證券資產的定價研究

內容概要

本書為《當代中國中青年經濟學家文庫》之一，主要是對證券資產的定價研究，內容包括現(xiàn)代資本市場理論、彈簧振子理論——研究證券價格波動的新范式、彈簧振子理論的實證模型、中國股市日歷效應的實證研究、彈簧振子理論實證研究等。

作者簡介

趙貞玉  1973年生，安徽省合肥市人，管理學博士，上海大學國際工商與管理學院副教授、碩士生導師。先后獲得理學（數(shù)學）學士、經濟學（會計學）碩士和企業(yè)管理（公司財務）博士學位。     
    主要研究領域：公司財務、證券投資，包括證券投資的理論研究和實證研究、公司并購的定價和決策、公司財務的理論研究等。     
　　攻讀博士學位期間提出研究資本市場的新范式——彈簧振子理論（SpringOscillator Theorv，SOT），通過對上海股市數(shù)據(jù)進行實證研究，表明彈簧振子理論比有效市場假說對證券價格波動的解釋能力更強。先后在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《控制理論與應用》等學術期刊上發(fā)表論文十余篇。主持或參與縱向科研項目6項。在資本市場理論與實踐中有較深的理論功底和實踐經驗。

書籍目錄

第一章  緒論  一、研究的背景和意義  二、研究內容及其安排  三、全書創(chuàng)新點第二章  現(xiàn)代資本市場理論  一、資產選擇理論  二、資本資產定價模型  三、套利定價理論  四、期權定價理論  五、有效市場假說  六、行為金融理論  七、混沌分形理論在資本市場中的運用  八、我國學者對資本市場理論的研究  九、本章小結  附錄非系統(tǒng)風險的風險回報及其計量第三章  彈簧振子理論——研究證券價格波動的新范式  一、資本市場理論主要成果評點  二、彈簧振子理論  三、本章小結第四章  彈簧振子理論的實證模型  一、將彈簧振子理論模型的微分方程化為差分方程  二、根據(jù)實證模型的回歸結果確定證券價格的波動方程  三、比較并檢驗資本市場定價效率和交易費用  四、實證的思路  五、樣本數(shù)據(jù)  六、本章小結第五章  中國股市日歷效應的實證研究  一、中國股市的周內“過度反應”實證研究  二、中國股市季節(jié)效應的實證研究  三、本章小結第六章  彈簧振子理論實證研究（一）  ——上海股市年報效應的實證研究  一、年報信息對價格水平影響的實證研究  二、年報信息對價格波動水平影響的實證研究  三、本章小結第七章  彈簧振子理論實證研究（二）  ——上海股市定價效率和交易費用的實證研究  一、實證的步驟  二、實證數(shù)據(jù)  三、對上海股市定價效率的實證檢驗  四、上海股市流通盤與交易成本、定價效率關系的實證研究  五、資本市場對年報數(shù)據(jù)的反應是否“理智”實證分析  六、本章小結第八章  全書總結和后續(xù)研究展望  一、本書的主要工作和結論  二、進一步研究的領域參考文獻后記

圖書封面

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