商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法

內(nèi)容概要

　　《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法》改編自季敩民的博士論文《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量及相關(guān)問(wèn)題研究》。論文審核時(shí)，受到了巴曙松、黃澤民、徐偉宣、繆柏其、胡太忠五位教授較優(yōu)的評(píng)價(jià)：“本文的選題不僅具有理論意義也具有很強(qiáng)的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值”，“作者找到了解決問(wèn)題的有效方法，文中有大量具有說(shuō)服力的實(shí)證研究”，“文章的研究成果對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理具有積極的意義”，“能夠?qū)⒔y(tǒng)計(jì)學(xué)中一些新的或有效的方法應(yīng)用到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究中去，收到了很好的成效，這也是本文的特色”，“從論文可以反映出作者對(duì)研究領(lǐng)域的文獻(xiàn)資料有較為深入地了解，并已在本門(mén)學(xué)科上掌握了堅(jiān)實(shí)寬廣的基礎(chǔ)理論和深入的專(zhuān)門(mén)知識(shí)”。

書(shū)籍目錄

導(dǎo)論第1章　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法之綜合評(píng)論1.1　引言1.2　巴塞爾委員會(huì)及各國(guó)銀行流動(dòng)性監(jiān)管比較1.3　流動(dòng)性管理理論的歷史演變1.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法1.5　文獻(xiàn)綜述及最新發(fā)展?fàn)顩r1.6　西方國(guó)家央行對(duì)次貸引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)的治理1.7　中國(guó)的現(xiàn)實(shí)狀況1.8　小結(jié)第2章　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及最優(yōu)資產(chǎn)配置2.1　基本模型2.2　資本市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響2.3　銀行間市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響2.4　銀行危機(jī)救助制度對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響第3章　利用廣義隨機(jī)占優(yōu)思想度量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.1　引言3.2　Copula3.3　廣義隨機(jī)占優(yōu)與高階ES測(cè)度3.4　數(shù)據(jù)來(lái)源及預(yù)處理3.5　模型原理及實(shí)證分析3.6　結(jié)論3.7　小結(jié)第4章　度量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的條件風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度4.1　引言4.2　分位數(shù)自回歸方法4.3　實(shí)證分析4.4　小結(jié)第5章　商業(yè)銀行流動(dòng)性缺口的統(tǒng)計(jì)掃描5.1　引言5.2　最長(zhǎng)鏈統(tǒng)計(jì)量5.3　數(shù)據(jù)說(shuō)明5.4　結(jié)論第6章　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析6.1　引言6.2　灰色關(guān)聯(lián)度分析6.3　非線性協(xié)整理論及其方法6.4　數(shù)據(jù)說(shuō)明6.5　實(shí)證分析6.6　結(jié)論第7章　近年來(lái)貨幣政策調(diào)控流動(dòng)性的效果檢驗(yàn)7.1　引言7.2　變點(diǎn)理論及Copula的變點(diǎn)檢測(cè)方法7.3　實(shí)證分析7.4　小結(jié)第8章　全球化視角下的流動(dòng)性問(wèn)題研究8.1　引言8.2　世界的流動(dòng)性問(wèn)題8.3　中國(guó)的流動(dòng)性問(wèn)題8.4　結(jié)論和未來(lái)展望結(jié)束語(yǔ)附錄附錄一：安徽省商業(yè)銀行流動(dòng)性供給與需求統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（1997-2006年）附錄二：安徽省宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（1997-2006年）參考文獻(xiàn)

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