水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險管理

前言

　　電力市場機(jī)制的引入，可以有效促進(jìn)企業(yè)競爭，提高運(yùn)行效率，降低經(jīng)營成本，優(yōu)化資源配置。但電力市場競爭，尤其是競價上網(wǎng)的實(shí)施，在給發(fā)電企業(yè)孕育新的發(fā)展機(jī)遇的同時，也帶來了一系列風(fēng)險。如何識別、度量、評估、分析、預(yù)防和規(guī)避風(fēng)險，加強(qiáng)風(fēng)險管理，是發(fā)電企業(yè)必須密切關(guān)注和高度重視的重大課題。除了發(fā)電企業(yè)共有的風(fēng)險因素外，由于水電自身存在來水的不確定性、水庫調(diào)節(jié)性能的差異、綜合利用要求及上下游梯級調(diào)度等問題，水力發(fā)電企業(yè)在電力營銷和競價上網(wǎng)過程中，會遇到更為復(fù)雜的不確定性因素和經(jīng)營風(fēng)險。為了順利實(shí)現(xiàn)水力發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)競價的科學(xué)化、合理化，減少或規(guī)避決策的風(fēng)險，提高經(jīng)營效益，研究水力發(fā)電企業(yè)電力營銷和競價上網(wǎng)風(fēng)險管理問題，具有十分重要的理論意義和生產(chǎn)實(shí)用價值。為此，作者結(jié)合電力企業(yè)中眾多實(shí)例編寫了本書，以供電力企業(yè)相關(guān)管理人員參考。　　本書共分12章。第1、2章主要對國內(nèi)外電力市場風(fēng)險管理的研究現(xiàn)狀及意義，造成電力市場風(fēng)險的主要因素進(jìn)行了總結(jié)和分析，介紹了風(fēng)險規(guī)避的基礎(chǔ)理論和方法；第3章介紹了以VAR尺為核心的市場風(fēng)險測量的基礎(chǔ)理論和主流計算方法；第4、5章則通過分析水電站入庫徑流的影響因素以及電價的風(fēng)險因素，建立了發(fā)電量風(fēng)險度量數(shù)學(xué)模型和現(xiàn)貨電價風(fēng)險測量模型；第6～9章重點(diǎn)分析了期貨交易、電力期權(quán)交易、兩部制電價以及發(fā)電權(quán)交易的功能和風(fēng)險規(guī)避作用；第10章對水電企業(yè)競價引入保險機(jī)制的必要性和可行性進(jìn)行了分析。提出了對水電企業(yè)電價、發(fā)電量保證率保險的思路和途徑；第11章則根據(jù)日前邊際電價特點(diǎn)，提出了采用模糊聚類并結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)測的方法，同時還給出了某電網(wǎng)邊際電價預(yù)測算例；第12章就市場環(huán)境下的短期優(yōu)化調(diào)度方案進(jìn)行電價風(fēng)險測量的問題，提出了最小風(fēng)險收入指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上建立了基于VAR的水電站短期優(yōu)化調(diào)度數(shù)學(xué)模型。

內(nèi)容概要

　　為了順利實(shí)現(xiàn)水力發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)競價的科學(xué)化、合理化，減少或規(guī)避企業(yè)決策的風(fēng)險以及提高經(jīng)營效益，《水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險管理》就水力發(fā)電企業(yè)電力營銷和競價上網(wǎng)風(fēng)險管理問題進(jìn)行了深入而全面的探討。書中首先對國內(nèi)外電力市場風(fēng)險管理的研究現(xiàn)狀及意義，造成電力市場風(fēng)險的主要因素進(jìn)行了總結(jié)和分析，繼而介紹了以VαR為核心的市場風(fēng)險測量的基礎(chǔ)理論和主流計算方法，通過分析水電站入庫徑流的影響因素以及電價的風(fēng)險因素，建立了發(fā)電量風(fēng)險度量數(shù)學(xué)模型和現(xiàn)貨電價風(fēng)險測量模型。此外，《水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險管理》還重點(diǎn)分析了期貨交易、電力期權(quán)交易、兩部制電價以及發(fā)電權(quán)交易的功能和風(fēng)險規(guī)避作用，對水電企業(yè)競價引入保險機(jī)制的必要性和可行性進(jìn)行了分析，從而提出了對水電企業(yè)電價、發(fā)電量保證率保險的思路和途徑；同時，書中還結(jié)合水力發(fā)電企業(yè)中電力營銷的具體實(shí)例給出了電價預(yù)測和風(fēng)險測量的計算算例，因此具有十分重要的理論指導(dǎo)意義和生產(chǎn)實(shí)用價值?！　　端娖髽I(yè)電力營銷風(fēng)險管理》語言精練、重點(diǎn)突出、條理清晰、原理分析透徹，可作為水力發(fā)電企業(yè)相關(guān)技術(shù)及管理人員的參考用書，也可用作相關(guān)專業(yè)的教輔材料。

作者簡介

　　涂揚(yáng)舉，1964年8月生，四川省IB崍市人，博士，高級工程師，現(xiàn)任國電大渡河瀑布溝分公司總經(jīng)理，四川省青聯(lián)常委，曾參加國家自然科學(xué)基金、部省及企事業(yè)單位重點(diǎn)科研生產(chǎn)項(xiàng)目近10項(xiàng)，獲省部級科技成果獎5項(xiàng)，在國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文30余篇，其中7篇論文被EI收錄，參與編寫《水利水電工程施工手冊》等書籍。

書籍目錄

前言1 電力市場風(fēng)險及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀概述1.1　電力市場概況1.2　電力企業(yè)的共有風(fēng)險1.3　水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險1.4　研究水電營銷風(fēng)險規(guī)避問題的意義1.5　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀2　風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論2.1　風(fēng)險特征2.2　風(fēng)險規(guī)避和管理2.3　風(fēng)險評估的方法3　VaR風(fēng)險測量理論3.1 VaR產(chǎn)生的背景3.2　VaR的基本含義3.3　VaR計算的基本原理3.4　VaR方法的優(yōu)缺點(diǎn)3.5　VaR的計算方法3.6　VaR模型的后驗(yàn)測試與誤差分析4　徑流-發(fā)電量風(fēng)險分析4.1　天然來水的不確定性4.2　可發(fā)電量的不確定性4.3　電量不確定性引發(fā)的風(fēng)險問題4.4　發(fā)電量風(fēng)險度量4.5　發(fā)電量預(yù)測偏差導(dǎo)致的風(fēng)險4.6　電量競標(biāo)風(fēng)險5　電價風(fēng)險分析5.1 電價的基本特征及其風(fēng)險分析5.2　現(xiàn)貨市場電價的數(shù)理分布及其波動性5.3 現(xiàn)貨市場電價波動率的數(shù)理分布及其波動性5.4　現(xiàn)貨市場電價風(fēng)險度量5.5　電力市場競價模式6 電力期貨交易及風(fēng)險規(guī)避作用研究6.1　期貨及期貨交易的概念6.2　電力期貨市場6.3 電力期貨交易對水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險的規(guī)避作用7　期權(quán)交易及其風(fēng)險規(guī)避作用研究7.1　期權(quán)交易的內(nèi)涵7.2　期權(quán)市場與期貨市場的關(guān)系7.3　期權(quán)交易類型7.4　期權(quán)交易的作用7.5 國外電力市場期權(quán)交易概況7.6　期權(quán)交易對水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險規(guī)避作用8　兩部制上網(wǎng)電價與風(fēng)險規(guī)避作用研究8.1　兩部制上網(wǎng)電價內(nèi)涵8.2 國內(nèi)外兩部制上網(wǎng)電價的制定方法簡介8.3　會計成本分解定價方法8.4　競價上網(wǎng)條件下的容量電價9　發(fā)電權(quán)交易對水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險的規(guī)避作用9.1　發(fā)電權(quán)交易的內(nèi)涵9.2　發(fā)電權(quán)交易的作用9.3　發(fā)電權(quán)交易案例——水火電量置換9.4　撮合交易模式下的水火電量置換9.5　雙邊交易模式下水火電置換動態(tài)進(jìn)化博弈模型9.6　水火電量置換對水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險的規(guī)避作用9.7　推進(jìn)發(fā)電權(quán)交易需要解決的問題10　保險機(jī)制對水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險的規(guī)避作用10.1　保險轉(zhuǎn)移的內(nèi)涵10.2 電力保險在西方發(fā)達(dá)國家的發(fā)展與實(shí)踐……11　提高電價預(yù)測精度對競價風(fēng)險的規(guī)避作用12　基于VaR的水電站短期優(yōu)化調(diào)度

章節(jié)摘錄

　　1　電力市場風(fēng)險及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀概述　　1.1 電力市場概況　　20世紀(jì)90年代以來，隨著世界上許多國家電力工業(yè)的市場化改革和重組，電力工業(yè)百余年的發(fā)展也將進(jìn)行一次最重要的變革。電力市場改革的基本思想是對垂直一體化經(jīng)營的電力系統(tǒng)不同程度地放松或解除管制，引入競爭，提高效率；其核心是將發(fā)電、輸電、配電的主要功能分解成在商業(yè)運(yùn)營方面相互獨(dú)立的實(shí)體，將電力、電量、輸電服務(wù)、輔助服務(wù)等商品，盡可能精確地表示為電價，將電力系統(tǒng)的各種操作以經(jīng)濟(jì)尺度加以衡量，在所有市場參與者之間公平、公正地分?jǐn)傁嚓P(guān)費(fèi)用。　　當(dāng)前，我國已初步完成了電網(wǎng)公司、獨(dú)立發(fā)電企業(yè)以及其他相關(guān)市場主體的重構(gòu)工作，全面改革了調(diào)度機(jī)制、交易機(jī)制、運(yùn)營機(jī)制和利益分配機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)了從發(fā)電競爭、躉售競爭到零售競爭的電力市場運(yùn)營模式。六大區(qū)域電力市場中，東北、華東、南方電力市場已分別進(jìn)入模擬和正式運(yùn)行階段，華中、華北區(qū)域電力市場也正在積極籌備中，這標(biāo)志著我國電力市場改革已取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展并穩(wěn)步推進(jìn)。區(qū)域電力市場的建立將大大加強(qiáng)省級電力市場間的聯(lián)系，平衡能源資源時空分布上的不均勻，增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)電力供需平衡調(diào)節(jié)能力，提高發(fā)電側(cè)電力市場競爭力度，有利于降低社會供電成本。市場化改革在給電力企業(yè)帶來機(jī)遇的同時，也會帶來一系列風(fēng)險?！　‰娏κ袌龅慕灰最愋鸵话惴譃殚L期合同交易、現(xiàn)貨交易、實(shí)時交易、輔助服務(wù)交易、發(fā)電權(quán)交易以及金融衍生品市場交易。　?。?）長期合同交易。在單一購買者模式下的發(fā)電側(cè)電力市場，組織發(fā)電公司競爭的電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)擔(dān)負(fù)著保證向用戶供電的義務(wù)。所以，電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)為了防止嚴(yán)重缺電或電價急劇升高的風(fēng)險，必須與發(fā)電公司簽訂一定數(shù)量的長期合同。目前，各發(fā)電公司保留原有合同中80％左右的電量，作為電力市場的長期合同。這種長期合同是原先合同的延續(xù)，隨著市場的發(fā)展與完善，其比例將逐漸減小，并最終由市場決定的長期交易合同所取代。

編輯推薦

　　《水電企業(yè)電力營銷風(fēng)險管理》語言精練、重點(diǎn)突出、條理清晰、原理分析透徹，可作為水力發(fā)電企業(yè)相關(guān)技術(shù)及管理人員的參考用書，也可用作相關(guān)專業(yè)的教輔材料。

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