水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)管理

前言

　　電力市場(chǎng)機(jī)制的引入，可以有效促進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，提高運(yùn)行效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，優(yōu)化資源配置。但電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的實(shí)施，在給發(fā)電企業(yè)孕育新的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也帶來(lái)了一系列風(fēng)險(xiǎn)。如何識(shí)別、度量、評(píng)估、分析、預(yù)防和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，是發(fā)電企業(yè)必須密切關(guān)注和高度重視的重大課題。除了發(fā)電企業(yè)共有的風(fēng)險(xiǎn)因素外，由于水電自身存在來(lái)水的不確定性、水庫(kù)調(diào)節(jié)性能的差異、綜合利用要求及上下游梯級(jí)調(diào)度等問(wèn)題，水力發(fā)電企業(yè)在電力營(yíng)銷(xiāo)和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)過(guò)程中，會(huì)遇到更為復(fù)雜的不確定性因素和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為了順利實(shí)現(xiàn)水力發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，促進(jìn)競(jìng)價(jià)的科學(xué)化、合理化，減少或規(guī)避決策的風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效益，研究水力發(fā)電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，具有十分重要的理論意義和生產(chǎn)實(shí)用價(jià)值。為此，作者結(jié)合電力企業(yè)中眾多實(shí)例編寫(xiě)了本書(shū)，以供電力企業(yè)相關(guān)管理人員參考?！　”緯?shū)共分12章。第1、2章主要對(duì)國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀及意義，造成電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素進(jìn)行了總結(jié)和分析，介紹了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的基礎(chǔ)理論和方法；第3章介紹了以VAR尺為核心的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的基礎(chǔ)理論和主流計(jì)算方法；第4、5章則通過(guò)分析水電站入庫(kù)徑流的影響因素以及電價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因素，建立了發(fā)電量風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型和現(xiàn)貨電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型；第6～9章重點(diǎn)分析了期貨交易、電力期權(quán)交易、兩部制電價(jià)以及發(fā)電權(quán)交易的功能和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避作用；第10章對(duì)水電企業(yè)競(jìng)價(jià)引入保險(xiǎn)機(jī)制的必要性和可行性進(jìn)行了分析。提出了對(duì)水電企業(yè)電價(jià)、發(fā)電量保證率保險(xiǎn)的思路和途徑；第11章則根據(jù)日前邊際電價(jià)特點(diǎn)，提出了采用模糊聚類并結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法，同時(shí)還給出了某電網(wǎng)邊際電價(jià)預(yù)測(cè)算例；第12章就市場(chǎng)環(huán)境下的短期優(yōu)化調(diào)度方案進(jìn)行電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的問(wèn)題，提出了最小風(fēng)險(xiǎn)收入指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上建立了基于VAR的水電站短期優(yōu)化調(diào)度數(shù)學(xué)模型。

內(nèi)容概要

　　為了順利實(shí)現(xiàn)水力發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，促進(jìn)競(jìng)價(jià)的科學(xué)化、合理化，減少或規(guī)避企業(yè)決策的風(fēng)險(xiǎn)以及提高經(jīng)營(yíng)效益，《水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)管理》就水力發(fā)電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行了深入而全面的探討。書(shū)中首先對(duì)國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀及意義，造成電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素進(jìn)行了總結(jié)和分析，繼而介紹了以VαR為核心的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的基礎(chǔ)理論和主流計(jì)算方法，通過(guò)分析水電站入庫(kù)徑流的影響因素以及電價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因素，建立了發(fā)電量風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型和現(xiàn)貨電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型。此外，《水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)管理》還重點(diǎn)分析了期貨交易、電力期權(quán)交易、兩部制電價(jià)以及發(fā)電權(quán)交易的功能和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避作用，對(duì)水電企業(yè)競(jìng)價(jià)引入保險(xiǎn)機(jī)制的必要性和可行性進(jìn)行了分析，從而提出了對(duì)水電企業(yè)電價(jià)、發(fā)電量保證率保險(xiǎn)的思路和途徑；同時(shí)，書(shū)中還結(jié)合水力發(fā)電企業(yè)中電力營(yíng)銷(xiāo)的具體實(shí)例給出了電價(jià)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的計(jì)算算例，因此具有十分重要的理論指導(dǎo)意義和生產(chǎn)實(shí)用價(jià)值。　　《水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)管理》語(yǔ)言精練、重點(diǎn)突出、條理清晰、原理分析透徹，可作為水力發(fā)電企業(yè)相關(guān)技術(shù)及管理人員的參考用書(shū)，也可用作相關(guān)專業(yè)的教輔材料。

作者簡(jiǎn)介

　　涂揚(yáng)舉，1964年8月生，四川省IB崍市人，博士，高級(jí)工程師，現(xiàn)任國(guó)電大渡河瀑布溝分公司總經(jīng)理，四川省青聯(lián)常委，曾參加國(guó)家自然科學(xué)基金、部省及企事業(yè)單位重點(diǎn)科研生產(chǎn)項(xiàng)目近10項(xiàng)，獲省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)5項(xiàng)，在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文30余篇，其中7篇論文被EI收錄，參與編寫(xiě)《水利水電工程施工手冊(cè)》等書(shū)籍。

書(shū)籍目錄

前言1 電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀概述1.1　電力市場(chǎng)概況1.2　電力企業(yè)的共有風(fēng)險(xiǎn)1.3　水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)1.4　研究水電營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避問(wèn)題的意義1.5　國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀2　風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論2.1　風(fēng)險(xiǎn)特征2.2　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理2.3　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法3　VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量理論3.1 VaR產(chǎn)生的背景3.2　VaR的基本含義3.3　VaR計(jì)算的基本原理3.4　VaR方法的優(yōu)缺點(diǎn)3.5　VaR的計(jì)算方法3.6　VaR模型的后驗(yàn)測(cè)試與誤差分析4　徑流-發(fā)電量風(fēng)險(xiǎn)分析4.1　天然來(lái)水的不確定性4.2　可發(fā)電量的不確定性4.3　電量不確定性引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題4.4　發(fā)電量風(fēng)險(xiǎn)度量4.5　發(fā)電量預(yù)測(cè)偏差導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)4.6　電量競(jìng)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)5　電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析5.1 電價(jià)的基本特征及其風(fēng)險(xiǎn)分析5.2　現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)的數(shù)理分布及其波動(dòng)性5.3 現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)波動(dòng)率的數(shù)理分布及其波動(dòng)性5.4　現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度量5.5　電力市場(chǎng)競(jìng)價(jià)模式6 電力期貨交易及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避作用研究6.1　期貨及期貨交易的概念6.2　電力期貨市場(chǎng)6.3 電力期貨交易對(duì)水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避作用7　期權(quán)交易及其風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避作用研究7.1　期權(quán)交易的內(nèi)涵7.2　期權(quán)市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的關(guān)系7.3　期權(quán)交易類型7.4　期權(quán)交易的作用7.5 國(guó)外電力市場(chǎng)期權(quán)交易概況7.6　期權(quán)交易對(duì)水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避作用8　兩部制上網(wǎng)電價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避作用研究8.1　兩部制上網(wǎng)電價(jià)內(nèi)涵8.2 國(guó)內(nèi)外兩部制上網(wǎng)電價(jià)的制定方法簡(jiǎn)介8.3　會(huì)計(jì)成本分解定價(jià)方法8.4　競(jìng)價(jià)上網(wǎng)條件下的容量電價(jià)9　發(fā)電權(quán)交易對(duì)水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避作用9.1　發(fā)電權(quán)交易的內(nèi)涵9.2　發(fā)電權(quán)交易的作用9.3　發(fā)電權(quán)交易案例——水火電量置換9.4　撮合交易模式下的水火電量置換9.5　雙邊交易模式下水火電置換動(dòng)態(tài)進(jìn)化博弈模型9.6　水火電量置換對(duì)水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避作用9.7　推進(jìn)發(fā)電權(quán)交易需要解決的問(wèn)題10　保險(xiǎn)機(jī)制對(duì)水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避作用10.1　保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的內(nèi)涵10.2 電力保險(xiǎn)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展與實(shí)踐……11　提高電價(jià)預(yù)測(cè)精度對(duì)競(jìng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避作用12　基于VaR的水電站短期優(yōu)化調(diào)度

章節(jié)摘錄

　　1　電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀概述　　1.1 電力市場(chǎng)概況　　20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著世界上許多國(guó)家電力工業(yè)的市場(chǎng)化改革和重組，電力工業(yè)百余年的發(fā)展也將進(jìn)行一次最重要的變革。電力市場(chǎng)改革的基本思想是對(duì)垂直一體化經(jīng)營(yíng)的電力系統(tǒng)不同程度地放松或解除管制，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率；其核心是將發(fā)電、輸電、配電的主要功能分解成在商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面相互獨(dú)立的實(shí)體，將電力、電量、輸電服務(wù)、輔助服務(wù)等商品，盡可能精確地表示為電價(jià)，將電力系統(tǒng)的各種操作以經(jīng)濟(jì)尺度加以衡量，在所有市場(chǎng)參與者之間公平、公正地分?jǐn)傁嚓P(guān)費(fèi)用。　　當(dāng)前，我國(guó)已初步完成了電網(wǎng)公司、獨(dú)立發(fā)電企業(yè)以及其他相關(guān)市場(chǎng)主體的重構(gòu)工作，全面改革了調(diào)度機(jī)制、交易機(jī)制、運(yùn)營(yíng)機(jī)制和利益分配機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)了從發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)、躉售競(jìng)爭(zhēng)到零售競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式。六大區(qū)域電力市場(chǎng)中，東北、華東、南方電力市場(chǎng)已分別進(jìn)入模擬和正式運(yùn)行階段，華中、華北區(qū)域電力市場(chǎng)也正在積極籌備中，這標(biāo)志著我國(guó)電力市場(chǎng)改革已取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展并穩(wěn)步推進(jìn)。區(qū)域電力市場(chǎng)的建立將大大加強(qiáng)省級(jí)電力市場(chǎng)間的聯(lián)系，平衡能源資源時(shí)空分布上的不均勻，增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)電力供需平衡調(diào)節(jié)能力，提高發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度，有利于降低社會(huì)供電成本。市場(chǎng)化改革在給電力企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，也會(huì)帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)?！　‰娏κ袌?chǎng)的交易類型一般分為長(zhǎng)期合同交易、現(xiàn)貨交易、實(shí)時(shí)交易、輔助服務(wù)交易、發(fā)電權(quán)交易以及金融衍生品市場(chǎng)交易?！　。?）長(zhǎng)期合同交易。在單一購(gòu)買(mǎi)者模式下的發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)，組織發(fā)電公司競(jìng)爭(zhēng)的電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)擔(dān)負(fù)著保證向用戶供電的義務(wù)。所以，電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為了防止嚴(yán)重缺電或電價(jià)急劇升高的風(fēng)險(xiǎn)，必須與發(fā)電公司簽訂一定數(shù)量的長(zhǎng)期合同。目前，各發(fā)電公司保留原有合同中80％左右的電量，作為電力市場(chǎng)的長(zhǎng)期合同。這種長(zhǎng)期合同是原先合同的延續(xù)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展與完善，其比例將逐漸減小，并最終由市場(chǎng)決定的長(zhǎng)期交易合同所取代。

編輯推薦

　　《水電企業(yè)電力營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)管理》語(yǔ)言精練、重點(diǎn)突出、條理清晰、原理分析透徹，可作為水力發(fā)電企業(yè)相關(guān)技術(shù)及管理人員的參考用書(shū)，也可用作相關(guān)專業(yè)的教輔材料。

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