金融隨機分析（第1卷）

內容概要

　　這是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共他2卷。第1卷主要包括隨機分析基礎性知識和離散時間模型，第2卷主要包括連續(xù)時間模型和該模型在經濟學中的應用，就其內容而言，第2卷有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含了較為完整的隨機微分方程理論，本書各章有習題，適用于掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。

書籍目錄

1　 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model1.1　One-Period Binomial Model1.2　Multiperiod Binomial Model1.3　Computational Considerations1.4　Summary1.5　Notes1.6　Exercises2　Probability Theory on Coin Toss Space2.1　Finite Probability Spaces2.2　Random Variables, Distributions, and Expectations2.3　Conditional Expectations2.4　Martingales2.5　Markov Processes2.6　Summary2.7　Notes2.8　Exercises3　 State Prices3.1　Change of Measure3.2　Radon-Nikod~m Derivative Process3.3　Capital Asset Pricing Model3.4　Summary3.5　Notes3.6　Exercises4　American Derivative Securities4.1　Introduction4.2　Non-Path-Dependent American Derivatives4.3　Stopping Times4.4　General American Derivatives4.5　American Call Options4.6　Summary4.7　Notes4.8　Exercises5　 Random Walk5.1　Introduction5.2　First Passage Times5.3　Reflection Principle5.4　Perpetual American Put: An Example5.5　Summary5.6　Notes5.7　Exercises6　Interest-Rate-Dependent Assets6.1　Introduction6.2　Binomial Model for Interest Rates6.3　Fixed-Income Derivatives6.4　Forward Measures6.5　Futures6.6　Summary6.7　Notes6.8　ExercisesProof of Fundamental Properties of　Conditional ExpectationsReferencesIndex

編輯推薦

　　《金融隨機分析》(第1卷)是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材，作者在該領域享有盛譽。《金融隨機分析(第1卷)》各章有習題，適用于掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。

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