人民幣外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究

內(nèi)容概要

《人民幣外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究》由梁建峰、劉京軍、田鳳平所著，本書(shū)內(nèi)容分為三部分，系統(tǒng)研究了人民幣即期、遠(yuǎn)期市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性特征及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略。第一部分研究了人民幣遠(yuǎn)期市場(chǎng)有效性。第二部分圍繞人民幣外匯衍生品市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性，研究了多個(gè)市場(chǎng)之間的信息溢出、波動(dòng)率影響以及外匯市場(chǎng)間的價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系。第三部分探討了遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)的套期保值模型方法及套期效率等問(wèn)題，研究了包括方差最小化靜態(tài)及動(dòng)態(tài)套期保值方法的改進(jìn)、基于相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值和下偏測(cè)度的套期保值優(yōu)化以及套期保值的動(dòng)態(tài)調(diào)整等問(wèn)題。本書(shū)在規(guī)范模型方法研究的同時(shí)，以各個(gè)人民幣外匯市場(chǎng)的報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行了深入的實(shí)證研究。

作者簡(jiǎn)介

梁建峰
女，博士，中山大學(xué)嶺南學(xué)院副教授，從事金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面科研教學(xué)工作，主要研究領(lǐng)域?yàn)橥顿Y組合優(yōu)化、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。 劉京軍
男，博士，中山大學(xué)嶺南學(xué)院副教授，主要研究領(lǐng)域?yàn)閿?shù)理金融、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。 田鳳平
女，博士，中山大學(xué)國(guó)際商學(xué)院講師，主要研究領(lǐng)域?yàn)閲?guó)際金融、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理及金融計(jì)量分析等。

書(shū)籍目錄

研究概述
上篇  人民幣外匯衍生品市場(chǎng)有效性研究
第一章  基于半?yún)?shù)估計(jì)方法的遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)有效性研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  模型和半?yún)?shù)估計(jì)方法
    第三節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)
    第四節(jié)  本章結(jié)論
第二章  基于結(jié)構(gòu)突變模型的外匯市場(chǎng)有效性研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  外匯即期和遠(yuǎn)期協(xié)整關(guān)系及市場(chǎng)無(wú)偏性
    第三節(jié)  結(jié)構(gòu)突變的協(xié)整模型及突變點(diǎn)檢驗(yàn)
    第四節(jié)  結(jié)構(gòu)突變檢驗(yàn)結(jié)果分析
    第五節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期溢價(jià)水平估計(jì)
    第六節(jié)  本章結(jié)論
中篇  人民幣外匯市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究
第三章  人民幣外匯市場(chǎng)的價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系研究
    ——基于DAG理論和VEC Granger檢驗(yàn)
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  VEC Granger檢驗(yàn)?zāi)Ｐ团c方法
    第四節(jié)  人民幣外匯市場(chǎng)實(shí)證研究結(jié)果與分析
    第五節(jié)  本章結(jié)論
第四章  基于雙變量EGARCH模型的境內(nèi)外人民幣遠(yuǎn)期市場(chǎng)信息溢出效應(yīng)研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  NDF與境內(nèi)遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)的實(shí)證檢驗(yàn)
    第四節(jié)  結(jié)論與啟示
第五章  基于DCC一(BV)EGARCH模型的人民幣外匯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  實(shí)證檢驗(yàn)與結(jié)果分析
    第四節(jié)  結(jié)論與啟示
第六章  人民幣遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  共因子的價(jià)格發(fā)現(xiàn)
    第四節(jié)  價(jià)格發(fā)現(xiàn)應(yīng)用模型與方法
    第五節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的實(shí)證檢驗(yàn)
    第六節(jié)  本章結(jié)論
下篇  人民幣外匯衍生品套期保值研究
第七章  境內(nèi)外人民幣遠(yuǎn)期市場(chǎng)套期保值效率研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  數(shù)據(jù)描述與研究方法
    第四節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期套期保值的實(shí)證研究
    第五節(jié)  實(shí)證結(jié)果分析及結(jié)論
第八章  人民幣外匯市場(chǎng)多期套期保值研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  多期套期保值研究模型與方法
    第四節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期多期套期保值實(shí)證分析
    第五節(jié)  本章結(jié)論
第九章  基于動(dòng)態(tài)GARCH模型的套期保值績(jī)效研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié)  動(dòng)態(tài)最優(yōu)套期保值模型與績(jī)效評(píng)價(jià)方法
    第四節(jié)  境內(nèi)外人民幣遠(yuǎn)期套期保值的實(shí)證分析
    第五節(jié)  本章結(jié)論
第十章  基于相對(duì)VaR的最優(yōu)套期保值比率研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  相對(duì)VaR下的最優(yōu)套期保值比率
    第三節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期套期保值效率比較
    第四節(jié)  本章結(jié)論
第十一章  基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究
    第一節(jié)  引言
    第二節(jié)  LPM風(fēng)險(xiǎn)度量在套期保值中的應(yīng)用
    第三節(jié)  分布擬合的基本方法
    第四節(jié)  人民幣遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)的實(shí)證研究
    第五節(jié)  本章結(jié)論
總  結(jié)

圖書(shū)封面

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