證券資產(chǎn)的定價(jià)研究

內(nèi)容概要

本書為《當(dāng)代中國中青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家文庫》之一，主要是對證券資產(chǎn)的定價(jià)研究，內(nèi)容包括現(xiàn)代資本市場理論、彈簧振子理論——研究證券價(jià)格波動(dòng)的新范式、彈簧振子理論的實(shí)證模型、中國股市日歷效應(yīng)的實(shí)證研究、彈簧振子理論實(shí)證研究等。

作者簡介

趙貞玉  1973年生，安徽省合肥市人，管理學(xué)博士，上海大學(xué)國際工商與管理學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。先后獲得理學(xué)（數(shù)學(xué)）學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)（會計(jì)學(xué)）碩士和企業(yè)管理（公司財(cái)務(wù)）博士學(xué)位。     
    主要研究領(lǐng)域：公司財(cái)務(wù)、證券投資，包括證券投資的理論研究和實(shí)證研究、公司并購的定價(jià)和決策、公司財(cái)務(wù)的理論研究等。     
　　攻讀博士學(xué)位期間提出研究資本市場的新范式——彈簧振子理論（SpringOscillator Theorv，SOT），通過對上海股市數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，表明彈簧振子理論比有效市場假說對證券價(jià)格波動(dòng)的解釋能力更強(qiáng)。先后在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國管理科學(xué)》、《控制理論與應(yīng)用》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文十余篇。主持或參與縱向科研項(xiàng)目6項(xiàng)。在資本市場理論與實(shí)踐中有較深的理論功底和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

書籍目錄

第一章  緒論  一、研究的背景和意義  二、研究內(nèi)容及其安排  三、全書創(chuàng)新點(diǎn)第二章  現(xiàn)代資本市場理論  一、資產(chǎn)選擇理論  二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型  三、套利定價(jià)理論  四、期權(quán)定價(jià)理論  五、有效市場假說  六、行為金融理論  七、混沌分形理論在資本市場中的運(yùn)用  八、我國學(xué)者對資本市場理論的研究  九、本章小結(jié)  附錄非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)及其計(jì)量第三章  彈簧振子理論——研究證券價(jià)格波動(dòng)的新范式  一、資本市場理論主要成果評點(diǎn)  二、彈簧振子理論  三、本章小結(jié)第四章  彈簧振子理論的實(shí)證模型  一、將彈簧振子理論模型的微分方程化為差分方程  二、根據(jù)實(shí)證模型的回歸結(jié)果確定證券價(jià)格的波動(dòng)方程  三、比較并檢驗(yàn)資本市場定價(jià)效率和交易費(fèi)用  四、實(shí)證的思路  五、樣本數(shù)據(jù)  六、本章小結(jié)第五章  中國股市日歷效應(yīng)的實(shí)證研究  一、中國股市的周內(nèi)“過度反應(yīng)”實(shí)證研究  二、中國股市季節(jié)效應(yīng)的實(shí)證研究  三、本章小結(jié)第六章  彈簧振子理論實(shí)證研究（一）  ——上海股市年報(bào)效應(yīng)的實(shí)證研究  一、年報(bào)信息對價(jià)格水平影響的實(shí)證研究  二、年報(bào)信息對價(jià)格波動(dòng)水平影響的實(shí)證研究  三、本章小結(jié)第七章  彈簧振子理論實(shí)證研究（二）  ——上海股市定價(jià)效率和交易費(fèi)用的實(shí)證研究  一、實(shí)證的步驟  二、實(shí)證數(shù)據(jù)  三、對上海股市定價(jià)效率的實(shí)證檢驗(yàn)  四、上海股市流通盤與交易成本、定價(jià)效率關(guān)系的實(shí)證研究  五、資本市場對年報(bào)數(shù)據(jù)的反應(yīng)是否“理智”實(shí)證分析  六、本章小結(jié)第八章  全書總結(jié)和后續(xù)研究展望  一、本書的主要工作和結(jié)論  二、進(jìn)一步研究的領(lǐng)域參考文獻(xiàn)后記

圖書封面

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