赫爾

前言

　　目前，我國各大院校一般都把國內(nèi)外通用的權(quán)威教科書作為本科生和研究生學(xué)習(xí)專業(yè)課程的參考教材，這些教材甚至被很多考試（特別是碩士和博士入學(xué)考試）和培訓(xùn)項(xiàng)目作為指定參考書。這些國內(nèi)外優(yōu)秀教材的內(nèi)容一般有一定的廣度和深度，但課（章）后習(xí)題一般沒有答案或者答案簡單（國外教材的英文答案特別是論述題因?yàn)椴环现袊说牧?xí)慣而難以理解），這給許多讀者在學(xué)習(xí)專業(yè)教材時(shí)帶來了一定的困難。為了幫助讀者更好地學(xué)習(xí)專業(yè)課，我們有針對(duì)性地編著了一套與國內(nèi)外教材配套的復(fù)習(xí)資料，整理了各章的筆記，并對(duì)課（章）后的習(xí)題進(jìn)行了詳細(xì)的解答?！　『諣柕摹镀跈?quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》是世界上最流行的證券學(xué)教材之一。作為該教材的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)書，本書具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：　　1．濃縮內(nèi)容精華，整理名校筆記。本書每章的復(fù)習(xí)筆記對(duì)本章的重難點(diǎn)進(jìn)行了整理，并參考了國內(nèi)名校名師講授該教材的課堂筆記，因此，本書的內(nèi)容幾乎濃縮了經(jīng)典教材的知識(shí)精華?！　?．解析課后習(xí)題，改編重點(diǎn)習(xí)題。本書參考相關(guān)資料對(duì)每章的習(xí)題進(jìn)行了詳細(xì)的分析和解答（對(duì)第7版的所有課后習(xí)題都進(jìn)行了解答）。為了強(qiáng)化對(duì)重要知識(shí)的理解，部分章節(jié)增加了對(duì)原書重點(diǎn)內(nèi)容改編而成的習(xí)題和答案，并對(duì)相關(guān)重要知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了延伸和歸納?！　?．補(bǔ)充相關(guān)要點(diǎn)，強(qiáng)化專業(yè)知識(shí)。一般來說，國外英文教材的中譯本不太符合中國學(xué)生的思維習(xí)慣，有些語言的表述不清或條理性不強(qiáng)而給學(xué)習(xí)帶來了不便，因此，對(duì)每章復(fù)習(xí)筆記的一些重要知識(shí)點(diǎn)和一些習(xí)題的解答，我們?cè)诓贿`背原書原意的基礎(chǔ)上結(jié)合其他相關(guān)經(jīng)典教材進(jìn)行了必要的整理和分析?！　⌒枰貏e說明的是：我們深深感謝赫爾教授和美國培生教育出版集團(tuán)為我們提供了這樣一本優(yōu)秀的證券學(xué)教材，還要感謝機(jī)械工業(yè)出版社為我們提供了中文版（第7版）。

內(nèi)容概要

國內(nèi)外經(jīng)典教材輔導(dǎo)系列是一套全面解析當(dāng)前國內(nèi)外各大院校權(quán)威教科書的輔導(dǎo)資料。赫爾的《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》是當(dāng)代最有影響力的證券學(xué)著作之一。本書基本遵循其第7版的章目編排，共分34章，每章包括兩個(gè)部分：第一部分為復(fù)習(xí)筆記，總結(jié)本章的重難點(diǎn)內(nèi)容；第二部分是課(章)后習(xí)題詳解，對(duì)第7版的所有習(xí)題都進(jìn)行了詳細(xì)的分析和解答。    圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)／中華證券學(xué)習(xí)網(wǎng)(www．1000zq．com)提供各種證鲞類考試、國內(nèi)外經(jīng)典教材名師保過班、面授班、網(wǎng)絡(luò)班與遠(yuǎn)程面授班(詳細(xì)介紹參見本書書前內(nèi)頁)，并精心制作了網(wǎng)絡(luò)班與面授班的全套授課光盤。購書享受大禮包增值服務(wù)【100元網(wǎng)絡(luò)班+30元真題?？?20元圣才學(xué)習(xí)卡】。本書(含配套網(wǎng)絡(luò)班與面授班、授課光盤)特別適用于各大院校學(xué)習(xí)該教材的師生，對(duì)于參加考研、考博等證券學(xué)相關(guān)考試的考生來說，本書也具有較高的參考價(jià)值。

書籍目錄

第1章　導(dǎo)言  1．1  復(fù)習(xí)筆記  1．2　課后習(xí)題詳解第2章　期貨市場的運(yùn)作機(jī)制　2．1  復(fù)習(xí)筆記　2．2　課后習(xí)題詳解第3章　利用期貨的對(duì)沖策略　3．1  復(fù)習(xí)筆記　3．2　課后習(xí)題詳解第4章　利率　4．1  復(fù)習(xí)筆記　4．2　課后習(xí)題詳解第5章　遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格的確定　5．1  復(fù)習(xí)筆記　5．2　課后習(xí)題詳解第6章　利率期貨　6．1　復(fù)習(xí)筆記　6．2　課后習(xí)題詳解第7章　互換　7．1  復(fù)習(xí)筆記　7．2　課后習(xí)題詳解第8章　期權(quán)市場的運(yùn)作過程　8．1  復(fù)習(xí)筆記　8．2　課后習(xí)題詳解第9章　股票期權(quán)的性質(zhì)　9．1  復(fù)習(xí)筆記　9．2　課后習(xí)題詳解第10章　期權(quán)交易策略　10．1  復(fù)習(xí)筆記　10．2　課后習(xí)題詳解第11章　二叉樹簡介  11．1  復(fù)習(xí)筆記  11．2　課后習(xí)題詳解第12章　維納過程和伊藤引理  12．1  復(fù)習(xí)筆記  12．2課后習(xí)題詳解第13章　布萊克一斯科爾斯一默頓模型  13．1  復(fù)習(xí)筆記  13．2　課后習(xí)題詳解第14章　雇員股票期權(quán)  14．1  復(fù)習(xí)筆記  14．2　課后習(xí)題詳解第15章　股指期權(quán)與貨幣期權(quán)  15．1  復(fù)習(xí)筆記  15．2　課后習(xí)題詳解第16章　期貨期權(quán)  16．1　復(fù)習(xí)筆記  16．2　課后習(xí)題詳解第l7章　希臘值  17．1  復(fù)習(xí)筆記  17．2　課后習(xí)題詳解第18章　波動(dòng)率微笑  18：1  復(fù)習(xí)筆記  18．2　課后習(xí)題詳解第19章　基本數(shù)值方法  19．1  復(fù)習(xí)筆記  19．2　課后習(xí)題詳解第20章　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度  20．1  復(fù)習(xí)筆記  20．2　課后習(xí)題詳解第21章　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度  21．1  復(fù)習(xí)筆記  21．2　課后習(xí)題詳解第22章　信用風(fēng)險(xiǎn)  22．1  復(fù)習(xí)筆記  22．2　課后習(xí)題詳解第23章　信用衍生產(chǎn)品．　23．1　復(fù)習(xí)筆記　23．2　課后習(xí)題詳解第24章　特種期權(quán)　24．1  復(fù)習(xí)筆記　24．2　課后習(xí)題詳解第25章　氣候、能源以及保險(xiǎn)衍生產(chǎn)品　25．1　復(fù)習(xí)筆記　25．2　課后習(xí)題詳解第26章　再論模型和數(shù)值算法　26．1　復(fù)習(xí)筆記　26．2　課后習(xí)題詳解第27章　鞅與測(cè)度　27．1　復(fù)習(xí)筆記　27．2　課后習(xí)題詳解第28章　利率衍生產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)市場模型　28．1　復(fù)習(xí)筆記　28．2　課后習(xí)題詳解第29章　  曲率、時(shí)間與Quant0調(diào)整　29．1  復(fù)習(xí)筆記　29．2　課后習(xí)題詳解第30章　利率衍生產(chǎn)品：短期利率模型　30．1  復(fù)習(xí)筆記　30．2　課后習(xí)題詳解第31章　利率衍生產(chǎn)品：I-IJM與LMM模型  31．1  復(fù)習(xí)筆記  31．2　課后習(xí)題詳解第32章　再談互換　32．1　復(fù)習(xí)筆記　32．2　課后習(xí)題詳解第33章　實(shí)物期權(quán)  33．1  復(fù)習(xí)筆記  33．2　課后習(xí)題詳解第34章　重大金融損失以及借鑒意義　34．1　復(fù)習(xí)筆記　34．2　課后習(xí)題詳解

章節(jié)摘錄

　　（2）對(duì)比較優(yōu)勢(shì)觀點(diǎn)的批評(píng)　　解釋利率互換吸引力所在的比較優(yōu)勢(shì)觀點(diǎn)仍存在一些問題。因?yàn)榛Q市場已存在了一段時(shí)間，按照比較優(yōu)勢(shì)觀點(diǎn)，通過套利可以使得固定利率市場和浮動(dòng)利率市場上對(duì)信用等級(jí)不同的公司的利率報(bào)價(jià)差異消失，但現(xiàn)實(shí)并非如此?！　?duì)此的解釋是，價(jià)差差異存在的原因在于固定利率市場和浮動(dòng)利率市場上公司所能獲得的合約的性質(zhì)。浮動(dòng)利率貸款可以根據(jù)信用等級(jí)的變化調(diào)整超過LIBOR的加息率，而固定利率貸款沒有這種改變貸款條款的選擇權(quán)?！　?.互換利率的實(shí)質(zhì)互換利率是以下兩者的平均值：互換做市商為收到LIBOR所愿意支付的固定利率（即買入價(jià)）；做市商為支付LIBOR而準(zhǔn)備收到的固定利率（即賣出價(jià)）?！　?.確定LIBOR／互換零息利率　　衍生品交易商在為衍生品估值時(shí)傾向于使用LIBOR作為無風(fēng)險(xiǎn)利率。確定LIBOR／互換零息收益率曲線的常用方法為息票剝離法，LIBOR定義了1年之內(nèi)的零息收益率曲線，互換利率則定義了平價(jià)收益率債券，而這些平價(jià)收益率債券可以被用于確定更長期限零息利率。7.利率互換的估價(jià)對(duì)利率互換進(jìn)行定價(jià)的方法有兩種：一種是將互換看作一種債券的空頭與另一種債券多頭的組合；另一種則是將互換看作一系列FRA的組合。

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