商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量方法

內(nèi)容概要

　　《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量方法》改編自季敩民的博士論文《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險衡量及相關(guān)問題研究》。論文審核時，受到了巴曙松、黃澤民、徐偉宣、繆柏其、胡太忠五位教授較優(yōu)的評價：“本文的選題不僅具有理論意義也具有很強(qiáng)的實際應(yīng)用價值”，“作者找到了解決問題的有效方法，文中有大量具有說服力的實證研究”，“文章的研究成果對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理具有積極的意義”，“能夠?qū)⒔y(tǒng)計學(xué)中一些新的或有效的方法應(yīng)用到流動性風(fēng)險研究中去，收到了很好的成效，這也是本文的特色”，“從論文可以反映出作者對研究領(lǐng)域的文獻(xiàn)資料有較為深入地了解，并已在本門學(xué)科上掌握了堅實寬廣的基礎(chǔ)理論和深入的專門知識”。

書籍目錄

導(dǎo)論第1章　商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量方法之綜合評論1.1　引言1.2　巴塞爾委員會及各國銀行流動性監(jiān)管比較1.3　流動性管理理論的歷史演變1.4　流動性風(fēng)險的度量方法1.5　文獻(xiàn)綜述及最新發(fā)展?fàn)顩r1.6　西方國家央行對次貸引發(fā)的流動性危機(jī)的治理1.7　中國的現(xiàn)實狀況1.8　小結(jié)第2章　商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及最優(yōu)資產(chǎn)配置2.1　基本模型2.2　資本市場對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響2.3　銀行間市場對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響2.4　銀行危機(jī)救助制度對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響第3章　利用廣義隨機(jī)占優(yōu)思想度量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險3.1　引言3.2　Copula3.3　廣義隨機(jī)占優(yōu)與高階ES測度3.4　數(shù)據(jù)來源及預(yù)處理3.5　模型原理及實證分析3.6　結(jié)論3.7　小結(jié)第4章　度量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的條件風(fēng)險測度4.1　引言4.2　分位數(shù)自回歸方法4.3　實證分析4.4　小結(jié)第5章　商業(yè)銀行流動性缺口的統(tǒng)計掃描5.1　引言5.2　最長鏈統(tǒng)計量5.3　數(shù)據(jù)說明5.4　結(jié)論第6章　商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響因素分析6.1　引言6.2　灰色關(guān)聯(lián)度分析6.3　非線性協(xié)整理論及其方法6.4　數(shù)據(jù)說明6.5　實證分析6.6　結(jié)論第7章　近年來貨幣政策調(diào)控流動性的效果檢驗7.1　引言7.2　變點理論及Copula的變點檢測方法7.3　實證分析7.4　小結(jié)第8章　全球化視角下的流動性問題研究8.1　引言8.2　世界的流動性問題8.3　中國的流動性問題8.4　結(jié)論和未來展望結(jié)束語附錄附錄一：安徽省商業(yè)銀行流動性供給與需求統(tǒng)計數(shù)據(jù)（1997-2006年）附錄二：安徽省宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（1997-2006年）參考文獻(xiàn)

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