金融市場計量經(jīng)濟分析（中國版）

內(nèi)容概要

金融市場計量經(jīng)濟學是現(xiàn)代金融理論與計量經(jīng)濟技術相結合的一門新興的綜合性學科。本書從中國金融市場的實際出發(fā)，解釋金融市場計量經(jīng)濟學的基本概念和計量經(jīng)濟方法。通過基于中國證券市場真實數(shù)據(jù)的例子，在常用的分析軟件上實現(xiàn)操作。
由田益祥編著的《金融市場計量經(jīng)濟分析》的學習不要求學習者事先修過計量經(jīng)濟學的課程，在教學上為教師提供了很大的靈活性。對于有余力的學習者，作者也準備了一些較難的數(shù)學推導作為選學內(nèi)容。本書所有的例子和案例都能在Evlews軟件上實現(xiàn)，不僅較好地詮釋了理論和現(xiàn)實背景和應用方法，而且讓學習者可以自行操作復制，抓住讀者的學習興趣。在提高理論水平的同時還可以培養(yǎng)分析實際問題的軟件操作能力。
《金融市場計量經(jīng)濟分析》適用對象包括金融學、管理學、商學類專業(yè)的本科高年級學生或研究生、MBA以及金融市場分析從業(yè)人員。

作者簡介

田益祥，電子科技大學經(jīng)濟管理學院副院長

書籍目錄

推薦序
序言
第1章　導言
　§1.1　金融市場計量經(jīng)濟學簡介
　§1.2　金融市場計量經(jīng)濟模型與數(shù)據(jù)
　§1.3　金融市場計量經(jīng)濟建模的過程
　§1.4　金融市場計量經(jīng)濟分析應用舉例
　§1.5　實證研究的方法體系
第2章　金融市場的基本概念
　§2.1　價格、收益率和復合法
　§2.2　金融市場的有效假說
　§2.3　隨機游走假說
　§2.4　金融市場有效性檢驗
第3章　金融市場的事件研究
　§3.1　事件研究概述
　§3.2　事件研究法的過程
　§3.3　事件研究法的應用
第4章　資本資產(chǎn)定價模型的估計與檢驗
　§4.1　資本資產(chǎn)定價模型回顧
　§4.2　資本資產(chǎn)定價模型的估計
　§4.3　資本資產(chǎn)定價模型的檢驗
　§4.4　三因素模型估計與檢驗
第5章　金融時間序列基本概念
　§5.1　金融時間序列基本特征
　§5.2　金融時間序列變量的相關性
　§5.3　金融時間序列平穩(wěn)性
　§5.4　金融時間序列平穩(wěn)模型
　§5.5　金融時間時間序列模型的識別、估計與預測一
第6章　金融市場相關性分析
　§6.1　金融時間序列平穩(wěn)性檢驗
　§6.2　金融市場的長期關系分析
　§6.3　金融市場的Granger因果關系
第7章　金融市場波動性分析
　§7.1　金融市場波動性描述　
　§7.2　金融市場波動性模型
　§7.3　ARCH—M波動模型及應用
　§7.4　GARCH波動性模型
第8章　微觀計量經(jīng)濟學與公司財務分析
　§8.1　微觀計量經(jīng)濟學最新進展
　§8.2　面板數(shù)據(jù)模型的基本概念
　§8.3　面板數(shù)據(jù)模型選擇
　§8.4　面板數(shù)據(jù)模型的估計
　§8.5　動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
　§8.6　公司財務數(shù)據(jù)模型的建立與估計
參考文獻
部分思考題的參考答案

編輯推薦

　　《金融市場計量經(jīng)濟分析》適用對象包括金融學、管理學、商學類專業(yè)的本科高年級學生或研究生、MBA以及金融市場分析從業(yè)人員。

圖書封面

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