不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)

前言

　　盡管主流經(jīng)濟(jì)學(xué)通過設(shè)立假設(shè)將分析集中在完全的市場(chǎng)上，但是，在現(xiàn)實(shí)世界中，市場(chǎng)的不完全性也即市場(chǎng)的缺失以及產(chǎn)品的不可得性卻是經(jīng)濟(jì)生活的常態(tài)。這種缺失或不足，或源于經(jīng)濟(jì)狀態(tài)本身的不確定性和不可知性，或源于市場(chǎng)本身的功能性缺陷，都對(duì)市場(chǎng)主體的理性決策產(chǎn)生了重大影響?！　〗鹑诮?jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)不完全市場(chǎng)有較為深入的探討。在MichaelMagill和Martine Quinzii（1994）的《不完全市場(chǎng)理論》一書中，對(duì)于不完全市場(chǎng)有一個(gè)較為學(xué)院派的概念：面對(duì)未來的n種不確定性，卻只有小于n種的金融產(chǎn)品，而剩余的無法以時(shí)間性金融工具消除的不確定性便成為金融市場(chǎng)上的背景風(fēng)險(xiǎn)，存在背景風(fēng)險(xiǎn)的金融市場(chǎng)被稱為不完全市場(chǎng)。這樣的概念同樣適用于保險(xiǎn)市場(chǎng)，即：對(duì)應(yīng)于n種自然風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，卻沒有n種保險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)，無法以保險(xiǎn)工具消除的不確定性稱為保險(xiǎn)市場(chǎng)上的背景風(fēng)險(xiǎn)，這樣的保險(xiǎn)市場(chǎng)被稱為不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)。①?gòu)奈墨I(xiàn)對(duì)比來看，不完全市場(chǎng)理論與不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)理論存在一個(gè)重大的不同，即：前者本質(zhì)是一個(gè)跨期的一般均衡模型，重點(diǎn)在于考察多時(shí)期內(nèi)、在效用最大化目標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)約束下金融合約如何實(shí)現(xiàn)時(shí)期之間的最優(yōu)收益分配。

內(nèi)容概要

本書以不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)為研究對(duì)象。對(duì)不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)理論進(jìn)行了系統(tǒng)性的總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)秉持多風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)偏好假設(shè)，對(duì)不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)上的需求與供給模型進(jìn)行了擴(kuò)展。本書在注重理論模型研究的同時(shí)，也結(jié)合現(xiàn)實(shí)對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的需求與供給進(jìn)行了分析，以期為風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)領(lǐng)域的研究者及從業(yè)者提供參考。

作者簡(jiǎn)介

張楠楠，女，2004年6月獲北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院講師，從事風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的研究和教學(xué)工作。曾在《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》、《保險(xiǎn)研究》等學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文十余篇，有多篇論文入選國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)論壇，并獲北京大學(xué)賽瑟論壇優(yōu)秀論文獎(jiǎng)：現(xiàn)擔(dān)任教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大研究項(xiàng)目《我國(guó)自然災(zāi)害保險(xiǎn)制度研究》于課題的負(fù)責(zé)人。

書籍目錄

1　不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)理論的歷史追溯　1.1　完全保險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析　1.2　不完全市場(chǎng)上的最優(yōu)保險(xiǎn)需求　1.3　不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)理論的其他內(nèi)容2　背景風(fēng)險(xiǎn)的界定及其內(nèi)在效應(yīng)分析　2.1　背景風(fēng)險(xiǎn)的古典含義分析　2.2　背景風(fēng)險(xiǎn)的重新界定及風(fēng)險(xiǎn)的度量　2.3　背景風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)需求與保險(xiǎn)供給的影響3　不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)：需求模型擴(kuò)展　3.1　保險(xiǎn)需求的現(xiàn)實(shí)考察　3.2　背景風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)考察　3.3　需求模型擴(kuò)展　3.4　保險(xiǎn)需求的結(jié)構(gòu)性分析4　不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)：供給模型擴(kuò)展　4.1  不完全保險(xiǎn)市場(chǎng)供給與背景風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)考察　4.2　保險(xiǎn)供給的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析5　結(jié)論及政策建議　5.1　歷史的回溯　5.2　模型的擴(kuò)展　5.3　政策建議附錄參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　?。?）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。包括諸如戰(zhàn)爭(zhēng)、核危機(jī)等具有強(qiáng)大破壞力，包含大量強(qiáng)烈相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素，從而無法進(jìn)行保險(xiǎn)的純粹風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)財(cái)富會(huì)由于這些系統(tǒng)性的破壞因素而減少，但無法得到充分的保險(xiǎn)保障。　?。?）一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在一個(gè)理想中完備的商品市場(chǎng)或金融市場(chǎng)上，非系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)可以在較大程度上被多樣化的商品組合與資產(chǎn)組合所消除，但商品價(jià)格與市場(chǎng)資產(chǎn)組合的收益率仍然會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、技術(shù)等因素的影響而呈現(xiàn)隨機(jī)波動(dòng)的趨勢(shì)，這種系統(tǒng)性的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也是保險(xiǎn)產(chǎn)品無法保障的風(fēng)險(xiǎn)之一?！　。?）償付能力風(fēng)險(xiǎn)。也即保險(xiǎn)人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，這是Doheny（1990）從事后（即保險(xiǎn)交易達(dá)成后）的角度提出的不可保風(fēng)險(xiǎn)。并認(rèn)為，由于存在顯著的信息不對(duì)稱，償付能力風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)人或再保險(xiǎn)人無法承保的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)的存在會(huì)在同等市場(chǎng)條件下改變個(gè)體對(duì)保險(xiǎn)合同的需求?！　。?）不完備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)造成的不可保風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)市場(chǎng)上不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的形成也存在兩種情況：一是政府管制人為造成；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果。兩者存在效率上的差別，但都會(huì)造成某些保險(xiǎn)產(chǎn)品的缺失，影響市場(chǎng)的完全程度?！　。?）信息不對(duì)稱造成的不可保風(fēng)險(xiǎn)。信息不對(duì)稱經(jīng)常引起逆選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，這兩者常常會(huì)把投保群體中的低風(fēng)險(xiǎn)人群排除在保險(xiǎn)市場(chǎng)之外，從而引起保險(xiǎn)供給成本上升，進(jìn)而引起保險(xiǎn)供給不足。　?。?）交易成本造成的不可保風(fēng)險(xiǎn)。交易成本包括個(gè)人在交易過程中以及交易前后所消耗的總的費(fèi)用，如果實(shí)現(xiàn)交易的實(shí)際費(fèi)用超過了保險(xiǎn)產(chǎn)品所帶來的預(yù)期收益，那么自保對(duì)個(gè)人而言將是更優(yōu)的選擇。

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    不完全保險(xiǎn)市場(chǎng) PDF格式下載

---