我國商業(yè)銀行效率的測度與經(jīng)驗(yàn)研究

前言

　　吉林大學(xué)中國國有經(jīng)濟(jì)研究中心，是教育部人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地，是目前國內(nèi)唯一一所以研究國有經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容的重點(diǎn)研究基地。截至2007年，中心共有研究人員27人，其中教授、博士生導(dǎo)師15人，副教授8人，講師4人；有24人具有博士學(xué)位?！　≈行某闪⑵吣陙?，共承擔(dān)國家社會科學(xué)基金、教育部社會科學(xué)基金、其他（?。┎课鸷推笫聵I(yè)單位委托項(xiàng)目72項(xiàng)，累計獲得科研經(jīng)費(fèi)。700余萬元?！　∽灾行某闪⒁詠?，產(chǎn)生了一批比較有影響的科研成果。累計在CSSCI檢索刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文400余篇，其中有30余篇發(fā)表在《中國社會科學(xué)》等權(quán)威期刊或被《新華文摘》等轉(zhuǎn)載，共出版專著30余部，獲省部級獎勵40余項(xiàng)?！　≈行脑诜e極進(jìn)行國有經(jīng)濟(jì)開拓性研究的同時，還利用自身豐富的中外文圖書資源、先進(jìn)的信息技術(shù)手段、濃厚的學(xué)術(shù)氛圍、經(jīng)常性的學(xué)術(shù)活動多層次地研究課題，搭建起培養(yǎng)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)人才的平臺，探索新時期拔尖人才培養(yǎng)之路。中心不僅定期舉辦“國有經(jīng)濟(jì)博士論壇”（現(xiàn)已舉辦37期），展示研究生的橫溢才華、創(chuàng)新思想和學(xué)術(shù)成果，提升他們勇于探索、善于創(chuàng)新的信心和勇氣。

內(nèi)容概要

本書采用效率前沿分析法的參數(shù)和非參數(shù)方法對我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)效率、規(guī)模效率和X—低效率等進(jìn)行了比較全面的測度與分析。應(yīng)用參數(shù)法SFA模型測度我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)效率的長期趨勢，利用非參數(shù)法DEA模型測度效率的短期波動結(jié)果，并建立了商業(yè)銀行風(fēng)險與效率之間的關(guān)聯(lián)性模型。通過分析發(fā)現(xiàn)，有些商業(yè)銀行不能通過單純增加資本和擴(kuò)走投資提高效率；我國商業(yè)銀行的X—低效率水平具有顯著上升趨勢。這些經(jīng)驗(yàn)結(jié)果和分析方法可以為監(jiān)管層對商業(yè)銀行實(shí)施差別監(jiān)管提供定量支持，為商業(yè)銀行的風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險管理提供決策依據(jù)，對選擇并建立有效的商業(yè)銀行經(jīng)營管理機(jī)制和新的風(fēng)險管理工具提供支持。

作者簡介

顧洪梅，女，1970年1月出生，吉林省長春市人。1992年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1998年成為吉林大學(xué)首屆MBA學(xué)員，2001年畢業(yè)并獲得工商管理碩士學(xué)位；2003年進(jìn)入吉林大學(xué)商學(xué)院攻讀數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，于2006年獲得博士學(xué)位：2006～2008年在吉林大學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動站從事研究工作。1992～2002年先后在中國工商銀行和華夏證券有限公司工作現(xiàn)為吉林大學(xué)中國國有經(jīng)濟(jì)研究中心副教授、碩士生導(dǎo)師主要研究領(lǐng)域：金融機(jī)構(gòu)及金融問題。

書籍目錄

引言第一章  商業(yè)銀行管理及效率評價基本理論  第一節(jié)  商業(yè)銀行管理理論  第二節(jié)  商業(yè)銀行效率的基本概念  第三節(jié)  效率前沿基本理論  第四節(jié)  X—效率理論  第五節(jié)  本章主要結(jié)論和總結(jié)第二章  商業(yè)銀行效率測度前沿分析法  第一節(jié)  效率測度的參數(shù)方法  第二節(jié)  效率測度的函數(shù)形式  第三節(jié)  效率測度的非參數(shù)方法  第四節(jié)  本章主要結(jié)論和總結(jié)第三章  我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)效率的測度  第一節(jié)  樣本銀行、數(shù)據(jù)來源及變量定義  第二節(jié)  參數(shù)方法對我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)效率的測度  第三節(jié)  非參數(shù)方法對我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)效率的測度  第四節(jié)  本章主要結(jié)論和總結(jié)  附表第四章  我國商業(yè)銀行規(guī)模效率和X—低效率的測度  第一節(jié)  我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的測度  第二節(jié)  我國商業(yè)銀行X—低效率的測度  第三節(jié)  主要結(jié)論和總結(jié)第五章  我國商業(yè)銀行風(fēng)險與效率之間的關(guān)聯(lián)性檢驗(yàn)  第一節(jié)  風(fēng)險效率變量的選取  第二節(jié)  風(fēng)險效率變量描述  第三節(jié)  風(fēng)險與效率之間的關(guān)聯(lián)性分析  第四節(jié)  主要結(jié)論和總結(jié)第六章  結(jié)論與展望  第一節(jié)  研究結(jié)論  第二節(jié)  我國商業(yè)銀行經(jīng)營與風(fēng)險管理的對策建議  第三節(jié)  研究展望參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　負(fù)債業(yè)務(wù)是形成商業(yè)銀行資金來源的業(yè)務(wù)，是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的重要前提和條件。負(fù)債管理理論是關(guān)于銀行管理的早期理論?！　?.銀行券管理。銀行券是由銀行支付的憑證，銀行券管理理論是最古老的銀行負(fù)債理論。在銀行業(yè)發(fā)展初期，公眾將金銀存放到銀行，銀行發(fā)行相應(yīng)的銀行券給公眾。后來，銀行發(fā)現(xiàn)人們并不急于要求兌現(xiàn)，銀行可以“多發(fā)”銀行券。“多發(fā)”是以“票據(jù)貼現(xiàn)”方式進(jìn)行的。此時，銀行券是銀行的基本負(fù)債，貼現(xiàn)是銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。由于許多銀行管理極其松懈，銀行常因欺騙或缺乏足夠多的銀行資本金而倒閉，銀行券變得一錢不值。后來，隨著大工業(yè)的發(fā)展和金融資產(chǎn)數(shù)量的增加，銀行券業(yè)務(wù)逐漸受到禁止。　　2.存款理論。存款理論的基本原則是“依據(jù)存款安排貸款”，參照貸款的收益來支付存款利息，不主張盲目發(fā)展存貸業(yè)務(wù)，反對冒險取利。存款理論要求銀行把經(jīng)營重點(diǎn)放到資產(chǎn)管理方面，用資產(chǎn)的安全性與流動性來盈利?！　〈婵钍巧虡I(yè)銀行最基本、最重要的資金來源，是銀行經(jīng)營活動的基礎(chǔ)。無論是為了方便，還是為了贏利，存款是存款人的一種選擇，銀行通常處于被動地位。銀行希望存款穩(wěn)定，以便貸出資金，從中牟利，但是，為了實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性和安全性，資金運(yùn)用必須限制在存款穩(wěn)定的額度內(nèi)。銀行需要為存款支付一定的利息，所以銀行吸收存款是有成本的?！　?.購買理論。20世紀(jì)60～70年代，金融競爭加劇，導(dǎo)致銀行改變經(jīng)營和管理思路，從而促使購買理論的產(chǎn)生。購買理論是指商業(yè)銀行由主動吸收存款轉(zhuǎn)向“購買資金”，這被稱為“銀行負(fù)債思想創(chuàng)新”或“銀行革命”。購買理論認(rèn)為，銀行設(shè)計新產(chǎn)品，從貨幣市場上購買資金，實(shí)際上是借款行為，如發(fā)放大額可轉(zhuǎn)讓存單（CDS），這既解決了銀行資金來源問題也為投資者找到了新的投資途徑。

編輯推薦

　　《我國商業(yè)銀行效率的測度與經(jīng)驗(yàn)研究》由教育部人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地基金資助。

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