股指波動預(yù)測模型的方法研究及應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　作者對股指預(yù)測理論方法及模型構(gòu)建做了以下的研究：1．股指波動影響因素及股指預(yù)測模型特點(diǎn)研究。2．股指波動統(tǒng)計(jì)類預(yù)測模型與創(chuàng)新類預(yù)測模型比較研究。3，基于生物進(jìn)化算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股指預(yù)測模型研究。4．基于數(shù)據(jù)挖掘的RBF+AFSA股指預(yù)測模型和GA—BP股指預(yù)測模型及其實(shí)證研究。5．基于知識挖掘的FPBP股指預(yù)測模型和REP7ree+RBF+AFSA股指預(yù)測模型及其實(shí)證研究。

作者簡介

　　沈巍，女，1965年生，華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博士，碩士生導(dǎo)師。長期以來一直從事金融市場學(xué)、貨幣銀行學(xué)等課程的教學(xué)工作，以及金融市場、貨幣政策方面的研究工作。近5年發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，其中1篇被SCI檢索，8篇被EI檢索，2篇被CSSCI檢索：參編教材2部；參加自然科學(xué)基金等科研項(xiàng)目共4項(xiàng)。

書籍目錄

第1章 緒 論
　1.1 研究背景及意義
 　1.1.1 研究背景
 　1.1.2 研究意義
　1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
 1.2.1 基于統(tǒng)計(jì)原理的傳統(tǒng)型股票指數(shù)波動預(yù)測模型研究
 1.2.2 基于非統(tǒng)計(jì)原理的創(chuàng)新型股票指數(shù)波動預(yù)測模型研究
 1.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化研究
 1.2.4 數(shù)據(jù)挖掘與知識挖掘研究
 1.2.5 國內(nèi)外研究動態(tài)總結(jié)
 1.3 論文研究內(nèi)容
 1.4 研究方法
 1.5論文創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 股指預(yù)測的特點(diǎn)及影響因素分析
 2.1 股指波動的特點(diǎn)
 2.1.1 股票指數(shù)數(shù)據(jù)的噪聲
 2.1.2 股指波動的非線性特征
 2.1.3 股指波動受投資者心理影響
 2.1.4 股指波動具有政策性特征
 2.2 影響股指波動的主要因素
 2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)因素　　
　　……
第3章　股指預(yù)測模型概述
第4章　統(tǒng)計(jì)類預(yù)測模型與創(chuàng)新類預(yù)測模型比較
第5章　基于生物進(jìn)化算法優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股指預(yù)測模型與實(shí)證
第6章　基于數(shù)據(jù)挖掘的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股指預(yù)測模型與實(shí)證
第7章　基于知識挖掘的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股指預(yù)測模型與實(shí)證
第8章　結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的主要論文及科研
致謝

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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