大宗商品價格波動與風險分析

內容概要

　　本書分別利用變化協(xié)調相關性檢驗、ARIMA-GARCH函數(shù)、IS-LM-BP-O模型、小波分析、人工神經網絡和Copula連接函數(shù)等數(shù)量經濟方法，研究了心理因素和重大突發(fā)事件對國際油價波動的影響，油價波動與經濟增長和貨幣政策之間的關系，以及銅鋁期貨價格波動的特征、趨勢預測和風險度量，供決策者、管理者和感興趣的學者參考。

作者簡介

　　吳振信，1962年10月生，北方工業(yè)大學經濟管理學院教授，經濟研究所所長，中國數(shù)量經濟學會常務理事，中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經濟數(shù)學研究會理事。1985年畢業(yè)于中國科學院研究生院，獲理學碩士學位，1988年赴加拿大溫莎大學（University
of
Windsor）做訪問學者。主要從事金融及衍生品研究和低碳經濟研究，在《數(shù)量經濟技術經濟研究》、《管理世界》、《中國管理科學》、International
Management
Review等刊物上公開發(fā)表學術論文70余篇，出版專著和教材12部，主持完成多項科研項目，其中3項獲部級獎勵。王書平，1977年9月生，漢族，湖南漣源人，經濟學博士，副教授，現(xiàn)任北方工業(yè)大學經濟管理學院副院長，兼任中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經濟數(shù)學研究會理事、《中國管理科學》稿件評審專家。2006年畢業(yè)于中國人民大學經濟學院，獲經濟學博士學位，同年進入北方工業(yè)大學經濟管理學院工作，2010年入選北京市中青年骨干教師。主要從事大宗商品定價、計量經濟分析方面的研究工作，對石油價格的非市場影響因素進行了比較深入的分析，在一定程度上解決了非市場因素不可度量的問題。近年來，在Lecture
Notes in Computational
Science、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學》等期刊上發(fā)表學術論文60余篇，主持完成教育部人文社會科學研究項目等科研項目3項。

書籍目錄

第一章 投資者心理因素對國際石油價格波動的影響研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 石油期貨市場代表性啟發(fā)式心理和過度反應的實證檢驗
    第三節(jié) 過度自信心理對石油期貨短期和長期價格的影響分析
    第四節(jié) 錨定心理對石油期貨短期和長期價格的影響分析
    第五節(jié) 過度自信、錨定心理及羊群行為的一個綜合的模型
    第六節(jié) 研究結論
第二章 重大突發(fā)事件對國際油價波動的影響研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 石油工人罷工對國際油價的影響分析
    第三節(jié) 墨西哥灣颶風對國際油價的影響分析
第三章   國際油價波動對我國經濟非對稱性影響研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 相關理論與模型
    第三節(jié) 變量選取與模型構建
    第四節(jié) 實證分析
    第五節(jié) 研究結論
第四章 油價波動與貨幣政策關系研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 凈出口函數(shù)模型構建及實證檢驗
    第三節(jié) Is—LM—BP模型的擴展
    第四節(jié) IS—LM—BP—O模型
    第五節(jié) 研究結論
第五章 我國銅鋁期貨價格波動的長期記憶性研究
    第一節(jié) 引言
    第二節(jié) 長期記憶性相關模型
    第三節(jié) 模型構建與實證分析
    第四節(jié) 研究結論
第六章 基于小波理論的期銅價格周期波動研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 期銅市場及期銅價格影響因素分析
    第三節(jié) 期銅價格波動周期性分析
    第四節(jié) 基于小波一時間序列組合模型的期銅價格預測
    第五節(jié) 研究結論
第七章 基于GLAR和ANN的期銅價格非線性集成預測
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) 影響滬銅價格因素的實證檢驗  
    第三節(jié) 滬銅價格序列分解及各分量的因素分析
    第四節(jié) 滬銅價格預測模型的構建和實證分析
    第五節(jié) 研究結論
第八章 基于Copula理論的金融風險度量研究
    第一節(jié) 引  言
    第二節(jié) copula的理論基礎
    第三節(jié) 次貸危機后國際股票市場相關性變動的c叩ula分析
    第四節(jié) 基于copula理論的投資組合VaR度量研究
    第五節(jié) 研究結論

圖書封面

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