期貨趨勢程序化交易方法

前言

　　自1990年鄭州商品期貨市場成立至今，中國期貨業(yè)歷經十多年的風風雨雨，終于伴隨中國經濟的發(fā)展、國力的強盛和發(fā)展環(huán)境日漸寬松，迎來了快速發(fā)展時期。期貨市場作為未來中國資本市場發(fā)展的重要內容，對完善資本市場結構和促進資本市場的開放都起著非常重要的作用，同時也必將為企業(yè)管理風險和維護國家經濟安全發(fā)揮更大的作用。中國期貨業(yè)與發(fā)達國家同行業(yè)相比起步是較晚的，導致我國期貨市場產品種類相對較少，運作模式上離成熟的期貨市場還有很大的差距，因此，我們要不斷加強對國內期貨市場建設的研究與創(chuàng)新，從而實現(xiàn)我國期貨行業(yè)的快速成長?！　∪绻褔鴥荣Y本市場的構成比作金字塔結構，銀行業(yè)處于塔基，之后依次是保險業(yè)和證券業(yè)，那么期貨業(yè)正是處于金字塔塔頂?shù)男袠I(yè)。期貨行業(yè)的專業(yè)特性要求每名期貨從業(yè)人員都要有良好的勝任能力。期貨從業(yè)人員的專業(yè)素質和職業(yè)操守不僅關系著個人的聲譽和公司的服務水平，更關系著廣大投資者的切身利益。借鑒發(fā)達國家期貨市場的成功經驗，開發(fā)期貨產品，保持行業(yè)持續(xù)發(fā)展，這些目標的實現(xiàn)都離不開專業(yè)人才。對期貨公司來說，公司間核心競爭力的博弈，實際上就是優(yōu)秀人才之間的比拼。因此，要求我們不僅僅是在設施建設上應該加大投入，更重要的是要在人力資源開發(fā)建設上多做些工作。中國期貨行業(yè)非常重視期貨人才隊伍的建設，無論是在抓緊推進期貨分析師的認證體系建設、提升期貨分析師的執(zhí)業(yè)水平上，還是在專業(yè)人才的后續(xù)教育上。

內容概要

　　《期貨趨勢程序化交易方法》可作為學習期貨行業(yè)的教程。中國期貨行業(yè)非常重視期貨人才隊伍的建設，無論是在抓緊推進期貨分析師的認證體系建設、提升期貨分析師的執(zhí)業(yè)水平上，還是在專業(yè)人才的后續(xù)教育上?！　∫朐谄谪浭袌錾祥L期生存并保持穩(wěn)定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，建立一個有效的系統(tǒng)化的手段和程序化的方法，把一切的復雜性和不確定性全部加以量化，使所有的交易有序而直觀，才能最終達到低風險、低回報。

書籍目錄

第一章程式系統(tǒng)化短線交易系統(tǒng)第一節(jié) 盤中交易區(qū)間的劃分第二節(jié) 開盤的訣竅和利用第三節(jié) 影響盤中走勢的主要因素第四節(jié) 尾盤拉殺及其應用第五節(jié) 盤面的極端狀況第六節(jié) 量價經典第七節(jié) 波段式獲利技巧第八節(jié) 操盤的理念和個性附錄一短線分時統(tǒng)計結果及分析附錄二手續(xù)費是交易所的1．5倍的統(tǒng)計結果第二章時空理論測試系統(tǒng)第一節(jié) 時間周期分析的概念第二節(jié) 時間周期分析的劃分第三節(jié) 時間周期分析的運用第四節(jié) 時間周期分析模型的建立第五節(jié) 概率研究第三章PT中長線交易系統(tǒng)第一節(jié) 交易思維的構建第二節(jié) 棉花尺度交易手段的設計第三節(jié) 橡膠尺度交易手段的設計第四章穩(wěn)定收益產品的設計及應用第一節(jié) 期貨套利知識準備第二節(jié) 趨勢套利方法附錄一鄭州商品交易所跨期套利管理辦法第三節(jié) 期現(xiàn)套利模型介紹附錄二大連商品交易所交割細則(節(jié)選)附錄三上海期貨交易所有關交割的規(guī)定附錄四期貨公司有關交割的規(guī)定第四節(jié) 大豆與豆粕套利模型介紹第五節(jié) 跨期套利模型介紹第六節(jié) 套利案例分析第五章客戶交易反饋系統(tǒng)第一節(jié) 客戶交易反饋系統(tǒng)框架的建立第二節(jié) 客戶交易數(shù)據(jù)分析附錄一期市要訣附錄二期貨投資失敗的原因第三節(jié) 客戶交易反饋系統(tǒng)的優(yōu)化升級第四節(jié) 優(yōu)化后反饋系統(tǒng)的運用第六章心理分析及訓練系統(tǒng)第一節(jié) 投資者的交易心理第二節(jié) 操作成功之道第七章我的心路歷程第一節(jié) 搭建交易模型的思考過程第二節(jié) 市場“輪廓結構”的分析方法研究第三節(jié) 對本書的技術總結第八章計算機編程技術在實際交易中的應用第一節(jié) 計算機自動交易系統(tǒng)介紹第二節(jié) 計算機化技術分析應具備的基本特征第三節(jié) 計算機技術分析交易信號的可靠性分析第四節(jié) 提高計算機交易信號可靠性的有效途徑第五節(jié) 運用計算機語言進行交易系統(tǒng)設計和編程的方法介紹第六節(jié) 計算機編程語法規(guī)則附錄一 單位成本轉換及進口成本計算附錄二 單位換算后記

章節(jié)摘錄

　　第三節(jié) 影響盤中走勢的主要因素　　國內期貨市場“盤中”交易所占時間最長，為9：45—14：45（含中午休息時間）。這段時間成了多空拼斗的關鍵時段。如果14：45空方大勝，即使多方偷襲尾盤，通常也是失敗居多；如果14：45多方大勝，這種勝利果實通常能保持到最后。因此，到14：45，孰勝孰敗已基本見分曉。而在這漫長的多空爭斗時段中，以下幾方面因素的影響是關鍵?！　∫弧⒅躃線或日K線的趨勢狀態(tài)　　正在發(fā)展的趨勢與歷史支撐、阻力及其他重要關口十分重要。一般認為，不同周期的均線處于多頭排列，屬于多頭市場；反之，則屬于空頭市場；沒有明顯方向或在區(qū)間內波動的均線則屬于震蕩行情，或者參照平滑移動平均線MACD以判明目前的趨勢?？茖W而有效的操作理念指導我們應順勢而為，即多頭市場并且距離阻力位較遠時，宜低位買進而忌建立空頭部位；反之，空頭市場并且距離支撐位較遠時，宜高位賣出而忌建立多頭部位?！　《?、盤中量價關系的配合　　在價格的變化中，資金的活躍程度及買賣方向起著決定性的作用，無論趨勢的上漲和下跌都需要成交量的配合，否則價格的變化就成了無本之木、無水之源。價漲量增是漲勢持續(xù)的必要條件，如果向上的趨勢中成交量無法配合放大，漲勢必出現(xiàn)停滯甚至深幅調整。另一種情況是，如果漲勢中出現(xiàn)成交量急劇放大，而且價格滯漲并成交創(chuàng)天量，則價格短期見頂?shù)目赡苄约哟螅ㄒ妶D1—6和圖1—8）。下跌中，對成交量的需求并不像前者那樣急切，但沒有買賣交易，價格同樣失去了動能。所以，成交量的極度萎縮構成了止跌的先行條件，如果跌勢中未見成交量的縮小，則趨勢將無法改變；但跌勢中有量縮后又出現(xiàn)了成交量放大，該成交量通常是低檔的承接盤，價格會止跌反彈，如果反彈量能持續(xù)放大，且出現(xiàn)較止跌區(qū)更大的成交量。

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