大宗商品價(jià)格波動與風(fēng)險(xiǎn)分析

內(nèi)容概要

　　本書分別利用變化協(xié)調(diào)相關(guān)性檢驗(yàn)、ARIMA-GARCH函數(shù)、IS-LM-BP-O模型、小波分析、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Copula連接函數(shù)等數(shù)量經(jīng)濟(jì)方法，研究了心理因素和重大突發(fā)事件對國際油價(jià)波動的影響，油價(jià)波動與經(jīng)濟(jì)增長和貨幣政策之間的關(guān)系，以及銅鋁期貨價(jià)格波動的特征、趨勢預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)度量，供決策者、管理者和感興趣的學(xué)者參考。

作者簡介

　　吳振信，1962年10月生，北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，經(jīng)濟(jì)研究所所長，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)理事，中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會理事。1985年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院，獲理學(xué)碩士學(xué)位，1988年赴加拿大溫莎大學(xué)（University
of
Windsor）做訪問學(xué)者。主要從事金融及衍生品研究和低碳經(jīng)濟(jì)研究，在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《管理世界》、《中國管理科學(xué)》、International
Management
Review等刊物上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文70余篇，出版專著和教材12部，主持完成多項(xiàng)科研項(xiàng)目，其中3項(xiàng)獲部級獎勵。王書平，1977年9月生，漢族，湖南漣源人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副教授，現(xiàn)任北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長，兼任中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會理事、《中國管理科學(xué)》稿件評審專家。2006年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年進(jìn)入北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工作，2010年入選北京市中青年骨干教師。主要從事大宗商品定價(jià)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方面的研究工作，對石油價(jià)格的非市場影響因素進(jìn)行了比較深入的分析，在一定程度上解決了非市場因素不可度量的問題。近年來，在Lecture
Notes in Computational
Science、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國管理科學(xué)》等期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文60余篇，主持完成教育部人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目等科研項(xiàng)目3項(xiàng)。

書籍目錄

第一章 投資者心理因素對國際石油價(jià)格波動的影響研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 石油期貨市場代表性啟發(fā)式心理和過度反應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
    第三節(jié) 過度自信心理對石油期貨短期和長期價(jià)格的影響分析
    第四節(jié) 錨定心理對石油期貨短期和長期價(jià)格的影響分析
    第五節(jié) 過度自信、錨定心理及羊群行為的一個(gè)綜合的模型
    第六節(jié) 研究結(jié)論
第二章 重大突發(fā)事件對國際油價(jià)波動的影響研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 石油工人罷工對國際油價(jià)的影響分析
    第三節(jié) 墨西哥灣颶風(fēng)對國際油價(jià)的影響分析
第三章   國際油價(jià)波動對我國經(jīng)濟(jì)非對稱性影響研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 相關(guān)理論與模型
    第三節(jié) 變量選取與模型構(gòu)建
    第四節(jié) 實(shí)證分析
    第五節(jié) 研究結(jié)論
第四章 油價(jià)波動與貨幣政策關(guān)系研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 凈出口函數(shù)模型構(gòu)建及實(shí)證檢驗(yàn)
    第三節(jié) Is—LM—BP模型的擴(kuò)展
    第四節(jié) IS—LM—BP—O模型
    第五節(jié) 研究結(jié)論
第五章 我國銅鋁期貨價(jià)格波動的長期記憶性研究
    第一節(jié) 引言
    第二節(jié) 長期記憶性相關(guān)模型
    第三節(jié) 模型構(gòu)建與實(shí)證分析
    第四節(jié) 研究結(jié)論
第六章 基于小波理論的期銅價(jià)格周期波動研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 期銅市場及期銅價(jià)格影響因素分析
    第三節(jié) 期銅價(jià)格波動周期性分析
    第四節(jié) 基于小波一時(shí)間序列組合模型的期銅價(jià)格預(yù)測
    第五節(jié) 研究結(jié)論
第七章 基于GLAR和ANN的期銅價(jià)格非線性集成預(yù)測
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 影響滬銅價(jià)格因素的實(shí)證檢驗(yàn)  
    第三節(jié) 滬銅價(jià)格序列分解及各分量的因素分析
    第四節(jié) 滬銅價(jià)格預(yù)測模型的構(gòu)建和實(shí)證分析
    第五節(jié) 研究結(jié)論
第八章 基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) copula的理論基礎(chǔ)
    第三節(jié) 次貸危機(jī)后國際股票市場相關(guān)性變動的c叩ula分析
    第四節(jié) 基于copula理論的投資組合VaR度量研究
    第五節(jié) 研究結(jié)論

圖書封面

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