MATLAB與金融實驗

前言

南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)科多年來一直在探討如何適應(yīng)改革開放、如何根據(jù)理論與實踐的發(fā)展進(jìn)行教學(xué)改革，包括教學(xué)理念與教學(xué)內(nèi)容的更新、教學(xué)方式與教學(xué)方法的創(chuàng)新。實驗教學(xué)的內(nèi)容和方法是教學(xué)改革多方面的具體體現(xiàn)。南開大學(xué)也為經(jīng)濟(jì)學(xué)科實驗課程教學(xué)的開設(shè)提供了重要的物質(zhì)保證，在整合相關(guān)資源的基礎(chǔ)上投資建設(shè)的實驗教學(xué)中心成為經(jīng)濟(jì)學(xué)科各專業(yè)本科生、碩士生、博士生實驗教學(xué)和實踐教學(xué)的基地，是經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)、科研和社會服務(wù)重要的基礎(chǔ)支撐。經(jīng)過多年的建設(shè)與探索，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗教學(xué)中心逐步建立起與學(xué)科發(fā)展和人才培養(yǎng)目標(biāo)相適應(yīng)、比較科學(xué)的實驗教學(xué)體系，同時組織實驗課程教師開發(fā)適合于不同專業(yè)、不同教學(xué)層次的實驗課程，并在課程中廣泛引入了演示法、案例法、模擬法、仿真法、棋塊式沙盤規(guī)劃法等教學(xué)方法。經(jīng)過數(shù)年的積累，實驗課程教師在教學(xué)的過程中組織學(xué)生自主研發(fā)教學(xué)軟件，將科研成果注入實驗教學(xué)體系，從而使科研成果與教學(xué)內(nèi)容相結(jié)合，也使教學(xué)軟件有了自我更新的能力。實驗課程教材內(nèi)容體現(xiàn)了實驗課程教師多年來不斷研究和實踐的成果，也體現(xiàn)了南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)科對教學(xué)改革內(nèi)容的探索。目前，實驗教學(xué)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)的重要組成部分。當(dāng)然，無論是實驗課程教材體系還是實驗課程教學(xué)內(nèi)容，都有待于根據(jù)理論與實踐的發(fā)展，以及技術(shù)手段的提升不斷更新和完善。我們期待讀者與同行的意見和建議。

內(nèi)容概要

本書從應(yīng)用角度出發(fā)，通過大量的金融實例，介紹如何應(yīng)用MATLAB進(jìn)行金融計算，重點、詳細(xì)地介紹時間序列的建模，分析與時間序列的繪圖，投資組合分析，金融衍生產(chǎn)品的定價與敏感度分析，固定收益證券計算及MATLAB與EXCEL和Word的相互結(jié)合，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的計算機(jī)語言基礎(chǔ)知識和基本的金融學(xué)知識即可順利閱讀大部分內(nèi)容。

書籍目錄

第1章　MATLAB簡介　1.1  MATLAB概述　1.2  MATLAB產(chǎn)生的歷史背景　1.3  MATLAB的語言特點　1.4  MATLAB在金融行業(yè)中的應(yīng)用第2章　MATLAB的數(shù)值計算　2.1  金融學(xué)中的矩陣函數(shù)　2.2　矩陣元素　2.3　矩陣的運算　2.4　向量運算　2.5　矩陣的輸入　2.6  MATLAB的關(guān)系和邏輯運算　2.7　插值與擬合　2.8  MATLAB的幫助功能　附錄：MATLAB常用的數(shù)學(xué)函數(shù)  第3章　金融時間序列　3.1  金融時間序列的創(chuàng)建　3.2　金融時間序列的使用　3.3　金融時間序列的運算　3.4  日期的處理和轉(zhuǎn)換　3.5  金融時間序列的用戶圖形界面　3.6　時間序列建?！「戒洠阂?、金融時間序列對象函數(shù)　二、GARCH工具箱函數(shù)第4章　投資組合分析　4.1  投資組合中的常用函數(shù)　4.2　投資組合的有效前沿　4.3　積極的投資回報和有效前沿的跟蹤誤差第5章　金融衍生產(chǎn)品的定價模型　5.1  期權(quán)的類型　5.2　布菜克一斯科爾斯模型　5.3　二叉樹模型　5.4　證券類衍生產(chǎn)品　5.5　利率類衍生產(chǎn)品　5.6　樹圖結(jié)構(gòu)　5.7　投資組合的管理　附錄：金融衍生產(chǎn)品工具箱常用函數(shù)第6章　固定收益證券  6.1　現(xiàn)金流的分析與計算  6.2　固定收益證券產(chǎn)品  6.3　固定收益的敏感性  6.4　期限結(jié)構(gòu)的計算  附錄：固定收益工具箱常用的函數(shù)第7章　MATLAB繪圖與金融數(shù)據(jù)的可視化　7.1  MATLAB的圖形窗口　7.2　圖形對象及其句柄　7.3　金融時間序列的繪圖　7.4  MATLAB金融圖表的Demo演示　7.5　金融時間序列繪圖的修改第8章　蒙特卡羅方法　8.1  隨機(jī)變量的生成　8.2　資產(chǎn)收益相關(guān)性的MC模擬　8.3  蒙特卡羅方法模擬期權(quán)定價　8.4　蒙特卡羅模擬等價鞅測度第9章　在Word環(huán)境下使用MATLAB  　9.1　Notebook操作基礎(chǔ)　9.2　單元的使用　9.3　輸出格式控制　9.4  MATLAB與EXCEL的數(shù)據(jù)連結(jié)  主要參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

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編輯推薦

《MATLAB與金融實驗》：南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)類系列實驗教材。

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