中國(guó)期貨市場(chǎng)功能研究

內(nèi)容概要

為了認(rèn)清當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展和功能發(fā)揮現(xiàn)狀，查找問題和差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步發(fā)展完善市場(chǎng)，在比較分析發(fā)達(dá)國(guó)家有關(guān)期貨市場(chǎng)功能研究的基礎(chǔ)上，大連商品交易所課題組對(duì)大商所各品種運(yùn)行及主體利用情況進(jìn)行了梳理，通過實(shí)證、調(diào)查等研究方式，對(duì)大連期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮情況進(jìn)行了總結(jié)，形成了這本《中國(guó)期貨市場(chǎng)功能研究(大連商品交易所的實(shí)證、調(diào)查與例證)》。在此亦希望此書能為關(guān)注、研究國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)發(fā)展的各界人士提供參考，通過分析、查找市場(chǎng)中的不足，為中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展薦言獻(xiàn)策。

書籍目錄

1 期貨市場(chǎng)功能理論綜述
 1.1 期貨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)功能的歷史演進(jìn)
 1.1.1 20世紀(jì)上半期(1900—1940年)對(duì)期貨市場(chǎng)功能的認(rèn)識(shí)
 1.1.2 20世紀(jì)中期(1940—1960年)對(duì)期貨市場(chǎng)功能的認(rèn)識(shí)
 1.1.3
20世紀(jì)下半期(1960年末至1980年左右)對(duì)期貨市場(chǎng)功能的認(rèn)識(shí)
 1.1.4 20世紀(jì)末期以來(1980年至今)對(duì)期貨市場(chǎng)功能的認(rèn)識(shí)
 1.2 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
 1.2.1 價(jià)格發(fā)現(xiàn)理論概述
 1.2.2 期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的制度優(yōu)勢(shì)及影響因素
 1.2.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)品種價(jià)格發(fā)現(xiàn)實(shí)證文獻(xiàn)綜述
 1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理功能
 1.3.1 套期保值理論概述
 1.3.2 主要品種國(guó)內(nèi)外套期保值有效度實(shí)證研究綜述
 1.4 期貨市場(chǎng)的派生功能
 1.4.1 期貨市場(chǎng)在宏觀領(lǐng)域的派生功能
 1.4.2 期貨市場(chǎng)在微觀領(lǐng)域的派生功能
 本章總結(jié)
2 大連期貨及相關(guān)現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
 2.1 大連期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
 2.1.1 總體情況
 2.1.2 分品種情況
 2.2 主要品種現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
 2.2.1 大豆產(chǎn)業(yè)基本狀況
 2.2.2 玉米產(chǎn)業(yè)基本狀況
 本章總結(jié)
3 對(duì)大連期貨市場(chǎng)功能的實(shí)證研究
 3.1 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能實(shí)證分析
 3.1.1 模型與方法
 3.1.2 數(shù)據(jù)說明
 3.1.3 分品種實(shí)證結(jié)果
 3.1.4 價(jià)格發(fā)現(xiàn)實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果比較分析
 3.2 套期保值功能實(shí)證分析
 3.2.1 連續(xù)合約套保有效度實(shí)證檢驗(yàn)
 3.2.2 分合約套保有效度實(shí)證檢驗(yàn)
 3.2.3 套期保值實(shí)證分析結(jié)果總結(jié)
 3.3 分合約期、現(xiàn)價(jià)格趨同性及套利機(jī)會(huì)實(shí)證分析
 3.3.1 相關(guān)理論綜述
 3.3.2 研究思路與方法
 3.3.3 數(shù)據(jù)說明
 3.3.4 槍驗(yàn)結(jié)果分析
 3.3.5 各品種套利及到期日趨同性分析總結(jié)
 3.3.6 原因分析與建議
 3.4 大連商品交易所期貨品種的國(guó)內(nèi)外期貨價(jià)格關(guān)系實(shí)證分析
 3.4.1 國(guó)內(nèi)外期貨價(jià)格關(guān)系研究綜述
 3.4.2 研究方法與數(shù)據(jù)說明
 3.4.3 分品種實(shí)證分析
 3.4.4 結(jié)論
 3.5 期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)性影響實(shí)證分析
 3.5.1 文獻(xiàn)綜述
 3.5.2 方法說明
 3.5.3 數(shù)據(jù)說明
 3.5.4 計(jì)量過程和結(jié)果
 3.5.5 總結(jié)
 本章總結(jié)
4 大連期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮實(shí)際情況調(diào)查
 4.1 期貨市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)層面發(fā)揮的作用
 4.1.1 大豆產(chǎn)業(yè)
 4.1.2 玉米產(chǎn)業(yè)
 4.2 現(xiàn)貨市場(chǎng)各主體利用期貨市場(chǎng)情況
 4.2.1 大豆產(chǎn)業(yè)
 4.2.2 玉米產(chǎn)業(yè)
 4.3 企業(yè)參與和利用期貨市場(chǎng)的特征與模式
 4.3.1 典型企業(yè)參與和利用期貨市場(chǎng)的不同特征
 4.3.2 企業(yè)利用期貨市場(chǎng)的不同模式
 本章總結(jié)
5 國(guó)外各類現(xiàn)貨市場(chǎng)主體參與期貨市場(chǎng)的情況
 5.1 農(nóng)戶
 5.1.1 農(nóng)場(chǎng)主對(duì)期貨市場(chǎng)的直接利用
 5.1.2 農(nóng)場(chǎng)主對(duì)期貨市場(chǎng)的間接利用
 5.2 企業(yè)
 5.2.1 金融衍生工具的國(guó)際使用
 5.2.2 美國(guó)非金融類企業(yè)對(duì)衍生工具的使用
 5.2.3 其他國(guó)家非金融類企業(yè)對(duì)衍生工具的使用
 本章總結(jié)
6 影響我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮的因素分析及建議
 6.1 影響我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮的因素分析
 6.1.1 社會(huì)認(rèn)知度不高制約對(duì)期貨市場(chǎng)的利用程度
 6.1.2 現(xiàn)貨市場(chǎng)存在的問題制約期貨市場(chǎng)發(fā)展
 6.1.3 交易交割規(guī)則不完善影響期貨市場(chǎng)運(yùn)行效率的進(jìn)一步發(fā)揮
 6.1.4 上市品種結(jié)構(gòu)不完善，限制期貨市場(chǎng)功能的發(fā)揮
 6.1.5 市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu)不合理，制約期貨市場(chǎng)功能的發(fā)揮
 6.1.6 低開放度限制期貨市場(chǎng)的國(guó)際影響力
 6.2 進(jìn)一步發(fā)揮我國(guó)商品期貨市場(chǎng)功能的建議
 6.2.1 明確期貨市場(chǎng)在整個(gè)金融市場(chǎng)體系中的地位
 6.2.2 進(jìn)一步完善期貨品種結(jié)構(gòu)、交易制度和投資者結(jié)構(gòu)
 6.2.3 培養(yǎng)正確的投資理念，推動(dòng)期貨市場(chǎng)外部環(huán)境的改善
 6.2.4 提高相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)參與期貨交易的服務(wù)和支持水平
 6.2.5 政府應(yīng)加大對(duì)期貨市場(chǎng)的扶持力度和利用程度
 6.2.6 穩(wěn)步推進(jìn)期貨市場(chǎng)的對(duì)外開放進(jìn)程
 本章總結(jié)
附錄一 各品種分合約不同套保期限下套保有效度
附錄二 各品種不同合約期、現(xiàn)價(jià)格走勢(shì)圖和基差與無套利區(qū)間圖
附錄三 各品種分合約套利機(jī)會(huì)與到期日收斂情況分析
參考文獻(xiàn)
后記

圖書封面

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