中國(guó)企業(yè)年金投資運(yùn)營(yíng)研究

內(nèi)容概要

本書(shū)是中國(guó)第一本運(yùn)用金融學(xué)和投資學(xué)系統(tǒng)研究企業(yè)年金投資的創(chuàng)新成果。本書(shū)以莫迪利亞尼的儲(chǔ)蓄生命周期理論、茲維·博迪和菲力普·大衛(wèi)等倡導(dǎo)的養(yǎng)老金金融理論、馬克維茨的投資組合理論等為理論基礎(chǔ)，運(yùn)用現(xiàn)代金融學(xué)和投資學(xué)理論，系統(tǒng)研究企業(yè)年金投資運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

楊長(zhǎng)漢。筆名楊老金。2000年以來(lái)，參與國(guó)際經(jīng)合組織（OECD）等國(guó)際組織、國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門(mén)、國(guó)內(nèi)外著名金融機(jī)構(gòu)、各類(lèi)大型企業(yè)集團(tuán)有關(guān)企業(yè)年金、養(yǎng)老金的課題研發(fā)和市場(chǎng)培育。發(fā)表了大量研究成果：專(zhuān)著兩部、主編著作三部、譯著兩部、論文多篇。“中國(guó)企業(yè)年金的國(guó)民教育”一文獲中國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部?jī)?yōu)秀論文獎(jiǎng)。其組織出版的《企業(yè)年金管理指引》、主編的《企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)與管理》和《中國(guó)企業(yè)年金發(fā)展報(bào)告》、主譯的《養(yǎng)老金治理與投資》為行業(yè)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。

書(shū)籍目錄

1 導(dǎo)論　1.1 選題背景及意義　1.2 文獻(xiàn)綜述　1.3 研究?jī)?nèi)容及思路　1.4 創(chuàng)新點(diǎn)2 企業(yè)年金投資的理論基礎(chǔ)　2.1 企業(yè)年金的定義　2.2 養(yǎng)老金及企業(yè)年金理論的發(fā)展　2.3 企業(yè)年金的宏觀理論基礎(chǔ)　2.4 企業(yè)年金的微觀理論基礎(chǔ)　2.5 企業(yè)年金投資的基本理論3 世界企業(yè)年金的發(fā)展歷程與經(jīng)驗(yàn)借鑒　3.1 世界企業(yè)年金制度的產(chǎn)生　3.2 世界企業(yè)年金制度的發(fā)展　3.3 美國(guó)的企業(yè)年金制度　3.4 日本企業(yè)年金制度　3.5 智利養(yǎng)老金私營(yíng)化改革　3.6 世界企業(yè)年金制度發(fā)展的動(dòng)因　3.7 世界企業(yè)年金制度發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)借鑒4 中國(guó)企業(yè)年金的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀　4.1 中國(guó)企業(yè)年金制度變遷歷程　4.2 中國(guó)企業(yè)年金制度框架　4.3 中國(guó)企業(yè)年金市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀　4.4 中國(guó)企業(yè)年金發(fā)展空間和前景　4.5 中國(guó)企業(yè)年金發(fā)展的主要問(wèn)題　4.6 中國(guó)企業(yè)年金發(fā)展的意義5 企業(yè)年金投資政策、資產(chǎn)配置　5.1 現(xiàn)代投資組合理論在企業(yè)年金投資中的運(yùn)用　5.2 企業(yè)年金投資的特點(diǎn)與原則　5.3 企業(yè)年金的投資政策　5.4 企業(yè)年金投資戰(zhàn)略資產(chǎn)配置　5.5 企業(yè)年金投資策略　5.6 企業(yè)年金投資組合6 企業(yè)年金投資工具選擇　6.1 貨幣類(lèi)資產(chǎn)投資工具　6.2 固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資工具　6.3 權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資工具　6.4 其他金融投資工具及企業(yè)年金投資工具創(chuàng)新7 企業(yè)年金投資風(fēng)險(xiǎn)管理　7.1 企業(yè)年金投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)　7.2 企業(yè)年金投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)　7.3 企業(yè)年金投資的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐　7.4 企業(yè)年金投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度　7.5 企業(yè)年金風(fēng)險(xiǎn)管理VaR方法8 企業(yè)年金投資績(jī)效評(píng)估與投資管理人選擇　8.1 企業(yè)年金投資績(jī)效評(píng)估的必要性　8.2 企業(yè)年金投資績(jī)效評(píng)估的目標(biāo)　　8.3 企業(yè)年金投資績(jī)效評(píng)估的程序　8.4 企業(yè)年金基金凈值收益率的計(jì)算方法　8.5 企業(yè)年金投資收益率的評(píng)估方法　8.6 企業(yè)年金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效評(píng)估方法　8.7 企業(yè)年金擇時(shí)能力評(píng)估　8.8 企業(yè)年金績(jī)效歸因分析　8.9 企業(yè)年金投資管理人的選擇與更換9 企業(yè)年金投資監(jiān)管　9.1 企業(yè)年金投資監(jiān)管的必要性和主要內(nèi)容　9.2 目前中國(guó)企業(yè)年金投資監(jiān)管的主要內(nèi)容　9.3 企業(yè)年金投資監(jiān)管的主要模式及其發(fā)展主要參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，特別是第二次世界大戰(zhàn)之后，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)制度和企業(yè)年金制度的發(fā)展，為適應(yīng)國(guó)家在企業(yè)養(yǎng)老金方面的政策需要，西方學(xué)者對(duì)企業(yè)年金制度的各個(gè)方面都進(jìn)行了深入的研究，目的是為企業(yè)年金制度建設(shè)和企業(yè)年金基金管理等實(shí)踐活動(dòng)提供理論基礎(chǔ)、指導(dǎo)原則和制度規(guī)范。20世紀(jì)70年代末，在“石油危機(jī)”和“經(jīng)濟(jì)滯脹”及人口老齡化的挑戰(zhàn)下，西方強(qiáng)調(diào)“市場(chǎng)失靈”，推崇政府作用的凱恩斯主義陷入危機(jī)，強(qiáng)調(diào)“政府失靈”奉行市場(chǎng)主義的新自由主義經(jīng)濟(jì)主張蔚然興起。新自由主義的哲學(xué)基礎(chǔ)是自由、公正和不干涉主義，在經(jīng)濟(jì)理論和政策上極力推崇自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，主張政府有限責(zé)任理論，反對(duì)國(guó)家干預(yù)，主張限制政府權(quán)力和合理界定政府責(zé)任邊界。在養(yǎng)老金方面，養(yǎng)老金制度改革普遍引入市場(chǎng)化運(yùn)作的管理機(jī)制，實(shí)行市場(chǎng)化與企業(yè)及其雇員自我負(fù)責(zé)相結(jié)合，國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人共同負(fù)擔(dān)養(yǎng)老金責(zé)任，減少?lài)?guó)家干預(yù)，讓市場(chǎng)發(fā)揮基礎(chǔ)性和主導(dǎo)性作用。在新自由主義經(jīng)濟(jì)思潮的影響下，養(yǎng)老金制度市場(chǎng)化改革進(jìn)一步深化，市場(chǎng)化、基金制、私有制企業(yè)年金制度得到了不斷發(fā)展和完善。

圖書(shū)封面

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