金融衍生工具與內(nèi)部模型

內(nèi)容概要

　　《金融衍生工具與內(nèi)部模型（第2版）》的目的是詳細介紹一些方法和步驟，借此可以標定金融工具和產(chǎn)品，量化和控制風險。作者漢斯-皮特在介紹完這些基本的風險以及規(guī)避風險的金融工具之后，《金融衍生工具與內(nèi)部模型（第2版）》還定義了建構(gòu)模型Building Blocks以做更深入的研究。這將使讀者深入正題，即對建構(gòu)模型的評價和風險的確定。

書籍目錄

第一部分　基礎知識1　導論2　法律環(huán)境3　金融市場中的基礎風險因素3.1　利率3.1.1　計日規(guī)則3.1.2　商業(yè)日規(guī)則3.1.3　貼現(xiàn)因子3.1.4　復利方法3.1.5　即期利率3.1.6　遠期利率3.2　市場價格3.3　金融風險因素的一個直觀模型3.3.1　作為定價和風險模型基礎的隨機游走3.3.2　作為隨機游走的風險因素3.4　Ito過程與隨機分析3.4.1　一般擴散過程3.4.2　Ito引理3.4.3　轉(zhuǎn)移概率、前向與后向方程3.4.4　Black-Scholes世界中的前向方程與后向方程4　金融工具：一個金融衍生品及其標的資產(chǎn)的體系4.1　現(xiàn)貨交易4.1.1　貨幣市場證券4.1.2　資本市場證券4.1.3　互換4.2　遠期交易4.3　期權(quán)第二部分　方法5　假設的概況6　現(xiàn)值方法、收益率和傳統(tǒng)的風險衡量方法6.1　現(xiàn)值和到期收益率6.2　內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值6.3　應計利息、余值債務和面值利率6.4　利率工具的傳統(tǒng)敏感性分析6.4.1　平均壽命和麥考利久期6.4.2　修正久期和凸性6.4.3　傳統(tǒng)敏感性分析小結(jié)7　套利7.1　遠期和約7.1.1　遠期價格和貸款借入套利7.1.2　確定遠期價格的隨機過程7.1.3　遠期頭寸7.1.4　期貨頭寸和基差風險7.2　期權(quán)7.2.1　期權(quán)價格的上限和下限7.2.2　提前執(zhí)行美式期權(quán)7.2.3　看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之間的關系8　布萊克-斯科爾斯微分方程8.1　來源于套利原則的布萊克-斯科爾斯方程8.1.1　歐氏期權(quán)的布萊克-斯科爾斯方程8.1.2　對于美式期權(quán)而言的布萊克-斯科爾斯方程不等性8.1.3　風險中性世界的第一份合約8.2　布萊克-斯科爾斯方程和后向方程8.2.1　風險中性世界的第二份合約8.3　與熱方程之間關系……第三部分　工具第四部分　風險第五部分　市場數(shù)據(jù)參考文獻

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