基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)相依結(jié)構(gòu)模型及應(yīng)用

內(nèi)容概要

相依性研究是金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中的一個(gè)重要問(wèn)題，組合投資、資產(chǎn)定價(jià)、波動(dòng)的傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題都涉及相依性研究。本書在考慮金融時(shí)間序列波動(dòng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，建立了幾個(gè)基于Cop—ula理論的模型以研究金融時(shí)間序列之間的相依結(jié)構(gòu)，研究了模型參數(shù)估計(jì)的性質(zhì)和模型選擇等問(wèn)題，并把Copula模型應(yīng)用于金融時(shí)間序列相依結(jié)構(gòu)的研究分析上。

作者簡(jiǎn)介

易文德  男，漢族，江西宜春人，重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院副教授，西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士。研究領(lǐng)域?yàn)楦怕式y(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)分析。
    近五年，在《Journal of Statistical Planning and Inference》等國(guó)外期刊及《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《系統(tǒng)工程》、《管理評(píng)論》、《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》、《西南大學(xué)學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)期刊上共發(fā)表論文30余篇，其中，被SCI收錄1篇，EI收錄10余篇。主持省部級(jí)課題兩項(xiàng)，主研國(guó)家自然科學(xué)基金課題一項(xiàng)，2008年和2010年到香港城市大學(xué)進(jìn)行交流研究工作。

書籍目錄

摘要
第1章　緒論
　1.1　研究的問(wèn)題與研究的意義
　1.2　國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
　　1.2.1 時(shí)間序列的建模研究
　　1.2.2　Copula理論研究
　　1.2.3　基于Copula理論的相依結(jié)構(gòu)模型
　　1.2.4　相關(guān)性傳統(tǒng)分析方法的不足與缺陷
　　1.2.5　基于Copula函數(shù)研究相依關(guān)系的優(yōu)越性
　1.3　本書的研究方法和技術(shù)路線
　　1.3.1 本書的研究方法
　　1.3.2　本書的技術(shù)路線
第2章　Copula理論及其在金融風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用
　2.1　Copula函數(shù)理論
　　2.1.1 Copula函數(shù)的定義和定理
　　2.1.2　Copula函數(shù)的基本性質(zhì)
　　2.1.3　幾類Copula函數(shù)
　2.2　相依結(jié)構(gòu)及一致性相依測(cè)度
　　2.2.1　幾種重要的一致性測(cè)度
　　2.2.2　尾部的幾個(gè)條件概率和條件期望
　2.3　Copula理論在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
　　2.3.1　相關(guān)的時(shí)間序列分析知識(shí)
　　2.3.2　Copula函數(shù)與時(shí)間序列模型
　　2.3.3　Copula函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　2.4　本章小結(jié)
第3章　Copula模型構(gòu)建方法及參數(shù)估計(jì)性質(zhì)
　3.1　Copula模型的構(gòu)建步驟方法
　　3.1.1　邊緣分布的確定
　　3.1.2　Copula函數(shù)模型的確定
　3.2　馬爾科夫(Markov)時(shí)間序列模型及參數(shù)估計(jì)性質(zhì)
　　3.2.1 一階馬爾科夫時(shí)間序列模型
　　3.2.2　二階段準(zhǔn)極大似然參數(shù)估計(jì)性質(zhì)
　3.3　本章小結(jié)
第4章　基于Copula函數(shù)的金融時(shí)間序列相依結(jié)構(gòu)模型
　4.1 基于Copula函數(shù)二維時(shí)間序列相依模型的構(gòu)建
　4.2　模型參數(shù)的估計(jì)及其參數(shù)估計(jì)的性質(zhì)
　　4.2.1　模型參數(shù)估計(jì)的三階段極大似然方法
　　4.2.2　三階段準(zhǔn)極大似然估計(jì)的一致性和近似正態(tài)性的假設(shè)條件
　　4.2.3 三階段準(zhǔn)極大似然估計(jì)的一致性和近似正態(tài)性
　4.3　三階段估計(jì)的Copula模型選擇及準(zhǔn)參數(shù)似然比統(tǒng)計(jì)量的近似性質(zhì)
　　4.3.1　Copula模型選擇方法
　　4.3.2　參數(shù)準(zhǔn)似然比統(tǒng)計(jì)量(PPLR)的近似性質(zhì)
　4.4　模型的Monte—Carl0模擬
　　4.4.1　模型的Monte—Carl0模擬方法
　　4.4.2　模型的Monte—Carl0模擬實(shí)例
　4.5 多維時(shí)間序列的相依模型
　　4.5.1 多維時(shí)間序列相依模型構(gòu)建
　　4.5.2 多維模型的三階段準(zhǔn)極大似然參數(shù)估計(jì)
　　……　
第5章　基于Copula函數(shù)模型的股價(jià)與交易量相依結(jié)構(gòu)研究
第6章　其他幾個(gè)相依結(jié)構(gòu)模型
參考文獻(xiàn)
　　

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無(wú)

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