金融數(shù)量方法教程

內(nèi)容概要

本書(shū)主要介紹金融理論與實(shí)務(wù)中常用模型的計(jì)算方法。主要內(nèi)容包括：利率期限結(jié)構(gòu)插值與擬合、股票及利率類(lèi)衍生產(chǎn)品定價(jià)、蒙特卡羅模擬、資產(chǎn)組合等。    注重理論與實(shí)踐結(jié)合、內(nèi)容簡(jiǎn)潔明了、易于學(xué)習(xí)是本書(shū)的亮點(diǎn)。通過(guò)對(duì)本書(shū)的學(xué)習(xí)，讀者既可以學(xué)習(xí)到金融理論的知識(shí)，又可以學(xué)習(xí)到金融模型的計(jì)算方法；并提高了利用MATLAB解決金融定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。    本書(shū)是金融工程專(zhuān)業(yè)的骨干教材；也是金融研究人員，經(jīng)濟(jì)金融工作者及證券公司、基金公司等金融從業(yè)人員的重要參考讀物。

書(shū)籍目錄

第1章  MATLAB基本計(jì)算  1．1  集合運(yùn)算    1．1．1  基本運(yùn)算    1．1．2  矩陣邏輯運(yùn)算  1．2  范數(shù)    1．2．1  向量范數(shù)    1．2．2  矩陣范數(shù)  1．3  矩陣分解    1．3．1  矩陣LU分解    1．3．2  正定矩陣(2holesky分解  1．4  非線(xiàn)性方程的數(shù)值解法  1．5  約束最優(yōu)化    1．5．1  基礎(chǔ)知識(shí)    1．5．2  約束優(yōu)化問(wèn)題的Kuhn-Tucker條件  1．6  罰函數(shù)法求解非線(xiàn)性規(guī)劃    1．6．1  罰函數(shù)法原理    1．6．2  外部懲罰函數(shù)法    1．6．3  內(nèi)部懲罰函數(shù)法    1．6．4  等號(hào)約束的乘子法    1．6．5  不等式約束下的乘子法  1．7  迭代法求解線(xiàn)性方程    1．7．1  雅可比迭代法    1．7．2  高斯-賽德?tīng)柕?   1．7．3  超松弛迭代法    1．7．4  迭代法收斂條件與誤差估計(jì)  1．8  偏導(dǎo)數(shù)與卷積    1．8．1  偏導(dǎo)數(shù)    1．8．2  卷積  1．9  句柄函數(shù)    1．9．1  函數(shù)句柄創(chuàng)建和顯示    1．9．2  句柄函數(shù)的調(diào)用和操作    1．9．3  避免兩個(gè)相近的數(shù)相減  1．10  MATLAB基本操作命令    1．10．1  MATLAB的工作空間    1．10．2  文件管理  1．11  MATLAB程序設(shè)計(jì)原則    1．11．1  程序設(shè)計(jì)規(guī)則    1．11．2  MATLAB的程序類(lèi)型    1．11．3  聲明子程序變量    1．11．4  字符串及其宏命令    1．11．5  常用的編程命令第2章  利率曲線(xiàn)插值與擬合  2．1  利率曲線(xiàn)插值    2．1．1  插值法的基本原理    2．1．2  三次樣條插值的基本原理    2．1．3  樣條函數(shù)插值利率期限結(jié)構(gòu)    2．1．4  改進(jìn)樣條函數(shù)插值利率期限結(jié)構(gòu)    2．1．5  逐段光滑的三次函數(shù)插值  2．2  最小二乘擬合    2．2．1  最小二乘擬合原理    2．2．2  線(xiàn)性最小二乘擬合  2．3  分段三次樣條擬合    2．3．1  分段樣條函數(shù)擬合利率曲線(xiàn)    2．3．2  分段三次樣條函數(shù)擬合價(jià)格  2．4  B樣條函數(shù)擬合  2．5  Nelson-Siegel方法擬合    2．5．1  Nelson-Siegel模型    2．5．2  Nelson-siegel模型擴(kuò)展形式  2．6  利用互換市場(chǎng)數(shù)據(jù)擬合利率期限結(jié)構(gòu)第3章  資產(chǎn)組合  3．1  二次型的基本原理  3．2  資產(chǎn)組合的基礎(chǔ)知識(shí)    3．2．1  資產(chǎn)組合收益與風(fēng)險(xiǎn)    3．2．2  協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣    3．2．3  資產(chǎn)組合收益率與標(biāo)準(zhǔn)差  3．3  資產(chǎn)組合原理    3．3．1  均值方差理論    3．3．2  考慮投資者偏好的組合  3．4  投資組合評(píng)價(jià)指標(biāo)    3．4．1  夏普比率    3．4．2 信息比率  3．5  資產(chǎn)配置    3．5．1  兩種資產(chǎn)組合收益期望與方差    3．5．2  均值方差有效前沿    3．5．3  帶約束條件的資產(chǎn)組合有效前沿    3．5．4  考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及借貸情況下的資產(chǎn)配置    3．5．5  線(xiàn)性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問(wèn)題    3．5．6  線(xiàn)性規(guī)劃求解現(xiàn)金流匹配最小成本    3．5．7  二次規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問(wèn)題  3．6  資產(chǎn)定價(jià)理論    3．6．1  證券市場(chǎng)線(xiàn)    3．6．2  CAPM(資本資產(chǎn)定價(jià)模型)    3．6．3  計(jì)算經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的ALPHA及回報(bào)  3．7  Black-Litterman模型    3．7．1  Bhck-Litterman模型的理論基礎(chǔ)    3．7．2  Black-Litterman模型的參數(shù)說(shuō)明    3．7．3  Black-Litterman模型的評(píng)價(jià)第4章  隨機(jī)過(guò)程基本原理及應(yīng)用  4．1  概率論基本知識(shí)    4．1．1  概率空間    4．1．2  隨機(jī)變量    4．1．3  數(shù)學(xué)期望與方差    4．1．4  隨機(jī)變量相關(guān)性    4．1．5  隨機(jī)變量的收斂性    4．1．6  離散型概率轉(zhuǎn)移測(cè)度    4．1．7  Radon-Nikodvm導(dǎo)數(shù)  4．2  隨機(jī)過(guò)程    4．2．1  隨機(jī)過(guò)程的概念    4．2．2  獨(dú)立增量過(guò)程    4．2．3  隨機(jī)積分    4．2．4  Girsannov定理    4．2．5  Fevllman-Kac定理  4．3  馬爾可夫過(guò)程    4．3．1  馬爾可夫過(guò)程的定義    4．3．2  轉(zhuǎn)移概率  4．4  CreditMetrics模型    4．4．1  CreditMetrics模型概述    4．4．2  creditmetrics模型實(shí)例  4．5  基于馬爾可夫鏈價(jià)值評(píng)估第5章  隨機(jī)模擬  5．1  隨機(jī)數(shù)生成    5．1．1  隨機(jī)數(shù)生成原理    5．1．2  生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)    5．1．3  生成多元正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)  5．2  納過(guò)程    5．2．1  維納過(guò)程性質(zhì)    5．2．2  維納過(guò)程實(shí)例  5．3  幾何布朗運(yùn)動(dòng)模擬    5．3．1  隨機(jī)微分方程    5．3．2  隨機(jī)微分的泰勒展式    5．3．3  幾何布朗運(yùn)動(dòng)一階近似    5．3．4  幾何布朗運(yùn)動(dòng)二階近似    5．3．5  風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度模擬  5．4  最小二乘蒙特卡羅模擬美式期權(quán)    5．4．1  最小二乘模擬原理    5．4．2  美式期權(quán)模擬方法  5．5  障礙期權(quán)模擬第6章  股票類(lèi)衍生產(chǎn)品計(jì)算  6．1  期權(quán)基本知識(shí)    6．1．1  期權(quán)概念    6．1．2  奇異期權(quán)  6．2  Black-Scholes方程    6．2．1  Black-scholes方程的推導(dǎo)    6．2．  2風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度下的期權(quán)定價(jià)公式  6．3  看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系    6．3．1  美式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之差的下界    6．3．2  美式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之差的變化區(qū)間    6．3．3  歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的下界  6．4  二叉樹(shù)定價(jià)    6．4．1  單期的二叉樹(shù)模型    6．4．2  二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)  6．5  有限差分法定價(jià)    6．5．1  偏微分方程分類(lèi)    6．5．2  有限差分離散方法    6．5．3  顯式法求解歐式看跌期權(quán)    6．5．4  顯式法求解美式看跌期權(quán)    6．5．5  隱式法求解歐式看跌期權(quán)    6．5．6  偏微方程變量代換    6．5．7  有限差分法穩(wěn)定性分析第7章  動(dòng)態(tài)利率模型  7．1  瞬時(shí)利率與貼現(xiàn)債券價(jià)格    7．1．1  瞬時(shí)利率    7．1．2  利率曲線(xiàn)  7．2  Ho-Lee利率模型    7．2．1  Ho-Lee模型離散型形式    7．2．2  利率模型校準(zhǔn)    7．2．3  根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)校準(zhǔn)  7．3  基本利率過(guò)程    7．3．1  O-U過(guò)程    7．3．2  平方根過(guò)程  7．4  Hull-white模型三叉樹(shù)結(jié)構(gòu)  7．5  vasicek模型  7．6  CIR利率模型第8章  利率衍生品定價(jià)  8．1  構(gòu)建利率二叉樹(shù)  8．2  可贖回債券定價(jià)  8．3  回售債券定價(jià)  8．4  浮動(dòng)利率上限定價(jià)  8．5  階梯可贖回債券定價(jià)  8．6  美式看漲利率期權(quán)二叉樹(shù)定價(jià)  8．7  期權(quán)調(diào)整利差  8．8  二叉樹(shù)計(jì)算久期與凸度    8．8．1  久期與凸度概念    8．8．2  凸度計(jì)算價(jià)格波動(dòng)    8．8．3  利率二叉樹(shù)計(jì)算可贖回債券久期與凸度附錄1  金融數(shù)據(jù)函數(shù)附錄2  金融衍生品定價(jià)函數(shù)附錄3  金融時(shí)間序列函數(shù)附錄4  GARCH工具箱參考文獻(xiàn)

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