金融計量學

內容概要

由姜近勇和潘冠中編著的《金融計量學》系統介紹了金融計量學的基本方法和常用工具(有些內容是作者的原創(chuàng)性成果)，既反映了該領域教學與研究的最新進展，又十分貼近中國金融市場的實際，填補了國內同類著述的空白，適合于金融領域的學生、教師、學者和金融業(yè)界人士作為教材和參考書。

作者簡介

于1995年獲得西安大略大學經濟學博士學位。主要研究領域包括資本市場的有效性、利率模型、期權定價、波動率的估計和預測，以及基金業(yè)績評估等。在諸如JournaI
of FinanciaI EconomiCS， RevieW of Financia[StudieS，Journal of
Financial and QuantitatiVe AnalySiS，JournaI of EconometriCS，JournaI
of Business and EconomiC Stat-iStiCS，JournaI of FinanciaI
EconometriCS，JournaI of Computationat Finance，EconometriC
Theory，and Journal of Derivatiyes等學術期刊發(fā)表30多篇論文。
于2005年獲得上海財經大學金融學博士學位，主要研究領域包括資本市場的有效性、利率模型、期權定價、貨幣政策與金融市場等。在《數量經濟與技術經濟研究》、《財經研究》等學術期刊上發(fā)表6篇論文。主要講授本科生水平到研究生水平資產定價領域的課程，如金融經濟學、投資學、金融工程、風險管理和金融實證方法等。

書籍目錄

第一部分  離散時間模型
  第一章  收益率的計算、常用數據庫及統計軟件
    1.1 收益率的計算
    1.2 常用金融數據庫
    1.3 常用統計軟件
  第二章  資產定價模型的時間序列估計與檢驗
    2.1 資本資產定價模型
    2.2 capm的估計與檢驗
    2.3 實證例子
    2.4 多因子模型的估計與檢驗
  第三章  資產定價模型的橫截面估計與檢驗
    3.1 capm的橫截面含義
    3.2 排序分析
    3.3 fama-macbeth回歸
  第四章  面板數據模型與方差估計
    4.1 面板數據模型
    4.2 混合回歸與fama-macbeth回歸
    4.3 方差估計
  第五章  隨機游走檢驗
    5.1 隨機游走的設定
    5.2 隨機游走的統計檢驗
    5.3 隨機游走的經濟檢驗
    5.4 隨機游走檢驗與有效市場假說
  第六章  事件研究方法
    6.1 事件研究的步驟
    6.2 測定與分析超常收益率
    6.3 超常收益率的加總
    6.4 實證例子
  第七章  arch／garch模型
    7.1 條件波動率與資產收益率模型
    7.2 a2的設定
    7.3 zt的設定
    7.4 模型的估計
    7.5 實證例子
  第八章  隨機波動率模型
    8.1 隨機波動率模型的設定
    8.2 sv模型的矩條件
    8.3 sv模型的廣義矩(gmm)估計
    8.4 其他估計方法
第二部分  連續(xù)時間模型
  第九章  由布朗運動和泊松過程驅動的隨機過程
    9.1 布朗運動
    9.2 隨機微分方程
    9.3 伊藤積分與伊藤引理
    9.4 多維布朗運動及伊藤引理
    9.5 模擬擴散過程
    9.6 跳躍—擴散過程
    9.7 模擬跳躍—擴散過程
  第十章  金融中常用連續(xù)時間模型的統計性質
    10.1 單因子擴散模型
    10.2 多因子擴散模型
    10.3 跳躍—擴散模型
  第十一章  連續(xù)時間模型的參數估計方法
    11.1 累積量匹配、矩方法和廣義矩方法
    11.2 極大似然估計
    11.3 擬極大似然估計與近似極大似然估計
  第十二章  利率模型的半參數與非參數估計方法
    12.1 平穩(wěn)擴散過程的重要性質
    12.2 密度函數的核估計與條件期望的n-w估計
    12.3 擴散模型的半參數估計方法
    12.4 擴散模型的非參數估計方法
  第十三章  連續(xù)時間模型的特征函數估計方法
    13.1 特征函數的定義及基本性質
    13.2 獨立同分布(iid)情形的ecf估計
    13.3 平穩(wěn)弱相依情形的ecf估計
  第十四章  高頻數據分析
    14.1 二次變差與已實現方差
    14.2 已實現冪變差、雙冪變差與多冪變差
    14.3 市場微觀結構噪聲的影響
    14.4 跳躍檢驗
參考文獻
索引

媒體關注與評論

　　“作者對該領域深刻而富于原創(chuàng)性的思考，對連續(xù)過程推斷方法的細致解讀，以及對中國資本市場的大量實證分析，都使得本書在同類著作中別具特色，也使其值得所有那些關注近十幾年來金融計量理論發(fā)展的學者或研究生參考。” 　　--王明進教授.北京大學光華管理學院金融風險管理中心主任、博士生導師 　　　　“本書系統介紹了金融計量學的基本方法和常用工具（有些內容是作者的原創(chuàng)性成果），既反映了該領域教學與研究的最新進展，又十分貼近中國金融市場的實際，填補了國內同類著述的空白，適合于金融領域的學生、教師、學者和金融業(yè)界人士作為教材和參考書?！?　　--陳啟宏教授，上海財經大學“金融數學與金融工程”博士生導師 　　　　“本書覆蓋了金融計量學的主要內容，具有清晰的框架結構，并且體現了目前國際最前沿的金融計量學教學和研究進展。其中很多內容都是理解金融學最基本的方法和工具，但是現有國內教材鮮有涉及，對于希望掌握最前沿金融計量方法的學生和學者，是不可或缺的一本教材和參考書。 　　--鄭撮龍教授.國務院學科評議組成員。閩江學者特聘教授。廈門大學金融累博士生導師 　　　　“姜近勇教授是海外著名的金融學者，在金融計量領域作出了許多原創(chuàng)性的貢獻。由他領銜的《金融計量學》一書深具權威性和前沿性.其中很多內容在現有的國外同類教材中甚至也不多見。我向國內對金融學感興趣的讀者推薦本書，并期待英文版的面世.” 　　--Professor Charles Cao Smeal Chair Professor of Finance，Department of Finance， 　　--Smeal College of Business，Pennsylvania State University

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