市場風險測度

內(nèi)容概要

　  《市場風險測度》系統(tǒng)闡術(shù)風險測度的各個環(huán)節(jié)，用豐富的案例和模型展示各種風險測度方法，介紹市場風險管理方法的新進展和新應用。

書籍目錄

序言
致謝
第1章　風險值的出現(xiàn)
 1.1 金融風險管理的興起
 1.2 市場風險測度
 1.3 VaR出現(xiàn)前的風險測度
 1.4 風險值
 附錄 市場風險類型
第2章　金融風險測度
 2.1 金融風險測度的均值一方差框架
 2.2風險值
 2.3一致風險測度
 2.4 結(jié)論
 附錄1 概率分布函數(shù)
 附錄2 監(jiān)管中的VaR應用
第3章　市場風險測度的估計：緒論和概述
 3.1 數(shù)據(jù)
 3.2 VaR的歷史數(shù)據(jù)模擬估計
　……
第4章　風險測試估計的非參數(shù)方法
第5章　波動率、協(xié)方差和相關系數(shù)的預測
第6章　參考估計（1）
第7章　參數(shù)方法（2）：極端值方法
第8章　蒙特卡羅方法
第9章　隨機風險測試方法的應用
第10章　期權(quán)風險測試估計
第11章　增量風險和成分風險
第12章　持倉到風險因素的映射
第13章　流動性風險估計
第15章　市場風險模型的背后檢驗
第16章　模型風險
參考文獻

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無

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