商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量及其應(yīng)用研究

內(nèi)容概要

　　本書以商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量為研究對(duì)象，分別針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的損失分布、參數(shù)估計(jì)、相關(guān)性、內(nèi)外損失數(shù)據(jù)的整合等四個(gè)主要問題展開了系統(tǒng)地、深入地研究，研究內(nèi)容各為重點(diǎn)又環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)從“單風(fēng)險(xiǎn)單元”?！岸囡L(fēng)險(xiǎn)單元”(即銀行內(nèi)部)一“整合銀行內(nèi)外部”的三個(gè)層面上的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量，構(gòu)成了一個(gè)自下而上、由分到總、由內(nèi)而外、完整的操作風(fēng)險(xiǎn)度量框架。研究成果對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量及操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的提取提供了量化的參考和依據(jù)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型和方法的豐富和完善也起到了一定的積極作用。

書籍目錄

第1章　緒論
　1．1　研究背景、意義及目的
　1．2　國內(nèi)外研究綜述及最新進(jìn)展
　1．3　研究內(nèi)容和框架
　1．4　本書的創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)概述及在我國的現(xiàn)狀分析
　2．1　操作風(fēng)險(xiǎn)概述
　2．2　巴塞爾新資本協(xié)議與操作風(fēng)險(xiǎn)
　2．3　我國對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的現(xiàn)狀
　2．4　損失分布法的度量思路和模型描述
　2．5　本章小結(jié)
第3章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布選擇研究
　3．1　研究的思路、模型的框架和建模的步驟
　3．2　基于DTD的HFLS操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
　3．3　基于極值理論的LFHS操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
　3．4　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資本金的度量
　3．5　實(shí)證分析
　3．6　本章小結(jié)
第4章 小樣本條件下操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的參數(shù)估計(jì)研究
　4．1 貝葉斯推斷的基本原理及在操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
　4．2 基于貝葉斯推斷的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
　4．3 基于MCMC的模型參數(shù)的貝葉斯估計(jì)
　4．4　實(shí)證分析
　4．5　本章小結(jié)
第5章 基于Copula函數(shù)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究
 5．1 Copula函數(shù)的定義和基本性質(zhì)
　5．2 基于Copula函數(shù)銀行多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
　5．3　實(shí)證分析
　5．4　本章小結(jié)
第6章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外損失數(shù)據(jù)整合研究
 6．1 問題的提出
　6．2　操作風(fēng)險(xiǎn)信度模型的構(gòu)建
　6．3　有限波動(dòng)信度理論在操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
　6．4　基于最精確信度理論的Btihlmann—Straub信度模型的構(gòu)建
　6．5　實(shí)例分析
　6．6　本章小結(jié)
第7章　結(jié)論
　7．1　主要研究成果
　7．2　局限及進(jìn)一步研究方向
參考文獻(xiàn)
致謝

章節(jié)摘錄

　　一方面，傳統(tǒng)的分布不能較好的反映出損失厚尾分布的特性，往往會(huì)低估了真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，有學(xué)者提出使用極值理論的觀點(diǎn)來解決分布的厚尾問題，但極值理論關(guān)注的重心僅放在分布尾部，而無法展現(xiàn)損失分布主體部分的特征，從而會(huì)浪費(fèi)掉很多有用的信息。因此，選用何種分布、運(yùn)用何種方法和技術(shù)來準(zhǔn)確描述操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的特征，需要我們進(jìn)一步的思考和研究?！　。?）操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)匱乏對(duì)模型參數(shù)估計(jì)的困難　　銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的匱乏是制約統(tǒng)計(jì)模型發(fā)展及廣泛應(yīng)用的最關(guān)鍵的因素。統(tǒng)計(jì)模型建立的基礎(chǔ)是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)越充分，其度量的結(jié)果也越準(zhǔn)確，度量的靈敏度也就越高。但由于一方面銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注程度比較晚，所搜集到的自身操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)有限；另一方面，可能對(duì)銀行帶來巨大損失的事件發(fā)生的頻率很低，銀行很少或從未經(jīng)歷過，但這樣的損失事件是有可能發(fā)生的，且一發(fā)生將給銀行帶來致命的打擊。在小樣本的條件下，如何保證分布參數(shù)估計(jì)的穩(wěn)定性和可靠性，是目前操作風(fēng)險(xiǎn)度量中急需解決的問題之一?！　。?）多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元間操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性難以體現(xiàn)　　用統(tǒng)計(jì)模型來度量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行內(nèi)部整體風(fēng)險(xiǎn)是建立在對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上。目前最為廣泛使用的方法是直接將單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加總后作為銀行內(nèi)部的整體風(fēng)險(xiǎn)，但忽略了該方法適用的前提是單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元間需滿足完全正相關(guān)的條件。由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生頻率和損失的嚴(yán)重程度均表現(xiàn)為隨機(jī)性，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)單元間操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性并不滿足完全正相關(guān)性，甚至可能相關(guān)程度很低。因此，忽略相關(guān)性而簡單對(duì)個(gè)體進(jìn)行加總難免會(huì)造成對(duì)銀行內(nèi)部整體風(fēng)險(xiǎn)的高估。因此，如何將相關(guān)性對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)度量的影響體現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)的度量中是需要進(jìn)一步探討的?！　。?）內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)整合的困難　　對(duì)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量，最終偽目的是計(jì)算銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的大小，并提取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)資本金。一方面由于銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)比較匱乏，另一方面一些極端風(fēng)險(xiǎn)雖然銀行暫時(shí)沒有經(jīng)歷，但仍存在發(fā)生的可能，因此BaselIⅡ要求在計(jì)提銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本金時(shí)，需要同時(shí)考慮銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。但隨之而來的是內(nèi)外部數(shù)據(jù)整合的問題。由于不同銀行間存在著差異性，其操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)也有著各自的特點(diǎn)，因此內(nèi)外部數(shù)據(jù)顯然不是同質(zhì)的，如何用外部數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)的補(bǔ)充呢？是將兩類數(shù)據(jù)直接合并，還是做一些數(shù)據(jù)變換？抑或使用其他方法？即如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)的整合來對(duì)銀行最終操作風(fēng)險(xiǎn)資本金進(jìn)行計(jì)量的問題，還有待進(jìn)一步的研究?！　∫陨纤膫€(gè)方面是使用統(tǒng)計(jì)模型度量銀行操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所面臨的困難和挑戰(zhàn)，本書將在下文中針對(duì)上述幾個(gè)問題進(jìn)行深入的研究和探討?！　?.3研究內(nèi)容和框架針對(duì)目前商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的弊端和不足，結(jié)合商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)自身的特點(diǎn)，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)度量的最新發(fā)展趨勢，本論文以“商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與應(yīng)用研究”為選題，以商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象，就如何實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量展開全面、系統(tǒng)和深入地研究。研究目標(biāo)是通過對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的擬合、小樣本條件下單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布參數(shù)的估計(jì)、多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元間的相依結(jié)構(gòu)和銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的整合等幾個(gè)方面的研究，解決操作風(fēng)險(xiǎn)度量中所涉及的關(guān)鍵問題，建立起一個(gè)自下而上、由分到總、由內(nèi)而外的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量框架，為操作風(fēng)險(xiǎn)的度量及資本金的提取提供量化的參考和依據(jù)?！　?.3.1主要研究內(nèi)容根據(jù)上文操作風(fēng)險(xiǎn)度量的發(fā)展新方向和目前操作風(fēng)險(xiǎn)度量中存在的不足和面臨的挑戰(zhàn)，本書結(jié)合目前最新的兩個(gè)研究發(fā)展方向，圍繞上述所涉及的四個(gè)問題來展開研究，試圖找到合適的方案、合理的措施來解決在操作風(fēng)險(xiǎn)度量中所面臨的困難，并構(gòu)造更完善的度量模型和合理的度量流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)更加準(zhǔn)確的度量?！　　?/pre>








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