金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（中國版）

內(nèi)容概要

金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是現(xiàn)代金融理論與計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)相結(jié)合的一門新興的綜合性學(xué)科。本書從中國金融市場的實(shí)際出發(fā)，解釋金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念和計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法。通過基于中國證券市場真實(shí)數(shù)據(jù)的例子，在常用的分析軟件上實(shí)現(xiàn)操作。
由田益祥編著的《金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》的學(xué)習(xí)不要求學(xué)習(xí)者事先修過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程，在教學(xué)上為教師提供了很大的靈活性。對于有余力的學(xué)習(xí)者，作者也準(zhǔn)備了一些較難的數(shù)學(xué)推導(dǎo)作為選學(xué)內(nèi)容。本書所有的例子和案例都能在Evlews軟件上實(shí)現(xiàn)，不僅較好地詮釋了理論和現(xiàn)實(shí)背景和應(yīng)用方法，而且讓學(xué)習(xí)者可以自行操作復(fù)制，抓住讀者的學(xué)習(xí)興趣。在提高理論水平的同時還可以培養(yǎng)分析實(shí)際問題的軟件操作能力。
《金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》適用對象包括金融學(xué)、管理學(xué)、商學(xué)類專業(yè)的本科高年級學(xué)生或研究生、MBA以及金融市場分析從業(yè)人員。

作者簡介

田益祥，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長

書籍目錄

推薦序
序言
第1章　導(dǎo)言
　§1.1　金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介
　§1.2　金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與數(shù)據(jù)
　§1.3　金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的過程
　§1.4　金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析應(yīng)用舉例
　§1.5　實(shí)證研究的方法體系
第2章　金融市場的基本概念
　§2.1　價格、收益率和復(fù)合法
　§2.2　金融市場的有效假說
　§2.3　隨機(jī)游走假說
　§2.4　金融市場有效性檢驗(yàn)
第3章　金融市場的事件研究
　§3.1　事件研究概述
　§3.2　事件研究法的過程
　§3.3　事件研究法的應(yīng)用
第4章　資本資產(chǎn)定價模型的估計(jì)與檢驗(yàn)
　§4.1　資本資產(chǎn)定價模型回顧
　§4.2　資本資產(chǎn)定價模型的估計(jì)
　§4.3　資本資產(chǎn)定價模型的檢驗(yàn)
　§4.4　三因素模型估計(jì)與檢驗(yàn)
第5章　金融時間序列基本概念
　§5.1　金融時間序列基本特征
　§5.2　金融時間序列變量的相關(guān)性
　§5.3　金融時間序列平穩(wěn)性
　§5.4　金融時間序列平穩(wěn)模型
　§5.5　金融時間時間序列模型的識別、估計(jì)與預(yù)測一
第6章　金融市場相關(guān)性分析
　§6.1　金融時間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)
　§6.2　金融市場的長期關(guān)系分析
　§6.3　金融市場的Granger因果關(guān)系
第7章　金融市場波動性分析
　§7.1　金融市場波動性描述　
　§7.2　金融市場波動性模型
　§7.3　ARCH—M波動模型及應(yīng)用
　§7.4　GARCH波動性模型
第8章　微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與公司財(cái)務(wù)分析
　§8.1　微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展
　§8.2　面板數(shù)據(jù)模型的基本概念
　§8.3　面板數(shù)據(jù)模型選擇
　§8.4　面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)
　§8.5　動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
　§8.6　公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模型的建立與估計(jì)
參考文獻(xiàn)
部分思考題的參考答案

編輯推薦

　　《金融市場計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》適用對象包括金融學(xué)、管理學(xué)、商學(xué)類專業(yè)的本科高年級學(xué)生或研究生、MBA以及金融市場分析從業(yè)人員。

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