隨機(jī)微分方程

出版時(shí)間:2006-11  出版社:北京世界圖書(shū)出版公司  作者:科森多爾  頁(yè)數(shù):365  
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內(nèi)容概要

隨機(jī)微分方程在數(shù)學(xué)以外的許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,它對(duì)數(shù)學(xué)領(lǐng)域中的許多分支起著有效的聯(lián)結(jié)作用。本書(shū)是《Universitext》叢書(shū)之一,是一部理想的研究生教材。我們?cè)坝〕霭媪说?版和第4版,第6版與第4版相比,內(nèi)容做了較大的修改和補(bǔ)充,增加了90頁(yè)的篇幅(近1/3內(nèi)容),包括鞅表示論、變分不等式和隨機(jī)控制等內(nèi)容,書(shū)后附有部分習(xí)題解答和提示。

書(shū)籍目錄

1  Introduction  1.1 Stochastic Analogs of Classical Differential Equations  1.2 Filtering Problems  1.3 Stochastic Approach to Deterministic Boundary Value Problems  1.4 Optimal Stopping  1.5 Stochastic Control  1.6 Mathematical Finance2  Some Mathematical Preliminaries  2.1 Probability Spaces, Random Variables and Stochastic Processes  2.2 An Important Example: Brownian Motion  Exercises3  Ito Integrals  3.1 Construction of the It5 Integral  3.2 Some properties of the It5 integral  3.3 Extensions of the Ito integral  Exercises4  The Ito Formula and the Martingale Representation  Theorem  4.1 The 1-dimensional It5 formula  4.2 The Multi-dimensional It5 Formula  4.3 The Martingale Representation Theorem  Exercises5  Stochastic Differential Equations  5.1 Examples and Some Solution Methods   5.2 An Existence and Uniqueness Result  5.3 Weak and Strong Solutions   Exercises6  The Filtering Problem  6.1 Introduction  6.2 The 1-Dimensional Linear Filtering Problem  6.3 The Multidimensional Linear Filtering Problem  Exercises7  Diffusions: Basic Properties  7.1 The Markov Property   7.2 The Strong Markov Property  7.3 The Generator of an It5 Diffusion  7.4 The Dynkin Formula  7.5 The Characteristic Operator  Exercises8  Other Topics in Diffusion Theory  8.1 Kolmogorov's Backward Equation. The Resolvent  8.2 The Feynman-Kac Formula. Killing  8.3 The Martingale Problem  8.4 When is an It5 Process a Diffusion?  8.5 Random Time Change  8.6 The Girsanov Theorem  Exercises9  Applications to Boundary Value Problems  9.1 The Combined Dirichlet-Poisson Problem. Uniqueness  9.2 The Dirichlet Problem. Regular Points  9.3 The Poisson Problem  Exercises10  Application to Optimal Stopping   10.1 The Time-Homogeneous Case  10.2 The Time-Inhomogeneous Case  10.3 Optimal Stopping Problems Involving an Integral  10.4 Connection with Variational Inequalities  Exercises11  Application to Stochastic Control   11.1 Statement of the Problem  11.2 The Ha.milton-Jacobi-Bellman Equation  11.3 Stochastic control problems with terminal conditions  Exercises12  Application to Mathematical Finance  12.1 Market, portfolio and arbitrage  12.2 Attainability and Completeness  12.3 Option Pricing  ExercisesAppendix A: Normal Random VariablesAppendix B: Conditional ExpectationAppendix C: Uniform Integrability and MartingaleConvergenceAppendix D: An Approximation ResultSolutions and Additional Hints to Some of the Exercises..ReferencesList of Frequently Used Notation and SymbolsIndex

編輯推薦

  《隨機(jī)微分方程》(第6版)為全英文版,適合數(shù)學(xué)專業(yè)研究生閱讀參考。

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用戶評(píng)論 (總計(jì)68條)

 
 

  •   比較系統(tǒng)地介紹了隨機(jī)微分方程的基本理論和方法,是學(xué)習(xí)隨機(jī)微分方程的研究生必看的一本參考書(shū)。
  •   這本書(shū),是國(guó)外老師推薦。一本非常好講述隨機(jī)微分的教材,金融工程專業(yè)的研究生必讀。
  •   Oksendal 的圖書(shū)寫的很好,適合想學(xué)習(xí)隨機(jī)方程,但基礎(chǔ)稍差的人,基礎(chǔ)強(qiáng)的人照樣適合,
    呵呵,主要是指它介紹的方式讀起來(lái)很舒服
  •   這本書(shū)是美國(guó)很多大學(xué)金融數(shù)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)的教材,原版非常貴,這本影印版印刷質(zhì)量不錯(cuò)。
  •   非常不錯(cuò),搞隨機(jī)必看的經(jīng)典名著
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  •   外文版書(shū),兩層包裝,內(nèi)包裝是一層塑料薄膜,看的出非常的精心!書(shū)印刷質(zhì)量,紙張質(zhì)量都非常棒!
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  •   科申多爾的這本書(shū)內(nèi)容深入淺出,脈絡(luò)清晰,寫的特別精彩,非常適合自學(xué)。是我們現(xiàn)在的討論班用的書(shū),感覺(jué)不錯(cuò)
  •   書(shū)的內(nèi)容還不錯(cuò),盡管不是特別難,但需要一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),對(duì)測(cè)度論要有所了解,看起來(lái)會(huì)容易
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  •   書(shū)很好看 我很喜歡 謝謝 很好很好
  •   非常經(jīng)典,不過(guò)總體偏基礎(chǔ)。
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  •   這是一本描述隨即微分方程的基本知識(shí)以及相關(guān)應(yīng)用的書(shū),也比較容易上手,適合初學(xué)者購(gòu)買。
  •   測(cè)度論還是需要一些,至少要求能看懂吧。
    看了前幾章,實(shí)變最好會(huì),泛函用的比較淺??偟膩?lái)說(shuō),最好要了解這些再看,就會(huì)比較輕松。
    由于我之前看了基本隨機(jī)分析,所以這本書(shū)沒(méi)啥太大感覺(jué)了。
  •   就是這個(gè)專業(yè)的,隨機(jī)的挑了一本自以為比較全面的英文教材,還沒(méi)怎么看。作為一個(gè)了解吧,不過(guò)自學(xué)這本書(shū)是有相當(dāng)難度的。
  •   專業(yè)書(shū),紙的質(zhì)量不雜的,這本書(shū)現(xiàn)在有翻譯版的了,不過(guò)感覺(jué)看原版的好些
  •   避免了數(shù)學(xué)上很多繁瑣枯燥的證明和鋪墊,工科背景的就能看懂。
  •   我不是數(shù)學(xué)背景的。隨便買了一本,看著玩玩。讀了前兩章,感覺(jué)有點(diǎn)吃力,但是可以看懂。所以應(yīng)該不錯(cuò)。Optimal****ping好像很有意思。
  •   書(shū)的內(nèi)容不錯(cuò),不過(guò)字體太小了,看著不舒服
  •   內(nèi)容豐富,講解清楚,知識(shí)點(diǎn)較詳細(xì),印刷排版都不錯(cuò)
  •   看完以后,在做評(píng)論……
  •   理論與應(yīng)用并重
  •   書(shū)很不錯(cuò),從出版次數(shù)就知道了,不多說(shuō)
  •   老婆定的教材,據(jù)老婆說(shuō)非常不錯(cuò),頂一個(gè)。
  •   正學(xué)習(xí)中,感覺(jué)不錯(cuò)
  •   這本書(shū)挺還看
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  •   紙張一般,包裝還行!
  •   比較難讀,但是讀懂了就很有收獲
  •   商品真的不錯(cuò) 我是托
  •   希望可以通過(guò)研讀作出更為專業(yè)的評(píng)價(jià).
  •   standardtextbook,goodforself-teaching.
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  •   略顯冗長(zhǎng)
  •   書(shū)居然破的,而且世圖的書(shū)氣味很濃。
 

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