商業(yè)銀行貸后信用風險識別

內容概要

　　本書針對商業(yè)銀行風險管理實際需要，結合相關市場、信用與運營風險管理的前沿理論，對企業(yè)客戶貸后信用風險進行系統(tǒng)解析，并運用數(shù)據(jù)挖掘等先進的數(shù)量工具和技術，系統(tǒng)地探討了構建商業(yè)分行貸后信用風險識別模型的理論與方法，并對研究中所建立的企業(yè)客戶貸后信用風險識別模型進行了實證檢驗。

書籍目錄

前言
Preface
第一章　商業(yè)銀行客戶貸后信用風險識別與管理研究概述
　第一節(jié)　商業(yè)銀行客戶貸后信用風險識別與管理問題的提出
　第二節(jié)　國內外相關研究文獻回顧
　第三節(jié)　商業(yè)銀行客戶貸后信用風險識別研究發(fā)展趨勢與待解決的問題
　第四節(jié)　商業(yè)銀行客戶貸后信用風險識別模型的主要研究目標與思路
第二章　對客戶貸后信用風險識別與管理的理論認識
　第一節(jié)　金融市場風險體系和商業(yè)銀行貸后信用風險
　第二節(jié)　客戶貸后信用風險管理與企業(yè)破產(chǎn)識別研究
　第三節(jié)　貸后信用風險管理與企業(yè)破產(chǎn)識別模型研究
　第四節(jié)　商業(yè)銀行貸后信用風險管理存在的主要問題
第三章　企業(yè)客戶財務危機識別模型
　第一節(jié)　構建企業(yè)客戶財務危機識別模型的相關思考
　第二節(jié)　基于貝葉斯技術的企業(yè)客戶財務危機識別模型的構建
　第三節(jié)　基于貝葉斯技術的企業(yè)客戶財務危機識別模型實驗設計與結果
　第四節(jié)　企業(yè)客戶財務危機識別模型研究的幾點結論
第四章　基于案例推理的企業(yè)客戶破產(chǎn)預測模型
　第一節(jié)　客戶破產(chǎn)預測與識別問題的提出
　第二節(jié)　構建企業(yè)客戶破產(chǎn)預測模型的案例推理方法
　第三節(jié)　企業(yè)客戶破產(chǎn)預測的混合檢索技術
　第四節(jié)　基于案例推理的企業(yè)客戶破產(chǎn)預測的實驗
　第五節(jié)　基于案例推理的企業(yè)客戶破產(chǎn)預測的研究結論和評論
第五章　企業(yè)集團客戶貸后信用風險識別模型
　第一節(jié)　構建企業(yè)集團客戶貸后信用風險識別模型的相關理論
　第二節(jié)　客戶違約指標和母公司信用價差關系的VAR估計模型
　第三節(jié)　企業(yè)集團客戶貸后信用風險識別模型應用實例
　第四節(jié)　企業(yè)集團客戶貸后信用風險識別模型的研究結論
第六章　基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡的欺詐性財務報告識別模型
　第一節(jié)　對企業(yè)客戶貸后欺詐性財務報告識別問題的初步認識
　第二節(jié)　企業(yè)客戶欺詐性財務報告識別研究的現(xiàn)狀
　第三節(jié)　識別企業(yè)客戶貸后欺詐性財務報告的概率神經(jīng)網(wǎng)絡模型方法
　第四節(jié)　企業(yè)客戶欺詐性財務報告識別的樣本和變量與模型開發(fā)
　第五節(jié)　企業(yè)客戶貸后欺詐性財務報告識別模型的實驗結果分析
　第六節(jié)　基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡的欺詐性財務報告識別模型的研究結論
第七章　基于貝葉斯網(wǎng)絡的違約企業(yè)客戶輪廓識別模型
　第一節(jié)　違約企業(yè)客戶輪廓識別研究的一般思路
　第二節(jié)　識別違約企業(yè)客戶輪廓的貝葉斯網(wǎng)絡推理方法
　第三節(jié)　違約企業(yè)客戶輪廓識別模型的構建
　第四節(jié)　基于貝葉斯網(wǎng)絡的企業(yè)違約客戶輪廓識別模型的研究結論
第八章　貸后信用風險識別模型研究總結與展望
　第一節(jié)　商業(yè)銀行貸后信用風險識別模型的研究總結
　第二節(jié)　對未來商業(yè)銀行貸后信用風險識別模型研究的展望
附錄
　附錄A　SLC聚類技術的偽代碼
　附錄B　貝葉斯網(wǎng)絡預測精確度
　附錄C　發(fā)生頻率的更低的界限（下確界）
參考文獻

章節(jié)摘錄

　　從廣義的概念來看，早期的和近期的有關商業(yè)銀行信用風險評估的研究，均可以視為風險識別模型研究?！　】v觀國內外現(xiàn)有的文獻研究成果，經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)，關于商業(yè)銀行貸后信用風險評估模型和管理問題的研究，由于信用風險自身存在著諸如分布不對稱以及數(shù)據(jù)匱乏等理論和實際問題，使得理論界對具體的信用風險度量方法還沒有達成共識，對信用風險度量模型的研究，到目前為止，仍然處于百家爭鳴以及進一步發(fā)展之中。正如Edward等人指出的那樣，“現(xiàn)有的信用風險管理方法存在著巨大的缺陷……信用風險本身的特點是一種難以對沖的小概率大影響事件，而關于信用風險的有用信息不能充分地獲得，有關信用風險的各方面的嚴謹?shù)膶W術研究也才剛剛開始”（Edward，etal，2004）。因此，在國際上，商業(yè)銀行貸后信用風險管理問題仍然是一個非常新穎的研究領域，并且大部分的研究都還僅僅集中在貸后信用風險的識別和風險規(guī)避的模型方法和運用方面。而在國內，就有關商業(yè)銀行貸后的信用風險管理問題研究的現(xiàn)有成果來看，除了散落在相關研究中的有關傳統(tǒng)管理規(guī)則的分析以外，貸后信用風險評估和管理的數(shù)量模型方法研究方面還幾乎是空白。為了進一步明確有關“商業(yè)銀行客戶貸后信用風險識別模型”的研究核心，確定科學的研究思路與技術路線，特別是為了突出研究的創(chuàng)新價值和理論現(xiàn)實意義，我們將對以下問題進行考察，對國內外理論界的現(xiàn)有研究成果進行系統(tǒng)回顧。這些問題分別是：現(xiàn)有研究成果在涉及商業(yè)銀行貸后信用風險管理問題時，是如何從全面信用風險管理理論上來對之加以突出和強調的，又是如何從全面的信用風險研究中來建立貸后信用風險評估模型和對模型方法技術進行檢驗的，從而又是如何科學地量化貸后信用風險的識別和構建貸后信用風險防范模型機制的，等等?！　　?/pre>








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