我國商業(yè)銀行操作風險管理

內(nèi)容概要

本書共分為九章介紹了操作風險的定義、特征與分類；我國商業(yè)銀行操作風險管理框架的構(gòu)建；我國商業(yè)銀行操作風險管理戰(zhàn)略；我國商業(yè)銀行操作風險管理流程等內(nèi)容。     本書可供相關(guān)讀者閱讀參考。

書籍目錄

1  緒論  1.1 選題背景及研究意義    1.1.1 選題背景    1.1.2 研究意義  1.2 國內(nèi)外研究文獻綜述    1.2.1 關(guān)于操作風險管理的研究    1.2.2 關(guān)于操作風險分析、識別和建模的研究    1.2.3 關(guān)于操作風險監(jiān)管的研究  1.3 本書所采用的方法及主要內(nèi)容    1.3.1 本書所采用的方法    1.3.2 研究內(nèi)容2  操作風險的定義、特征與分類  2.1 操作風險的歷史演進  2.2 操作風險定義    2.2.1 關(guān)于操作風險的定義    2.2.2 操作風險與其他銀行風險的關(guān)系  2.3 操作風險特征  2.4 操作風險分類    2.4.1 關(guān)于操作風險分類的幾種觀點    2.4.2 建議采用的操作風險分類  2.5 操作風險的現(xiàn)狀    2.5.1 國外操作風險的現(xiàn)狀    2.5.2 我國商業(yè)銀行操作風險的現(xiàn)狀  2.6 我國商業(yè)銀行操作風險成因透視    2.6.1 宏觀層面成因    2.6.2 微觀層面成因3  我國商業(yè)銀行操作風險管理框架的構(gòu)建  3.1 操作風險管理框架設(shè)計的理論依據(jù)與方法    3.1.1 系統(tǒng)理論    3.1.2 風險管理理論    3.1.3 系統(tǒng)工程與管理系統(tǒng)工程方法論  3.2 操作風險管理的系統(tǒng)特征  3.3 操作風險管理框架設(shè)計原則與約束  3.4 我國商業(yè)銀行操作風險管理框架設(shè)計思路    3.4.1 國外商業(yè)銀行的實踐與我國商業(yè)銀行的差距分析    3.4.2 操作風險管理框架設(shè)計與全面風險管理的關(guān)系    3.4.3 我國商業(yè)銀行操作風險管理框架構(gòu)成與層次4  目標設(shè)計——我國商業(yè)銀行操作風險管理戰(zhàn)略  4.1 操作風險管理戰(zhàn)略的理性思考    4.1.1 價值與風險、不確定性的均衡——業(yè)務(wù)目標    4.1.2 商業(yè)銀行“理性人”特征——風險容忍度    4.1.3 商業(yè)銀行操作風險管理具體執(zhí)行標準——操作風險管理政策  4.2 業(yè)務(wù)目標的構(gòu)成    4.2.1 戰(zhàn)略目標    4.2.2 相關(guān)目標    4.2.3 目標可實現(xiàn)性    4.2.4 目標的選擇  4.3 操作風險容忍度    4.3.1 風險容忍度選擇應遵循的原則    4.3.2 風險容忍度的選擇    4.3.3 操作風險容忍度選擇應注意的問題  4.4 操作風險管理政策    4.4.1 操作風險管理政策的內(nèi)涵    4.4.2 操作風險政策制定時應注意的問題5  基礎(chǔ)管理功能——我國商業(yè)銀行操作風險管理流程  5.1 操作風險管理流程的邏輯構(gòu)成  5.2 操作風險識別    5.2.1 操作風險識別思路與步驟    5.2.2 操作風險識別方法及其述評  5.3 操作風險的評估與度量方法選擇    5.3.1 基本指標法內(nèi)容及評述    5.3.2 標準法內(nèi)容及評述    5.3.3 定性方法——記分卡法    5.3.4 定量方法——損失分布法    5.3.5 定量方法——極值理論模型    5.3.6 我國商業(yè)銀行使用高級計量法面臨的挑戰(zhàn)  5.4 操作風險控制／緩釋    5.4.1 控制／緩釋的思路    5.4.2 操作風險回避    5.4.3 操作風險損失控制    5.4.4 操作風險轉(zhuǎn)嫁——保險    5.4.5 操作風險轉(zhuǎn)嫁——業(yè)務(wù)外包    5.4.6 操作風險承擔  5.5 操作風險監(jiān)測    5.5.1 監(jiān)測內(nèi)容    5.5.2 我國商業(yè)銀行建立監(jiān)測程序需注意的問題  5.6 操作風險報告    5.6.1 風險報告流程    5.6.2 風險報告的內(nèi)容    5.6.3 風險評估結(jié)果的方法——風險坐標圖6  管理功能載體——我國商業(yè)銀行操作風險管理組織架構(gòu)  6.1 國商業(yè)銀行操作風險管理架構(gòu)的現(xiàn)狀    6.1.1 當前我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組織架構(gòu)及其特點    6.1.2 當前我國商業(yè)銀行操作風險管理組織架構(gòu)及其特點  6.2 我國商業(yè)銀行操作風險管理組織架構(gòu)存在的主要問題    6.2.1 國際活躍銀行操作風險管理組織架構(gòu)的實踐    6.2.2 存在的主要問題  6.3 關(guān)于我國商業(yè)銀行操作風險管理組織架構(gòu)構(gòu)建的設(shè)想    6.3.1 基本考慮    6.3.2 管理組織架構(gòu)設(shè)置7 管理支持功能——我國商業(yè)銀行操作風險管理基礎(chǔ)設(shè)施  7.1 操作風險管理基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵    7.1.1 操作風險管理信息系統(tǒng)    7.1.2 操作風險損失數(shù)據(jù)庫    7.1.3 操作風險管理方法  7.2 保障我國操作風險管理的信息系統(tǒng)    7.2.1 操作風險管理信息系統(tǒng)的主要功能    7.2.2 操作風險管理信息系統(tǒng)的信息傳遞路線    7.2.3 操作風險管理信息系統(tǒng)的安全性考慮  7.3 操作風險損失數(shù)據(jù)庫設(shè)計    7.3.1 建立操作風險損失數(shù)據(jù)庫的動因    7.3.2 當前國際上操作風險損失數(shù)據(jù)庫概況    7.3.3 我國操作風險損失數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建  7.4 適宜我國商業(yè)銀行操作風險管理的方法    7.4.1 操作風險管理定性方法和操作風險管理定量方法    7.4.2 操作風險識別、評估、緩釋和報告方法8  管理輔助與保證——我國商業(yè)銀行操作風險管理環(huán)境  8.1 對我國商業(yè)銀行操作風險管理具有重要影響的環(huán)境因素  8.2 操作風險管理文化    8.2.1 銀行風險管理文化    8.2.2 建立全員的操作風險管理文化  8.3 內(nèi)部控制體系    8.3.1 我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制的現(xiàn)狀    8.3.2 加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，有效控制操作風險  8.4 員工培訓    8.4.1 銀行合格員工的特征與素質(zhì)要求    8.4.2 加強我國銀行員工操作風險知識培訓  8.5 溝通交流    8.5.1 溝通交流的含義與形式    8.5.2 保證我國操作風險管理中的溝通交流順暢  8.6 業(yè)務(wù)流程    8.6.1 業(yè)務(wù)流程與流程再造    8.6.2 我國商業(yè)銀行流程再造應做的基礎(chǔ)工作    8.6.3 從業(yè)務(wù)流程再造發(fā)展到流程銀行9  結(jié)論與展望  9.1 本書的主要內(nèi)容  9.2 本書的主要結(jié)論  9.3 本書的創(chuàng)新點  9.4 展望參考文獻致謝

章節(jié)摘錄

　　2　操作風險的定義、特征與分類　　現(xiàn)代銀行經(jīng)營觀念認為，銀行的經(jīng)營表現(xiàn)上是貨幣，但本質(zhì)上是風險，即銀行是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)。銀行就是一部“風險機器”，它承擔風險，轉(zhuǎn)化風險，并且還將風險植入其金融產(chǎn)品和服務(wù)中再加工風險。我們只有有效地駕馭風險，商業(yè)銀行才能取得真正意義上的發(fā)展，否則就將被風險吞食。實踐業(yè)已證明，要管好風險，就必須做到有效地識別風險、評估風險、控制和化解風險，而做好這些的前提則是對風險本身要有一個清醒的認識。對信用風險、市場風險如此，對操作風險也應如此。　　2.1 操作風險的歷史演進　　操作風險究其內(nèi)容而言不是一種新的風險，任何銀行一旦成立，甚至在其開始操作第一筆業(yè)務(wù)以前，就不得不面臨操作風險的客觀存在。因此，對商業(yè)銀行而言，操作風險與信用風險一樣是最古老的風險之一。在國際上，從操作風險的發(fā)展來看，大體上可劃分為三個階段：　　第一個階段，自商業(yè)銀行存在之日～1994年?！　　?/pre>








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