宏觀審慎管理

內(nèi)容概要

　　本書從中國經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展現(xiàn)狀和分業(yè)監(jiān)管體制出發(fā)，分析研究中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的根源和形成機(jī)制，探索構(gòu)建中國宏觀審慎管理的制度框架，設(shè)計(jì)適合中國的宏觀審慎管理政策體系。

作者簡介

　　劉仁伍
男，1955年生于吉林。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。享受國務(wù)院特殊津貼的專家?，F(xiàn)任中國人民銀行?？谥行闹行虚L、國家外匯管理局海南省分局局長，中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)等多所大學(xué)兼職教授。主要研究領(lǐng)域?yàn)樨泿耪吲c宏觀調(diào)控、金融風(fēng)險(xiǎn)防范與處置，以及農(nóng)村金融。目前，已經(jīng)出版《新農(nóng)村建設(shè)中的金融問題》、《金融穩(wěn)定：機(jī)理與評價(jià)》、《東南亞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告(2006)》、《金融監(jiān)管前沿問題》，以及《區(qū)域金融結(jié)構(gòu)研究》等著作7部；在《金融研究》、《中國金融》，以及《銀行家》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表《結(jié)構(gòu)失衡下的宏觀調(diào)控》、《反外貿(mào)失衡的金融政策》等論文數(shù)十篇。

書籍目錄

第一章　導(dǎo)論
　第一節(jié)　問題提出
　第二節(jié)　宏觀審慎管理的概念界定
　第三節(jié)　宏觀審慎管理研究綜述
　第四節(jié)　結(jié)構(gòu)安排與內(nèi)容創(chuàng)新
第二章　從巴塞爾協(xié)議Ⅰ至Ⅲ看國際金融監(jiān)管的發(fā)展與趨勢
　第一節(jié)　巴塞爾協(xié)議的歷史背景及發(fā)展進(jìn)程
　第二節(jié)　巴塞爾協(xié)議監(jiān)管內(nèi)容的細(xì)化與深化
　第三節(jié)　巴塞爾協(xié)議監(jiān)管理念的演變及評價(jià)
　第四節(jié)　國際金融監(jiān)管發(fā)展的趨勢和展望
第三章　我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測度與宏觀壓力測試研究
　第一節(jié)　系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的定義、基本特征和演化過程
　第二節(jié)　我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)生成的潛在因素
　第三節(jié)　系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的測度方法
　第四節(jié)　我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測度的實(shí)證研究
第四章　時(shí)間維度宏觀審慎管理：逆周期調(diào)控機(jī)制構(gòu)建
　第一節(jié)　金融摩擦與貨幣政策
　第二節(jié)　逆周期宏觀審慎管理工具及建模方法
　第三節(jié)　開放經(jīng)濟(jì)下含有金融加速器的DSGE模型構(gòu)建
　第四節(jié)　模型參數(shù)估計(jì)與脈沖響應(yīng)函數(shù)模擬
　第五節(jié)　結(jié)論及政策含義
第五章　空間維度宏觀審慎管理：集中度風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制構(gòu)建
　第一節(jié)　國際金融危機(jī)的教訓(xùn)
　第二節(jié)　我國房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)外溢效應(yīng)的實(shí)證分析
　第三節(jié)　我國地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)狀況和潛在傳導(dǎo)機(jī)制分析
　第四節(jié)　我國跨行業(yè)宏觀審慎管理的政策建議
第六章　我國宏觀審慎管理組織框架構(gòu)建研究
　第一節(jié)　我國金融監(jiān)管體制的歷史、現(xiàn)狀及弊端
　第二節(jié)　國際上宏觀審慎管理框架的構(gòu)建
　第三節(jié)　我國宏觀審慎管理組織框架的構(gòu)建設(shè)想
第七章　我國宏觀審慎管理工具體系研究
　第一節(jié)　宏觀審慎管理政策工具設(shè)計(jì)與使用原則
　第二節(jié)　國際宏觀審慎管理政策工具發(fā)展的主要特點(diǎn)
　第三節(jié)　宏觀審慎管理政策工具的分類
　第四節(jié)　中國宏觀審慎管理政策工具的實(shí)證分析
　第五節(jié)　政策建議與啟示
第八章　我國宏觀審慎管理法律體系構(gòu)建研究
　第一節(jié)　立法確立宏觀審慎管理的職責(zé)分工
　第二節(jié)　健全金融危機(jī)救助的法律制度
　第三節(jié)　完善金融消費(fèi)者保護(hù)的法律體系
　第四節(jié)　完善我國金融市場的監(jiān)管立法
　第五節(jié)　本章小結(jié)

章節(jié)摘錄

　　第三章是“我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測度與宏觀壓力測試研究”。本章首先給出了系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的定義、特點(diǎn)和演變過程，并從時(shí)間維度和空間維度出發(fā)，對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入的剖析。其次，我們討論了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一般成因，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合我國的實(shí)際情況，定性分析了我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)生成的潛在因素。最后，我們采用宏觀壓力測試模型，對我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和未來趨勢進(jìn)行實(shí)證分析。在定性和定量分析的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為當(dāng)前我國爆發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的可能性不大，但金融體系整體風(fēng)險(xiǎn)狀況在不斷惡化，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)刻不容緩。從沖擊模擬的結(jié)果看，在時(shí)間維度上，我們需要關(guān)注以熱錢為代表的跨境資金的順周期流動(dòng)；在空間維度上，我們需要警惕因房價(jià)下跌引發(fā)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！　〉谒恼率恰皶r(shí)間維度宏觀審慎管理：逆周期調(diào)控機(jī)制構(gòu)建”。本章回顧了國外金融摩擦理論和使用宏觀審慎政策工具減少順周期風(fēng)險(xiǎn)累積的方式，梳理了目前將宏觀審慎管理政策工具納入動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型（DSGE）的途徑。根據(jù)第三章的主要結(jié)論，我們將跨境資金流動(dòng)納入貨幣政策的分析框架，構(gòu)建我國開放經(jīng)濟(jì)條件下由家庭、企業(yè)、銀行、中央銀行和零售商五部門組成的DSGE模型。將銀行的資本資產(chǎn)比、銀行對家庭信貸的抵押物價(jià)值貸款比、銀行對企業(yè)信貸的抵押物價(jià)值貸款比引入模型，用Matlab模擬了技術(shù)增長率、國際收支順差、銀行資本資產(chǎn)比要求、銀行對家庭信貸的抵押物價(jià)值貸款比要求、銀行對企業(yè)信貸的抵押物價(jià)值貸款比要求五種隨機(jī)沖擊，以及中央銀行提高法定存款準(zhǔn)備金率、法定存款利率上限兩種確定性沖擊對宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，分析了貨幣政策與宏觀審慎管理工具的協(xié)調(diào)配合機(jī)制?！　　?/pre>








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