不完全保險市場

前言

　　盡管主流經(jīng)濟學通過設(shè)立假設(shè)將分析集中在完全的市場上，但是，在現(xiàn)實世界中，市場的不完全性也即市場的缺失以及產(chǎn)品的不可得性卻是經(jīng)濟生活的常態(tài)。這種缺失或不足，或源于經(jīng)濟狀態(tài)本身的不確定性和不可知性，或源于市場本身的功能性缺陷，都對市場主體的理性決策產(chǎn)生了重大影響。　　金融經(jīng)濟學對不完全市場有較為深入的探討。在MichaelMagill和Martine Quinzii（1994）的《不完全市場理論》一書中，對于不完全市場有一個較為學院派的概念：面對未來的n種不確定性，卻只有小于n種的金融產(chǎn)品，而剩余的無法以時間性金融工具消除的不確定性便成為金融市場上的背景風險，存在背景風險的金融市場被稱為不完全市場。這樣的概念同樣適用于保險市場，即：對應(yīng)于n種自然風險狀態(tài)，卻沒有n種保險產(chǎn)品相對應(yīng)，無法以保險工具消除的不確定性稱為保險市場上的背景風險，這樣的保險市場被稱為不完全保險市場。①從文獻對比來看，不完全市場理論與不完全保險市場理論存在一個重大的不同，即：前者本質(zhì)是一個跨期的一般均衡模型，重點在于考察多時期內(nèi)、在效用最大化目標以及經(jīng)濟約束下金融合約如何實現(xiàn)時期之間的最優(yōu)收益分配。

內(nèi)容概要

本書以不完全保險市場為研究對象。對不完全保險市場理論進行了系統(tǒng)性的總結(jié)和評價，同時秉持多風險與傳統(tǒng)風險偏好假設(shè)，對不完全保險市場上的需求與供給模型進行了擴展。本書在注重理論模型研究的同時，也結(jié)合現(xiàn)實對我國保險市場的需求與供給進行了分析，以期為風險管理、保險領(lǐng)域的研究者及從業(yè)者提供參考。

作者簡介

張楠楠，女，2004年6月獲北京大學經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)為中央財經(jīng)大學保險學院講師，從事風險管理與保險的研究和教學工作。曾在《經(jīng)濟科學》、《保險研究》等學術(shù)刊物上發(fā)表論文十余篇，有多篇論文入選國內(nèi)外學術(shù)論壇，并獲北京大學賽瑟論壇優(yōu)秀論文獎：現(xiàn)擔任教育部人文社會科學重點研究基地重大研究項目《我國自然災害保險制度研究》于課題的負責人。

書籍目錄

1　不完全保險市場理論的歷史追溯　1.1　完全保險市場的經(jīng)濟學分析　1.2　不完全市場上的最優(yōu)保險需求　1.3　不完全保險市場理論的其他內(nèi)容2　背景風險的界定及其內(nèi)在效應(yīng)分析　2.1　背景風險的古典含義分析　2.2　背景風險的重新界定及風險的度量　2.3　背景風險對保險需求與保險供給的影響3　不完全保險市場：需求模型擴展　3.1　保險需求的現(xiàn)實考察　3.2　背景風險的現(xiàn)實考察　3.3　需求模型擴展　3.4　保險需求的結(jié)構(gòu)性分析4　不完全保險市場：供給模型擴展　4.1  不完全保險市場供給與背景風險的現(xiàn)實考察　4.2　保險供給的經(jīng)濟學分析5　結(jié)論及政策建議　5.1　歷史的回溯　5.2　模型的擴展　5.3　政策建議附錄參考文獻

章節(jié)摘錄

　　（1）社會風險。包括諸如戰(zhàn)爭、核危機等具有強大破壞力，包含大量強烈相關(guān)風險因素，從而無法進行保險的純粹風險。社會財富會由于這些系統(tǒng)性的破壞因素而減少，但無法得到充分的保險保障?！　。?）一般市場風險。在一個理想中完備的商品市場或金融市場上，非系統(tǒng)的風險可以在較大程度上被多樣化的商品組合與資產(chǎn)組合所消除，但商品價格與市場資產(chǎn)組合的收益率仍然會受宏觀經(jīng)濟、政治、技術(shù)等因素的影響而呈現(xiàn)隨機波動的趨勢，這種系統(tǒng)性的市場風險也是保險產(chǎn)品無法保障的風險之一。　?。?）償付能力風險。也即保險人的破產(chǎn)風險，這是Doheny（1990）從事后（即保險交易達成后）的角度提出的不可保風險。并認為，由于存在顯著的信息不對稱，償付能力風險是保險人或再保險人無法承保的風險，這種風險的存在會在同等市場條件下改變個體對保險合同的需求。　?。?）不完備市場結(jié)構(gòu)造成的不可保風險。保險市場上不完全競爭市場結(jié)構(gòu)的形成也存在兩種情況：一是政府管制人為造成；二是市場競爭的必然結(jié)果。兩者存在效率上的差別，但都會造成某些保險產(chǎn)品的缺失，影響市場的完全程度?！　。?）信息不對稱造成的不可保風險。信息不對稱經(jīng)常引起逆選擇與道德風險，這兩者常常會把投保群體中的低風險人群排除在保險市場之外，從而引起保險供給成本上升，進而引起保險供給不足。　?。?）交易成本造成的不可保風險。交易成本包括個人在交易過程中以及交易前后所消耗的總的費用，如果實現(xiàn)交易的實際費用超過了保險產(chǎn)品所帶來的預期收益，那么自保對個人而言將是更優(yōu)的選擇。

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