投資組合管理

內容概要

　　投資組合管理是金融市場上各類投資活動的核心自20世紀50年代美國學者馬柯威茨（Henry M．Markowitz）提出資產組合理論以來?，F(xiàn)代投資組合管理理論獲得了長足的發(fā)展，已經成為現(xiàn)代金融學和投資學理論的基礎。在金融市場投資決策和風險管理實踐中具有十分重要的地位。因此。對現(xiàn)代投資組合理論進行系統(tǒng)學習，全面理解和掌握該學科的基礎理論和基本技術方法．是投資理財專業(yè)學生對相關專業(yè)知識學習和研究工作的共同需要?！　「鶕?jù)全國高等教育自學考試教材編寫的要求。我們組織在投資組合和風險管理領域具有豐富教學、科研和實踐工作經驗的教師編寫《投資與理財系列教材·投資組合管理》一書?！锻顿Y與理財系列教材·投資組合管理》系統(tǒng)而簡潔地介紹了投資組合管理領域的基礎理論和最新發(fā)展。在編寫過程中。我們參考了國內外大量投資組合管理理論與實踐的書籍和文獻資料力求以平實、簡潔的語言來描述成熟的理論和觀點。在論述原理的基礎上注重應用和實踐。同時體現(xiàn)現(xiàn)代投資組合理論的最新進展。除了作為全國高等教育自學考試投資理財專業(yè)教材外?！锻顿Y與理財系列教材·投資組合管理》還可作為大專院校相關專業(yè)和投資理財從業(yè)人員的參考書。

書籍目錄

第一章　金融市場與金融工具第一節(jié)　金融市場和參與者第二節(jié)　基礎金融市場工具第三節(jié)　金融衍生工具第二章　收益和風險第一節(jié)　投資收益的度量第二節(jié)　投資收益的風險第三節(jié)　風險和收益的關系第三章　投資組合決策第一節(jié)　投資的生命周期第二節(jié)　資產配置決策第三節(jié)　投資決策的流程第四章　馬柯威茨資產組合理論第一節(jié)　有效市場第二節(jié)　均值方差模型第三節(jié)　均值方差模型的擴展第五章　資產定價理論第一節(jié)　風險一收益的單因素模型第二節(jié)　風險一收益的多因素模型第三節(jié)　資產定價理論的評析第六章　跨期資產組合第一節(jié)　跨期資產組合概述第二節(jié)　多期資產組合分析方法第三節(jié)　跨期資產組合模型第七章　投資組合中的決策者行為第一節(jié)　投資組合決策者中的行為偏好與決策偏差第二節(jié)　行為組合理論第三節(jié)　下方保護和上方期望的財富配置模型第八章　證券分析和管理第一節(jié)　債券組合管理第二節(jié)　股票組合管理第三節(jié)　金融衍生工具在投資組合中的運用第九章　投資組合評價第一節(jié)　單因素績效評價方法第二節(jié)　多因素績效評價方法第三節(jié)　基于擇時和選股能力的評價方法第四節(jié)　基于風險價值（VaR）的投資組合評價方法

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