和定理
　　2.1.2　Copula函數(shù)的基本性質(zhì)
　　2.1.3　幾類Copula函數(shù)
　2.2　相依結(jié)構(gòu)及一致性相依測度
　　2.2.1　幾種重要的一致性測度
　　2.2.2　尾部的幾個條件概率和條件期望
　2.3　Copula理論在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用
　　2.3.1　相關(guān)的時間序列分析知識
　　2.3.2　Copula函數(shù)與時間序列模型
　　2.3.3　Copula函數(shù)與風(fēng)險管理
　2.4　本章小結(jié)
第3章　Copula模型構(gòu)建方法及參數(shù)估計性質(zhì)
　3.1　Copula模型的構(gòu)建步驟方法
　　3.1.1　邊緣分布的確定
　　3.1.2　Copula函數(shù)模型的確定
　3.2　馬爾科夫(Markov)時間序列模型及參數(shù)估計性質(zhì)
　　3.2.1 一階馬爾科夫時間序列模型
　　3.2.2　二階段準(zhǔn)極大似然參數(shù)估計性質(zhì)
　3.3　本章小結(jié)
第4章　基于Copula函數(shù)的金融時間序列相依結(jié)構(gòu)模型
　4.1 基于Copula函數(shù)二維時間序列相依模型的構(gòu)建
　4.2　模型參數(shù)的估計及其參數(shù)估計的性質(zhì)
　　4.2.1　模型參數(shù)估計的三階段極大似然方法
　　4.2.2　三階段準(zhǔn)極大似然估計的一致性和近似正態(tài)性的假設(shè)條件
　　4.2.3 三階段準(zhǔn)極大似然估計的一致性和近似正態(tài)性
　4.3　三階段估計的Copula模型選擇及準(zhǔn)參數(shù)似然比統(tǒng)計量的近似性質(zhì)
　　4.3.1　Copula模型選擇方法
　　4.3.2　參數(shù)準(zhǔn)似然比統(tǒng)計量(PPLR)的近似性質(zhì)
　4.4　模型的Monte—Carl0模擬
　　4.4.1　模型的Monte—Carl0模擬方法
　　4.4.2　模型的Monte—Carl0模擬實例
　4.5 多維時間序列的相依模型
　　4.5.1 多維時間序列相依模型構(gòu)建
　　4.5.2 多維模型的三階段準(zhǔn)極大似然參數(shù)估計
　　……　
第5章　基于Copula函數(shù)模型的股價與交易量相依結(jié)構(gòu)研究
第6章　其他幾個相依結(jié)構(gòu)模型
參考文獻
　　

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無

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