市場風(fēng)險測度

內(nèi)容概要

　  《市場風(fēng)險測度》系統(tǒng)闡術(shù)風(fēng)險測度的各個環(huán)節(jié)，用豐富的案例和模型展示各種風(fēng)險測度方法，介紹市場風(fēng)險管理方法的新進(jìn)展和新應(yīng)用。

書籍目錄

序言
致謝
第1章　風(fēng)險值的出現(xiàn)
 1.1 金融風(fēng)險管理的興起
 1.2 市場風(fēng)險測度
 1.3 VaR出現(xiàn)前的風(fēng)險測度
 1.4 風(fēng)險值
 附錄 市場風(fēng)險類型
第2章　金融風(fēng)險測度
 2.1 金融風(fēng)險測度的均值一方差框架
 2.2風(fēng)險值
 2.3一致風(fēng)險測度
 2.4 結(jié)論
 附錄1 概率分布函數(shù)
 附錄2 監(jiān)管中的VaR應(yīng)用
第3章　市場風(fēng)險測度的估計：緒論和概述
 3.1 數(shù)據(jù)
 3.2 VaR的歷史數(shù)據(jù)模擬估計
　……
第4章　風(fēng)險測試估計的非參數(shù)方法
第5章　波動率、協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的預(yù)測
第6章　參考估計（1）
第7章　參數(shù)方法（2）：極端值方法
第8章　蒙特卡羅方法
第9章　隨機風(fēng)險測試方法的應(yīng)用
第10章　期權(quán)風(fēng)險測試估計
第11章　增量風(fēng)險和成分風(fēng)險
第12章　持倉到風(fēng)險因素的映射
第13章　流動性風(fēng)險估計
第15章　市場風(fēng)險模型的背后檢驗
第16章　模型風(fēng)險
參考文獻(xiàn)

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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