出版時間:2004-5 出版社:中信出版社 作者:唐?M?錢斯 頁數(shù):733 字?jǐn)?shù):1008000 譯者:鄭磊
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內(nèi)容概要
本書囊括了幾乎所有的衍生金融工具的杰出理論成果,涉及期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期、互換以及許多由其擴(kuò)展出來的變形品種。此外,你還能見到世界上應(yīng)用最廣泛的衍生金融工具——貨幣及利率衍生產(chǎn)品。通過本書,你將學(xué)會如何運用這些工具及其投資組合,了解隨之而來的風(fēng)險,并學(xué)會如何管理這些風(fēng)險,變風(fēng)險為盈利。本書特點:
·全面系統(tǒng)。內(nèi)容涵蓋國內(nèi)及國際金融市場幾乎所有的衍生產(chǎn)品。
·實務(wù)性強(qiáng)。案例和圖表相結(jié)合呈現(xiàn)理論體系,強(qiáng)調(diào)與實踐應(yīng)用的緊密結(jié)合。
·通俗易懂。無須高深的金融學(xué)知識和數(shù)學(xué)基礎(chǔ),你將很輕松地學(xué)會并運用本書演示的定價政策和
投資策略。
·案例豐富。全書以美國在線公司實例貫穿始終,輔以大量的與現(xiàn)實交易相結(jié)合的虛擬、實際的小
案例,是你輕松上陣,學(xué)以致用。
·涉足前沿領(lǐng)域。涉及股票-國債、股票-期貨等基礎(chǔ)性產(chǎn)品與衍生產(chǎn)品交叉結(jié)合的領(lǐng)域的同時,
強(qiáng)調(diào)期權(quán)與遠(yuǎn)期∕期貨等各衍生產(chǎn)品的相互結(jié)合。
書籍目錄
前言 第1章 導(dǎo)言第一部分 期權(quán) 第2章 期權(quán)市場結(jié)構(gòu) 第3章 期權(quán)定價原則 第4章 期權(quán)定價模型:二項式定價模型 第5章 期權(quán)定價模型:布萊克-斯科爾斯模型 第6章 基本期權(quán)交易策略 第7章 高級期權(quán)交易策略第二部分 遠(yuǎn)期與期貨 第8章 遠(yuǎn)期和期貨市場結(jié)構(gòu) 第9章 遠(yuǎn)期和期貨產(chǎn)品的定價原則 第10章 期貨套期保值交易策略 第11章 高級期貨交易策略第三部分 高級專題研究 第12章 期貨期權(quán) 第13章 外匯衍生金融工具 第14章 利率衍生金融工具 第15章 衍生金融工具高級交易策略 第16章 風(fēng)險管理附錄A 符號列表附錄B 計算公式列表附錄C 參考資料術(shù)語匯總表
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