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布朗運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)計(jì)算

出版時(shí)間：2006-5  出版社：世界圖書出版公司(此信息作廢)  作者：愛卡拉察斯  頁數(shù)：470  
Tag標(biāo)簽：無  

前言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

內(nèi)容概要

本書是Springer《數(shù)學(xué)研究生叢書》之113卷，是國內(nèi)外公認(rèn)的金融數(shù)學(xué)經(jīng)典教材，各章有習(xí)題詳解。本書初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。

書籍目錄

Preface Suggestions for the Reader Interdependence of the Chapters Frequently Used Notation CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations   1.1. Stochastic Processes and (y-Fields   1.2. Stopping Times   1.3. Continuous-Time Martingales   1.4. The Doob-Meyer Decomposition   1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales   1.6. Solutions to Selected Problems   1.7. Notes CHAPTER 2 Brownian Motion   2.1. Introduction   2.2. First Construction of Brownian Motion   2.3. Second Construction of Brownian Motion   2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure   2.5. The Markov Property   2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle   2.7. Brownian Filtrations  2.8. Computations Based on Passage Times  2.9. The Brownian Sample Paths  2.10. Solutions to Selected Problems  2.11. NotesCHAPTER 3 Stochastic Integration  3.1 Introduction  3.2 Construction of the Stochastic Integral  3.3 The Change-of-Variable Formula  3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion  ……CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential EquationsCHAPTER 5 Stochastic Differential EquationsCHAPTER 6 P.Levy's Theory of Brownian Local TimeBibliographyIndex

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評論、評分、閱讀與下載

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用戶評論 (總計(jì)37條)

　
　
  •   springer這個(gè)系列的書都很好，金融隨機(jī)分析1&2也很值得學(xué)習(xí)
  •   無論是學(xué)金融還是學(xué)概率都應(yīng)好好研究一下這本書鞅布朗運(yùn)動(dòng)隨機(jī)積分講的都很清楚大部分習(xí)題有精解是值得反復(fù)看的好書
  •   沒什么好說的 金融數(shù)學(xué)的經(jīng)典教材 雖然是影印版的 但質(zhì)量不錯(cuò) 就是書本的外包裝有點(diǎn)點(diǎn)小破損 希望以后發(fā)貨前自習(xí)檢查 但無大礙 這本書需要時(shí)間好好鉆研
  •   這本書我現(xiàn)在還看不懂 打算等RUDIN的分析學(xué)的三本書看完之后再看 經(jīng)典隨機(jī)計(jì)算的書 值得收藏
  •   只是看GTM標(biāo)志, 就可以信賴這本書. 詳細(xì)論述了布朗運(yùn)動(dòng)及相應(yīng)計(jì)算的細(xì)節(jié)問題, 非常適合學(xué)習(xí)SDE的人員使用.
  •   這本書印刷質(zhì)量好，不過還沒來得及仔細(xì)看。它是一本經(jīng)典的學(xué)習(xí)金融數(shù)學(xué)的教材，值得一讀
  •   學(xué)隨機(jī)必學(xué)布朗運(yùn)動(dòng)，關(guān)注隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的規(guī)律，這是一本好書
  •   金融數(shù)學(xué)方面很經(jīng)典的書，細(xì)細(xì)鉆研可以學(xué)到很多，寫的很嚴(yán)謹(jǐn)
  •   這是隨機(jī)微分方程里面最好的一本之一，但能讀明白的人不多
  •   一如既往世圖出版社的風(fēng)格，研究金融資產(chǎn)定價(jià)的都該買來看看
  •   研究生時(shí)用過此書，很好，書有些難，打算買一本新的收藏
  •   書挺好的，是比較經(jīng)典的書，印刷的也還好……
  •   經(jīng)典呀！
  •   雖然還沒看，但覺厲的一本書。。
  •   挺好的一本書，畢竟是名著。
  •   經(jīng)過一段時(shí)間的試讀發(fā)現(xiàn)，相當(dāng)不錯(cuò)，老外思路那叫一個(gè)清晰啊，另外書中有些專業(yè)詞匯，對我這個(gè)門外漢來說還是有些難，要是有本書專業(yè)詞匯翻譯對照表就完美了~
  •   我十多年前做在學(xué)校念書的時(shí)候，讀過這本書，這是本極好的書。今年在當(dāng)當(dāng)上想買，卻遭遇一場搞笑的服務(wù)。送書人不愿意送貨上門，他要求我自己去取貨。我的辦公室在市中心，2層樓上，離市政府僅僅6-7分鐘的步行距離。送書人說：“你不來取，就算是你退貨”。至今我也沒拿到書。我沒有申明過要退貨。我把情況反映給當(dāng)當(dāng)網(wǎng)，客服說會(huì)給我答復(fù)。但我等了一個(gè)月也沒有人來解決。因此，我有一個(gè)建議：不必在當(dāng)當(dāng)購書。當(dāng)當(dāng)?shù)姆?wù)極其差勁！相比卓越網(wǎng)（http://www.amazon.cn/）等等，當(dāng)當(dāng)?shù)姆?wù)差得太遠(yuǎn)。我的切身體會(huì)：不必和當(dāng)當(dāng)這樣的貨色打交道。
  •   最好的教材
  •   這個(gè)東西........以后做****的同學(xué)可以研究一下...
  •   非常喜歡,滿意
  •   書不錯(cuò)，質(zhì)量很好，內(nèi)容喜歡，快遞也很給力，一天就到了
  •   臺歷了 哈哈
  •   挺好的 專業(yè)書籍 沒什么好說的
  •   很好，很好，我繼續(xù)努力的看。。。。。
  •   我感覺有了當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的上門送貨，我的學(xué)習(xí)生活更加方便，真心地感謝你們，你們辛苦了，快樂了我們！謝謝了！
  •   傳說中讀了它，就可以博士畢業(yè)了
  •   沒有時(shí)間看啊。
  •   這本書真的很難，國外研究生用書吧，國內(nèi)隨機(jī)過程和布朗運(yùn)動(dòng)的話，可以先看Durrett的那本書，然后再來仔細(xì)讀這本
  •   本人應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，此時(shí)資質(zhì)尚淺，此書絕世經(jīng)典，暫裝書架，聊以自勵(lì)，望能盡快開始讀此書?。?！
  •   最好把測度論、概率論學(xué)明白了，在對隨機(jī)過程有一些初步了解后再來翻這本書，這是一本advanced級別的書。此外，此書為什么國內(nèi)不出一個(gè)翻譯的版本呢？
  •   值得一讀的金融圖書
  •   包裝得很好，還有封皮。
  •   很深?yuàn)W，很實(shí)用。
  •   書的內(nèi)容就不用說了很經(jīng)典的一本書但質(zhì)量不咋的注意了一下書是什么三河市國英印務(wù)有限公司印刷的比起我們學(xué)校圖書館的書這書印的優(yōu)點(diǎn)糙
  •   書還不錯(cuò)，書紙有點(diǎn)黃~~
  •   只是印刷質(zhì)量不太好，以前在學(xué)校買的世圖的書印刷好多了。
  •   教科書性質(zhì)的，可以一看。

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