證券資產(chǎn)的定價(jià)研究

內(nèi)容概要

本書(shū)為《當(dāng)代中國(guó)中青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家文庫(kù)》之一，主要是對(duì)證券資產(chǎn)的定價(jià)研究，內(nèi)容包括現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論、彈簧振子理論——研究證券價(jià)格波動(dòng)的新范式、彈簧振子理論的實(shí)證模型、中國(guó)股市日歷效應(yīng)的實(shí)證研究、彈簧振子理論實(shí)證研究等。

作者簡(jiǎn)介

趙貞玉  1973年生，安徽省合肥市人，管理學(xué)博士，上海大學(xué)國(guó)際工商與管理學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。先后獲得理學(xué)（數(shù)學(xué)）學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）碩士和企業(yè)管理（公司財(cái)務(wù)）博士學(xué)位。     
    主要研究領(lǐng)域：公司財(cái)務(wù)、證券投資，包括證券投資的理論研究和實(shí)證研究、公司并購(gòu)的定價(jià)和決策、公司財(cái)務(wù)的理論研究等。     
　　攻讀博士學(xué)位期間提出研究資本市場(chǎng)的新范式——彈簧振子理論（SpringOscillator Theorv，SOT），通過(guò)對(duì)上海股市數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，表明彈簧振子理論比有效市場(chǎng)假說(shuō)對(duì)證券價(jià)格波動(dòng)的解釋能力更強(qiáng)。先后在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國(guó)管理科學(xué)》、《控制理論與應(yīng)用》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文十余篇。主持或參與縱向科研項(xiàng)目6項(xiàng)。在資本市場(chǎng)理論與實(shí)踐中有較深的理論功底和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

書(shū)籍目錄

第一章  緒論  一、研究的背景和意義  二、研究?jī)?nèi)容及其安排  三、全書(shū)創(chuàng)新點(diǎn)第二章  現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論  一、資產(chǎn)選擇理論  二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型  三、套利定價(jià)理論  四、期權(quán)定價(jià)理論  五、有效市場(chǎng)假說(shuō)  六、行為金融理論  七、混沌分形理論在資本市場(chǎng)中的運(yùn)用  八、我國(guó)學(xué)者對(duì)資本市場(chǎng)理論的研究  九、本章小結(jié)  附錄非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)及其計(jì)量第三章  彈簧振子理論——研究證券價(jià)格波動(dòng)的新范式  一、資本市場(chǎng)理論主要成果評(píng)點(diǎn)  二、彈簧振子理論  三、本章小結(jié)第四章  彈簧振子理論的實(shí)證模型  一、將彈簧振子理論模型的微分方程化為差分方程  二、根據(jù)實(shí)證模型的回歸結(jié)果確定證券價(jià)格的波動(dòng)方程  三、比較并檢驗(yàn)資本市場(chǎng)定價(jià)效率和交易費(fèi)用  四、實(shí)證的思路  五、樣本數(shù)據(jù)  六、本章小結(jié)第五章  中國(guó)股市日歷效應(yīng)的實(shí)證研究  一、中國(guó)股市的周內(nèi)“過(guò)度反應(yīng)”實(shí)證研究  二、中國(guó)股市季節(jié)效應(yīng)的實(shí)證研究  三、本章小結(jié)第六章  彈簧振子理論實(shí)證研究（一）  ——上海股市年報(bào)效應(yīng)的實(shí)證研究  一、年報(bào)信息對(duì)價(jià)格水平影響的實(shí)證研究  二、年報(bào)信息對(duì)價(jià)格波動(dòng)水平影響的實(shí)證研究  三、本章小結(jié)第七章  彈簧振子理論實(shí)證研究（二）  ——上海股市定價(jià)效率和交易費(fèi)用的實(shí)證研究  一、實(shí)證的步驟  二、實(shí)證數(shù)據(jù)  三、對(duì)上海股市定價(jià)效率的實(shí)證檢驗(yàn)  四、上海股市流通盤(pán)與交易成本、定價(jià)效率關(guān)系的實(shí)證研究  五、資本市場(chǎng)對(duì)年報(bào)數(shù)據(jù)的反應(yīng)是否“理智”實(shí)證分析  六、本章小結(jié)第八章  全書(shū)總結(jié)和后續(xù)研究展望  一、本書(shū)的主要工作和結(jié)論  二、進(jìn)一步研究的領(lǐng)域參考文獻(xiàn)后記

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    證券資產(chǎn)的定價(jià)研究 PDF格式下載

---