實(shí)驗(yàn)金融學(xué)

內(nèi)容概要

　　《實(shí)驗(yàn)金融學(xué)》為“南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)類系列實(shí)驗(yàn)教材”中的一本。全書共分十七章，主要介紹了股票定價(jià)模型，債券收益率計(jì)算與債券定價(jià)，債券的波動(dòng)性度量，利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線，與保證金信用交易有關(guān)的計(jì)算，期權(quán)的BS定價(jià)及其參數(shù)關(guān)系的討論，二重期權(quán)組合的利損分析，四重期權(quán)組合的利損分析，期權(quán)現(xiàn)貨套利組合的利損分析，權(quán)證定價(jià)，掉期與金融期貨的定價(jià)，蒙特卡羅模擬等內(nèi)容?！秾?shí)驗(yàn)金融學(xué)》內(nèi)容新穎，重點(diǎn)突出，詳略得當(dāng)，能理論聯(lián)系實(shí)際，深入淺出，通俗易懂。

書籍目錄

第一章  Excel基礎(chǔ)與投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)第一節(jié)  Excel的函數(shù)與公式第二節(jié)  Excel的數(shù)據(jù)與圖表第三節(jié)  終值、現(xiàn)值與凈現(xiàn)值第四節(jié)  基于內(nèi)部收益率法的投資決策分析第五節(jié)  利用金融工程改善投資決策的分析第六節(jié)  房屋按揭現(xiàn)金流的實(shí)際計(jì)算第二章  股票定價(jià)模型第一節(jié)  股利現(xiàn)值定價(jià)模型第二節(jié)  BDC股票定價(jià)模型第三節(jié)  伯恩哈德股票定價(jià)模型（Bernhard Model）第四節(jié)  WKA股票定價(jià)模型第五節(jié)  股票定價(jià)的逐步回歸法第三章  債券收益率計(jì)算與債券定價(jià)第一節(jié)  債券收益率的計(jì)算第二節(jié)  零息債券與附息債券的定價(jià)第三節(jié)  浮動(dòng)利率債券與反向浮動(dòng)利率債券定價(jià)第四章  債券的波動(dòng)性度量第一節(jié)  久期及其計(jì)算第二節(jié)  債券的久期分析第三節(jié)  凸性的計(jì)算第四節(jié)  波動(dòng)性度量的指標(biāo)和相關(guān)SAS函數(shù)第五章  利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線第一節(jié)  零息票債券收益率推算息票債券收益率第二節(jié)  Matlab實(shí)現(xiàn)利率期限結(jié)構(gòu)的計(jì)算第三節(jié)  多項(xiàng)式回歸模型第四節(jié)  多項(xiàng)式回歸模型的具體示例第六章  與保證金信用交易有關(guān)的計(jì)算第一節(jié)  背景知識(shí)第二節(jié)  保證金買空交易第三節(jié)  保證金賣空交易第七章  期權(quán)的BS定價(jià)及其參數(shù)關(guān)系的討論第一節(jié)  期權(quán)的BS定價(jià)第二節(jié)  期權(quán)的利損曲線第三節(jié)  期權(quán)的無盈虧點(diǎn)計(jì)算第四節(jié)  期權(quán)的BS定價(jià)及其利損值與行使價(jià)格之間的關(guān)系第五節(jié)  期權(quán)的BS定價(jià)及其利損值與其他參數(shù)之間的關(guān)系第八章  二重期權(quán)組合的利損分析第一節(jié)  分跨與寬跨期權(quán)組合第二節(jié)  垂直進(jìn)出差價(jià)期權(quán)組合第三節(jié)  水平進(jìn)出差價(jià)期權(quán)組合第四節(jié)  對(duì)角進(jìn)出差價(jià)期權(quán)組合第九章  三重期權(quán)組合的利損分析第一節(jié)  三重期權(quán)組合的背景知識(shí)第二節(jié)  基于Excel的疊做差價(jià)期權(quán)組合分析第三節(jié)  基于Excel的逆疊做差價(jià)期權(quán)組合分析第四節(jié)  基于VB的疊做差價(jià)期權(quán)組合分析第五節(jié)  基于VB的逆疊做差價(jià)期權(quán)組合分析第十章  四重期權(quán)組合的利損分析第一節(jié)  背景知識(shí)第二節(jié)  基于Excel的三明治期權(quán)組合分析第三節(jié)  基于Excel的蝶形期權(quán)組合分析第四節(jié)  基于VB的三明治期權(quán)組合分析第五節(jié)  基于VB的蝶形期權(quán)組合分析第十一章  期權(quán)現(xiàn)貨套利組合的利損分析第一節(jié)  上、下限期權(quán)現(xiàn)貨套利組合的利損分析第二節(jié)  單、雙限期權(quán)現(xiàn)貨套利組合的利損分析第三節(jié)  回廊、逆回廊期權(quán)現(xiàn)貨套利組合的利損計(jì)算第十二章  二叉樹風(fēng)險(xiǎn)證券定價(jià)法第一節(jié)  狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)第二節(jié)  二叉樹方法為歐式期權(quán)定價(jià)第三節(jié)  二叉樹方法為美式期權(quán)定價(jià)第四節(jié)  二叉樹方法為債券定價(jià)（SAS）第五節(jié)  C++實(shí)現(xiàn)二叉樹定價(jià)第十三章  權(quán)證定價(jià)第一節(jié)  背景知識(shí)第二節(jié)  權(quán)證的定價(jià)模型第三節(jié)  權(quán)證定價(jià)的具體示例第四節(jié)  二叉樹模型為權(quán)證定價(jià)第五節(jié)  修正的BS公式為權(quán)證定價(jià)第十四章  掉期與金融期貨的定價(jià)第一節(jié)  掉期的定價(jià)第二節(jié)  外匯期貨的定價(jià)與避險(xiǎn)第三節(jié)  國(guó)債期貨的定價(jià)與避險(xiǎn)第四節(jié)  股指期貨的定價(jià)與避險(xiǎn)第十五章  EMH動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)與單位根檢驗(yàn)第一節(jié)  基于Excel的動(dòng)態(tài)隨機(jī)游走模型第二節(jié)  基于EVIEWS的動(dòng)態(tài)隨機(jī)游走模型第三節(jié)  單位根檢驗(yàn)第四節(jié)  協(xié)整分析第十六章  蒙特卡羅模擬第一節(jié)  年金保險(xiǎn)中的蒙特卡羅模擬第二節(jié)  基于Matlab的期權(quán)定價(jià)蒙特卡羅模擬第三節(jié)  基于Mathematica的期權(quán)定價(jià)蒙特卡羅模擬第四節(jié)  基于EVIEWS的蒙特卡羅模擬第十七章  幾種奇異期權(quán)的定價(jià)第一節(jié)  背景知識(shí)第二節(jié)  回顧期權(quán)及其定價(jià)第三節(jié)  彩虹期權(quán)及其定價(jià)第四節(jié)  基于Excel的復(fù)合期權(quán)定價(jià)第五節(jié)  基于VB、Matlab和VC的復(fù)合期權(quán)定價(jià)

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