商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

內(nèi)容概要

　　本書針對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需要，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)、信用與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿理論，對(duì)企業(yè)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)解析，并運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘等先進(jìn)的數(shù)量工具和技術(shù)，系統(tǒng)地探討了構(gòu)建商業(yè)分行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的理論與方法，并對(duì)研究中所建立的企業(yè)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。

書籍目錄

前言
Preface
第一章　商業(yè)銀行客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理研究概述
　第一節(jié)　商業(yè)銀行客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理問題的提出
　第二節(jié)　國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)回顧
　第三節(jié)　商業(yè)銀行客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究發(fā)展趨勢(shì)與待解決的問題
　第四節(jié)　商業(yè)銀行客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的主要研究目標(biāo)與思路
第二章　對(duì)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理的理論認(rèn)識(shí)
　第一節(jié)　金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)體系和商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)
　第二節(jié)　客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)破產(chǎn)識(shí)別研究
　第三節(jié)　貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)破產(chǎn)識(shí)別模型研究
　第四節(jié)　商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題
第三章　企業(yè)客戶財(cái)務(wù)危機(jī)識(shí)別模型
　第一節(jié)　構(gòu)建企業(yè)客戶財(cái)務(wù)危機(jī)識(shí)別模型的相關(guān)思考
　第二節(jié)　基于貝葉斯技術(shù)的企業(yè)客戶財(cái)務(wù)危機(jī)識(shí)別模型的構(gòu)建
　第三節(jié)　基于貝葉斯技術(shù)的企業(yè)客戶財(cái)務(wù)危機(jī)識(shí)別模型實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果
　第四節(jié)　企業(yè)客戶財(cái)務(wù)危機(jī)識(shí)別模型研究的幾點(diǎn)結(jié)論
第四章　基于案例推理的企業(yè)客戶破產(chǎn)預(yù)測(cè)模型
　第一節(jié)　客戶破產(chǎn)預(yù)測(cè)與識(shí)別問題的提出
　第二節(jié)　構(gòu)建企業(yè)客戶破產(chǎn)預(yù)測(cè)模型的案例推理方法
　第三節(jié)　企業(yè)客戶破產(chǎn)預(yù)測(cè)的混合檢索技術(shù)
　第四節(jié)　基于案例推理的企業(yè)客戶破產(chǎn)預(yù)測(cè)的實(shí)驗(yàn)
　第五節(jié)　基于案例推理的企業(yè)客戶破產(chǎn)預(yù)測(cè)的研究結(jié)論和評(píng)論
第五章　企業(yè)集團(tuán)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型
　第一節(jié)　構(gòu)建企業(yè)集團(tuán)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的相關(guān)理論
　第二節(jié)　客戶違約指標(biāo)和母公司信用價(jià)差關(guān)系的VAR估計(jì)模型
　第三節(jié)　企業(yè)集團(tuán)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型應(yīng)用實(shí)例
　第四節(jié)　企業(yè)集團(tuán)客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的研究結(jié)論
第六章　基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告識(shí)別模型
　第一節(jié)　對(duì)企業(yè)客戶貸后欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告識(shí)別問題的初步認(rèn)識(shí)
　第二節(jié)　企業(yè)客戶欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告識(shí)別研究的現(xiàn)狀
　第三節(jié)　識(shí)別企業(yè)客戶貸后欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告的概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型方法
　第四節(jié)　企業(yè)客戶欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告識(shí)別的樣本和變量與模型開發(fā)
　第五節(jié)　企業(yè)客戶貸后欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告識(shí)別模型的實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
　第六節(jié)　基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告識(shí)別模型的研究結(jié)論
第七章　基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的違約企業(yè)客戶輪廓識(shí)別模型
　第一節(jié)　違約企業(yè)客戶輪廓識(shí)別研究的一般思路
　第二節(jié)　識(shí)別違約企業(yè)客戶輪廓的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理方法
　第三節(jié)　違約企業(yè)客戶輪廓識(shí)別模型的構(gòu)建
　第四節(jié)　基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)違約客戶輪廓識(shí)別模型的研究結(jié)論
第八章　貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型研究總結(jié)與展望
　第一節(jié)　商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的研究總結(jié)
　第二節(jié)　對(duì)未來商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型研究的展望
附錄
　附錄A　SLC聚類技術(shù)的偽代碼
　附錄B　貝葉斯網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)精確度
　附錄C　發(fā)生頻率的更低的界限（下確界）
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　從廣義的概念來看，早期的和近期的有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究，均可以視為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型研究?！　】v觀國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的文獻(xiàn)研究成果，經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)，關(guān)于商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和管理問題的研究，由于信用風(fēng)險(xiǎn)自身存在著諸如分布不對(duì)稱以及數(shù)據(jù)匱乏等理論和實(shí)際問題，使得理論界對(duì)具體的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法還沒有達(dá)成共識(shí)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究，到目前為止，仍然處于百家爭(zhēng)鳴以及進(jìn)一步發(fā)展之中。正如Edward等人指出的那樣，“現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法存在著巨大的缺陷……信用風(fēng)險(xiǎn)本身的特點(diǎn)是一種難以對(duì)沖的小概率大影響事件，而關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的有用信息不能充分地獲得，有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)的各方面的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)研究也才剛剛開始”（Edward，etal，2004）。因此，在國(guó)際上，商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題仍然是一個(gè)非常新穎的研究領(lǐng)域，并且大部分的研究都還僅僅集中在貸后信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的模型方法和運(yùn)用方面。而在國(guó)內(nèi)，就有關(guān)商業(yè)銀行貸后的信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究的現(xiàn)有成果來看，除了散落在相關(guān)研究中的有關(guān)傳統(tǒng)管理規(guī)則的分析以外，貸后信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的數(shù)量模型方法研究方面還幾乎是空白。為了進(jìn)一步明確有關(guān)“商業(yè)銀行客戶貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型”的研究核心，確定科學(xué)的研究思路與技術(shù)路線，特別是為了突出研究的創(chuàng)新價(jià)值和理論現(xiàn)實(shí)意義，我們將對(duì)以下問題進(jìn)行考察，對(duì)國(guó)內(nèi)外理論界的現(xiàn)有研究成果進(jìn)行系統(tǒng)回顧。這些問題分別是：現(xiàn)有研究成果在涉及商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題時(shí)，是如何從全面信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論上來對(duì)之加以突出和強(qiáng)調(diào)的，又是如何從全面的信用風(fēng)險(xiǎn)研究中來建立貸后信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和對(duì)模型方法技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)的，從而又是如何科學(xué)地量化貸后信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和構(gòu)建貸后信用風(fēng)險(xiǎn)防范模型機(jī)制的，等等?！　　?/pre>








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