衍生金融工具定價(jià)

內(nèi)容概要

本教材根據(jù)金融工程專業(yè)學(xué)生的特點(diǎn)，按先易后難、由淺入深的順序組織內(nèi)容。首先討論離散時(shí)間模型，并借此介紹基本的定價(jià)原理，然后再討論復(fù)雜的連續(xù)時(shí)間模型。同時(shí)，書中所用數(shù)學(xué)知識(shí)盡量限制在高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)和概率論范圍內(nèi)。超出這個(gè)范圍的微分方程和隨機(jī)過程等方面知識(shí)，都在書中給予扼要的介紹，盡量實(shí)現(xiàn)自封閉。同時(shí)對(duì)于微分方程和隨機(jī)過程等復(fù)雜數(shù)學(xué)內(nèi)容的介紹，盡可能回避抽象的數(shù)學(xué)概念，采用學(xué)生較為熟悉的概念去描述。對(duì)于用到的數(shù)學(xué)結(jié)論，一般都只給出解釋，而不給予嚴(yán)格的證明，至多為了加深學(xué)生理解，給出證明的大意。對(duì)于一些結(jié)論，在可能的情況下，注意利用幾何圖形進(jìn)行解釋，降低學(xué)生學(xué)習(xí)的難度。

書籍目錄

第一章  無套利定價(jià)原理
  第一節(jié)  市場無套利的等價(jià)條件
  第二節(jié)  狀態(tài)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)中性概率測度
  第三節(jié)  復(fù)制定價(jià)技術(shù)
  第四節(jié)  市場完備性
  第五節(jié)  二叉樹模型和三叉樹模型
第二章  二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
  第一節(jié)  二叉樹模型定價(jià)原理
  第二節(jié)  二叉樹的構(gòu)造
  第三節(jié)  Black—Scholes定價(jià)公式
  第四節(jié)  Black—Scholes公式分析
  第五節(jié)  數(shù)值計(jì)算問題
第三章  二叉樹模型的改進(jìn)
  第一節(jié)  利率期限結(jié)構(gòu)
  第二節(jié)  時(shí)變波動(dòng)率情形的二叉樹模型
  第三節(jié)  標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利情況
  第四節(jié)  美式期權(quán)
  第五節(jié)  數(shù)值計(jì)算問題
第四章  Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型
  第一節(jié)  股票價(jià)格的演化模型
  第二節(jié)  Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型
  第三節(jié)  Black—Scholes期權(quán)定價(jià)公式分析
  第四節(jié)  Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型的推廣
  第五節(jié)  數(shù)值計(jì)算問題
第五章  數(shù)值方法
  第一節(jié)  蒙特卡羅模擬定價(jià)基本原理
  第二節(jié)  高效的蒙特卡洛定價(jià)方法
  第三節(jié)  有限差分方法
第六章  新型期權(quán)I  
  第一節(jié)  兩值期權(quán)
  第二節(jié)  復(fù)合期權(quán)
  第三節(jié)  多維Blaek—Scholes定價(jià)公式
  第四節(jié)  雙幣種期權(quán)
  第五節(jié)  一籃子期權(quán)
  第六節(jié)  彩虹期權(quán)
  第七節(jié)  數(shù)值計(jì)算方法
第七章  新型期權(quán)II
  第一節(jié)  障礙期權(quán)
  第二節(jié)  兩值障礙期權(quán)
  第三節(jié)  亞式期權(quán)
  第四節(jié)  回望期權(quán)
  第五節(jié)  數(shù)值計(jì)算方法
第八章  利率衍生證券
  第一節(jié)  連續(xù)利率期限結(jié)構(gòu)
  第二節(jié)  利率衍生品定價(jià)的原理
  第三節(jié)  遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格
  第四節(jié)  利率衍生產(chǎn)品定價(jià)的Black模型
  第五節(jié)  數(shù)值計(jì)算方法
第九章  利率模型
  第一節(jié)  單因素利率模型
  第二節(jié)  多因素模型
  第三節(jié)  Health—Jarrow—Morton模型
  第四節(jié)  數(shù)值計(jì)算方法

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圖書標(biāo)簽Tags

無

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