計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

前言

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論，是經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究的技術(shù)分析工具。本教材定位于初、中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的難度和內(nèi)容，面向財(cái)經(jīng)類專業(yè)的本科生、自修者以及從事經(jīng)濟(jì)量化研究的人士，力求使讀者在三個(gè)方面得以入門和提高：①掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理，解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)計(jì)量問(wèn)題的基本思想和方法；②熟練使用EViews計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專用軟件，掌握解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)計(jì)量問(wèn)題的工具；③把握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿理論和技術(shù)的進(jìn)展。另外，本教材強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論和經(jīng)濟(jì)計(jì)量軟件的學(xué)習(xí)相輔相成，理論學(xué)習(xí)為軟件學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)，軟件學(xué)習(xí)是理論學(xué)習(xí)的目的?！　”窘滩牡幕究蚣苡伤牟糠謽?gòu)成：①線性回歸模型。本部分以對(duì)線性回歸模型的基本假定為核心，介紹線性回歸模型的設(shè)定、估計(jì)、檢驗(yàn)和應(yīng)用，并圍繞違背統(tǒng)計(jì)基本假定的問(wèn)題探討多重共線、異方差、自相關(guān)和隨機(jī)解釋變量問(wèn)題。②線性回歸模型的擴(kuò)展。本部分將回歸模型的數(shù)學(xué)形式由線性擴(kuò)展到非線性；將解釋變量由經(jīng)濟(jì)變量擴(kuò)展到定性變量；將單一回歸模型擴(kuò)展到聯(lián)立方程模型；將靜態(tài)模型擴(kuò)展到動(dòng)態(tài)模型；將模型估計(jì)方法由OLS法擴(kuò)展到極大似然法、NLS法、RLS法、IV法、GLS法、ILS法、2SLS法和3SLS法等。并介紹了模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，等等。同時(shí)介紹了二分變量的Probit、Logit模型，隨機(jī)時(shí)間序列的ECM模型、ARMA模型等前沿性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和技術(shù)。③主要經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用。如生產(chǎn)函數(shù)模型、成本函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型、投資函數(shù)模型等。④EViews軟件的應(yīng)用?！　”窘滩牡奶攸c(diǎn)是：①每章在系統(tǒng)地介紹基本理論的基礎(chǔ)上，運(yùn)用EViews軟件處理實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析和建模示范；②每章后附有小結(jié)及思考與練習(xí)題，便于對(duì)主要內(nèi)容及時(shí)把握和鞏固；③盡量給出經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論中有關(guān)結(jié)論的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明，便于讀者理解；④介紹了EViews軟件的基本操作和功能，目的是降低讀者學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的難度，增加學(xué)習(xí)興趣并有效地掌握軟件的操作運(yùn)用，提高動(dòng)手能力。

內(nèi)容概要

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論，是經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究的技術(shù)分析工具。本教材定位于初、中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的難度和內(nèi)容，面向財(cái)經(jīng)類專業(yè)的本科生、自修者以及從事經(jīng)濟(jì)量化研究的人士，力求使讀者在三個(gè)方面得以入門和提高：①掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理，解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)計(jì)量問(wèn)題的基本思想和方法；②熟練使用EViews計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專用軟件，掌握解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)計(jì)量問(wèn)題的工具；③把握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿理論和技術(shù)的進(jìn)展。另外，本教材強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論和經(jīng)濟(jì)計(jì)量軟件的學(xué)習(xí)相輔相成，理論學(xué)習(xí)為軟件學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)，軟件學(xué)習(xí)是理論學(xué)習(xí)的目的?！　”窘滩牡幕究蚣苡伤牟糠謽?gòu)成：①線性回歸模型。本部分以對(duì)線性回歸模型的基本假定為核心，介紹線性回歸模型的設(shè)定、估計(jì)、檢驗(yàn)和應(yīng)用，并圍繞違背統(tǒng)計(jì)基本假定的問(wèn)題探討多重共線、異方差、自相關(guān)和隨機(jī)解釋變量問(wèn)題。②線性回歸模型的擴(kuò)展。本部分將回歸模型的數(shù)學(xué)形式由線性擴(kuò)展到非線性；將解釋變量由經(jīng)濟(jì)變量擴(kuò)展到定性變量；將單一回歸模型擴(kuò)展到聯(lián)立方程模型；將靜態(tài)模型擴(kuò)展到動(dòng)態(tài)模型；將模型估計(jì)方法由OLS法擴(kuò)展到極大似然法、NLS法、RLS法、IV法、GLS法、ILS法、2SLS法和3SLS法等。并介紹了模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，等等。同時(shí)介紹了二分變量的Probit、Logit模型，隨機(jī)時(shí)間序列的ECM模型、ARMA模型等前沿性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和技術(shù)。③主要經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用。如生產(chǎn)函數(shù)模型、成本函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型、投資函數(shù)模型等。④EViews軟件的應(yīng)用?！　”窘滩牡奶攸c(diǎn)是：①每章在系統(tǒng)地介紹基本理論的基礎(chǔ)上，運(yùn)用EViews軟件處理實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析和建模示范；②每章后附有小結(jié)及思考與練習(xí)題，便于對(duì)主要內(nèi)容及時(shí)把握和鞏固；③盡量給出經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論中有關(guān)結(jié)論的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明，便于讀者理解；④介紹了EViews軟件的基本操作和功能，目的是降低讀者學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的難度，增加學(xué)習(xí)興趣并有效地掌握軟件的操作運(yùn)用，提高動(dòng)手能力。

書(shū)籍目錄

第1章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本問(wèn)題1.1 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分科1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論1.4 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的類型和構(gòu)成1.5 建模數(shù)據(jù)的收集與加工1.6 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用1.7 經(jīng)濟(jì)計(jì)量應(yīng)用軟件簡(jiǎn)介第2章 簡(jiǎn)單線性回歸模型2.1 相關(guān)和回歸的關(guān)系2.2 一元線性回歸模型2.3 過(guò)原點(diǎn)的一元線性回歸2.4 二元線性回歸模型2.5 EViews應(yīng)用第3章 K元線性回歸模型3.1 回歸模型的設(shè)定3.2 回歸模型的參數(shù)估計(jì)3.3 擬合優(yōu)度測(cè)量3.4 參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)3.5 預(yù)測(cè)應(yīng)用3.6 偏相關(guān)系數(shù)和復(fù)相關(guān)系數(shù)3.7 評(píng)價(jià)回歸模型3.8 EViews應(yīng)用第4章 K元線性回歸模型的擴(kuò)展4.1 解釋變量設(shè)定偏誤及其檢驗(yàn)4.2 虛擬變量（Dumb Variable）模型4.3 模型估計(jì)方法4.4 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)第5章 多重共線性5.1 多重共線性的含義5.2 多重共線性的來(lái)源和后果5.3 多重共線性的診斷5.4 多重共線性的補(bǔ)救措施5.5 EViews應(yīng)用5.6 多重共線性一定要處理嗎第6章 異方差6.1 廣義最小二乘法原理6.2 異方差的來(lái)源及后果6.3 異方差的檢驗(yàn)6.4 異方差的處理6.5 EViews應(yīng)用第7章 自相關(guān)7.1 自相關(guān)的含義及類型7.2 自相關(guān)的來(lái)源及后果7.3 自相關(guān)的檢驗(yàn)7.4 模型的估計(jì)和預(yù)測(cè)7.5 EViews應(yīng)用第8章 隨機(jī)解釋變量8.1 統(tǒng)計(jì)量的漸近性質(zhì)8.2 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題8.3 工具變量法8.4 EViews應(yīng)用第9章 滯后變量模型9.1 滯后效應(yīng)9.2 滯后變量模型的類型9.3 分布滯后模型的估計(jì)9.4 自回歸模型的建立9.5 自回歸模型的估計(jì)9.6 EViews應(yīng)用9.7 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)第10章 隨機(jī)時(shí)間序列分析10.1 平穩(wěn)性的概念10.2 單整的單位根檢驗(yàn)10.3 協(xié)整（Unit Root Test）和協(xié)整檢驗(yàn)10.4 誤差修正模型10.5 平穩(wěn)時(shí)間序列模型第11章 聯(lián)立方程模型11.1 聯(lián)立方程模型的基本概念11.2 聯(lián)立方程模型的類型11.3 遞歸系統(tǒng)模型11.4 模型識(shí)別（Identification）的概念11.5 識(shí)別條件11.6 聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法11.7 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)11.8  EViews應(yīng)用第12章 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用+12.1 單方程模型的應(yīng)用12.2 宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型——方程組模型的應(yīng)用第13章 EViews經(jīng)濟(jì)計(jì)量軟件包基礎(chǔ)13.1 EViews軟件包的基本功能13.2 EViews軟件包的主要功能菜單13.3 EViews軟件的常用命令13.4 文件操作命令附錄附錄1A 矩陣代數(shù)預(yù)備知識(shí)附錄2A 統(tǒng)計(jì)預(yù)備知識(shí)附錄3A 參數(shù)線性約束F檢驗(yàn)附表附表1 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表附表2 t分布臨界值表附表3 x2分布臨界值表附表4 F分布臨界值表附表5 D.w.檢驗(yàn)上下界表附表6 1％和5％臨界（A）DF檢驗(yàn)t（=tT）統(tǒng)計(jì)量和F統(tǒng)計(jì)量附表7 協(xié)整檢驗(yàn)EG或AEG的臨界值參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第1章  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本問(wèn)題　　1.2  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分科　　根據(jù)研究?jī)?nèi)容的不同，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可劃分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。根據(jù)研究特征的差異，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可劃分為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。　　1.2.1  理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)　　理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)探討對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系式的測(cè)度方法。如對(duì)于本書(shū)中廣泛使用的最小二乘法（Least Squares），理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)探討此方法所涉及的假定、方法的性質(zhì)以及某些假定不成立時(shí)，對(duì)這些性質(zhì)的影響。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為工具，去研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問(wèn)題，如生產(chǎn)函數(shù)、投資函數(shù)、供求函數(shù)等，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型進(jìn)行實(shí)際問(wèn)題的處理。本書(shū)對(duì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)均有涉及?！　?.2.2  經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)　　經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，它們具有顯著的共同特征：①模型類型：采用隨機(jī)模型；②模型導(dǎo)向：以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向建立模型；③模型結(jié)構(gòu)：變量之間的關(guān)系表現(xiàn)為線性或者可以化為線性，屬于因果分析模型，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；④數(shù)據(jù)類型：以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑤估計(jì)方法：僅利用樣本信息，采用最小二乘法或者極大似然法估計(jì)變量。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以后發(fā)展的以微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主要內(nèi)容的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！　?/pre>








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