保險公司償付能力

內(nèi)容概要

第一本專門論述保險公司償付能力評估和規(guī)范的學(xué)術(shù)性圖書，不僅僅具有學(xué)術(shù)研究價值，還具有很強的實務(wù)意義。
《保險公司償付能力--模型評估與監(jiān)管》由阿爾內(nèi)·斯坦德姆所著，中國第二代保險公司償付能力監(jiān)管正在推進，本書為保監(jiān)會、各大保險公司提供了理論借鑒。
保監(jiān)會主席作序，各大保險公司董事長、知名教授寫推薦語做推薦。

作者簡介

　　阿爾內(nèi)·斯坦德姆，歐盟保險委員會（CEA）償付能力工作組的一員，對各國保險公司償付能力有較深的理解和研究。

書籍目錄

前言
第1章  概述
1.1 本書概要
1.2 相關(guān)國際組織簡介
1.3 償付能力文獻摘要
第2章  什么是償付能力
2.1 起源于18世紀(jì)
2.2 償付能力的概念
結(jié)束語
A部分  過去和現(xiàn)狀：關(guān)于償付能力的歷史回顧與不同方法（第3章～第6章）
第3章  歐盟：償付能力0與會計
3.1 康帕涅教授的著作
3.2 促使第一指令出臺的其他進展
3.3 非壽險指令（第一、第二和第三）
3.4 壽險指令（第一、第二和第三）
3.5 非壽險業(yè)務(wù)償付能力額度的計算
3.6 保險會計指令（IAD）
第4章  歐盟償付能力Ⅰ
4.1 穆勒報告
4.2 精算師協(xié)會的解釋
4.3 償付能力Ⅰ指令
4.4 非壽險業(yè)務(wù)償付能力額度的計算
第5章  走向償付能力Ⅱ：國際組織情況
5.1 國際清算銀行（BIS）：新巴塞爾資本協(xié)議
5.2 國際會計準(zhǔn)則理事會（IASB）：會計制度發(fā)展的新趨勢
5.3 國際保險監(jiān)督官協(xié)會（IAIS）：保險監(jiān)管準(zhǔn)則與指引
5.4 國際精算協(xié)會（IAA）：償付能力評估的全球框架
5.5 歐盟（EU）：償付能力Ⅱ--階段Ⅰ
第6章  走向償付能力Ⅱ：主要國家的實踐
6.1 澳大利亞
6.2 加拿大
6.3 丹麥
6.4 芬蘭
6.5 荷蘭
6.6 新加坡
6.7 瑞典
6.8 瑞士
6.9 英國
6.10 美國
6.11其他償付能力體系
6.12 不同償付能力體系的總結(jié)
B部分  現(xiàn)狀：標(biāo)準(zhǔn)法的建模（第7章～第11章）
第7章  基本概念
7.1 償付能力評估模型
7.2 資本要求
7.3 風(fēng)險和分散化
7.4 風(fēng)險度量
第8章  評估
8.1 公允價值簡介
8.2 評估目的
8.3 保險負債及技術(shù)準(zhǔn)備金的最佳估計
8.4 公允價值
第9章  相關(guān)性、基線和基準(zhǔn)模型
9.1 風(fēng)險度量
9.2 正態(tài)性假設(shè)
9.3 非正態(tài)性假設(shè)
9.4 不同審慎程度下的風(fēng)險相關(guān)系數(shù)
9.5 因子模型的參數(shù)
第10章  風(fēng)險的分類和分散化舉例
10.1 保險風(fēng)險
10.2 市場風(fēng)險
10.3 信用風(fēng)險
10.4 操作風(fēng)險
10.5 流動性風(fēng)險
10.6 相關(guān)性
第11章  關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)法的建議：從公式到電子表格
11.1 保險風(fēng)險，CIR
11.2 市場風(fēng)險，CMR
11.3 信用風(fēng)險，CCR
11.4 操作風(fēng)險，COR
11.5 總體因子模型
11.6 電子表格法
11.7 參數(shù)估計
11.8 案例
ⅩⅧ
C部分  現(xiàn)狀與未來：歐盟償付能力Ⅱ的第2階段，集團與內(nèi)部模型法概要（第12章～第14章）
第12章  歐盟的再保險、保險集團及金融集團
12.1 再保險
12.2 保險集團及金融集團
第13章  歐盟：償付能力指令Ⅱ-第2階段
13.1 關(guān)于第一支柱的建議
13.2 關(guān)于第二支柱的建議
13.3 關(guān)于第三支柱的建議
13.4 總體考慮
13.5 第一輪要求（支柱Ⅱ）
13.6 第二輪要求將包括的內(nèi)容（支柱Ⅰ）
13.7 第三輪要求將包括的內(nèi)容（支柱Ⅲ）
13.8 小結(jié)
第14章  下一步工作
14.1 內(nèi)部模型與風(fēng)險管理
14.2 預(yù)測與風(fēng)險管理
D部分  附錄
附錄A 關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)法的建議：具體應(yīng)用
附錄B 保險分類
附錄C 非壽險指令摘錄
附錄D 壽險指令摘錄
附錄E 國際保險監(jiān)督官協(xié)會（IAIS）的保險監(jiān)管原則、標(biāo)準(zhǔn)與指引
附錄F 再保險指令建議摘錄
附錄G 保險集團指令的附錄Ⅰ及附錄Ⅱ
附錄H 金融集團指令節(jié)選
附錄I 審慎人原則
參考文獻
后記

章節(jié)摘錄

　　穆勒報告建議，新的償付能力監(jiān)管體系不僅要涉及償付能力額度，還應(yīng)當(dāng)涉及償付能力額度的構(gòu)成及保證金。自有資金的定義應(yīng)當(dāng)重新審定。指令中列出的可作為自有資金的項目，在未來應(yīng)當(dāng)用于覆蓋償付能力額度和保證金，但必須降到一個更低的程度。工作小組還建議，應(yīng)當(dāng)重新考慮監(jiān)管部門可以采取的監(jiān)管措施。工作組希望，即使在保險公司的準(zhǔn)備金和償付能力滿足監(jiān)管要求的情況下，監(jiān)管部門也可以采取干預(yù)措施。4.1.1 保險機構(gòu)的風(fēng)險 工作組將20種風(fēng)險分為3組：業(yè)務(wù)風(fēng)險、投資風(fēng)險、非業(yè)務(wù)風(fēng)險。下面，對這些風(fēng)險作一個簡單介紹。4.1.1.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險 當(dāng)前風(fēng)險 ?定價不足風(fēng)險：計算錯誤，如果是故意的，可歸類為管理風(fēng)險。?參數(shù)變動風(fēng)險：風(fēng)險假設(shè)參數(shù)后來發(fā)生變動，這些參數(shù)包括：損失率、案均賠款賠付率、案均賠款、死亡率、發(fā)病率、價格、工資水平、退保率、法律法規(guī)、利率水平降低等。?評估風(fēng)險：準(zhǔn)備金提取不足的風(fēng)險。?再保險風(fēng)險：再保險公司不攤回賠款的風(fēng)險和再保險質(zhì)量低的風(fēng)險。?營業(yè)費用風(fēng)險：營業(yè)費用不夠的風(fēng)險。?大案損失風(fēng)險（僅針對非壽險）：大案賠款的金額和數(shù)量超出預(yù)期的風(fēng)險。?積聚或巨災(zāi)風(fēng)險：單個巨災(zāi)事件的風(fēng)險，如地震、颶風(fēng)等。

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