中國壽險業(yè)經(jīng)營風險研究

前言

　　本書以中國壽險業(yè)的經(jīng)營風險為考察對象，以美國金融危機引發(fā)的全球金融動蕩為研究背景，從一個新視角研究中國金融風險問題。壽險業(yè)在經(jīng)營上具有金融行業(yè)特有的脆弱性和敏感性，客觀環(huán)境變化、決策失誤、經(jīng)營不善等原因均有可能使其資產(chǎn)和信譽遭受損失。在20世紀90年代的亞洲金融危機中，日本、韓國的壽險公司破產(chǎn)案不勝枚舉，這給保險經(jīng)營敲響了警鐘。21世紀初源自美國銀行業(yè)的次貸危機猶如一根導火索，迅速波及證券和保險業(yè)，最終演變?yōu)榻鹑谖C，引發(fā)了全球金融市場的劇烈動蕩，在全球130多個國家開展壽險、財險、事故險以及飛機租賃等業(yè)務(wù)，資產(chǎn)超過l萬億美元，擁有雇員11萬余名的全球保險巨頭美國國際集團（AIG），在受到金融危機的波及后頃刻之間瀕臨倒塌，更讓人觸目驚心。壽險業(yè)是經(jīng)營風險的特殊行業(yè)，承擔著社會穩(wěn)定器、資金聚集與供給以及促進經(jīng)濟增長等重要職能，對一國的社會穩(wěn)定、金融安全具有重大影響。因此，選擇壽險業(yè)經(jīng)營風險這一課題進行理論和實證兩方面的研究，深入剖析產(chǎn)生風險的主要社會、政治、經(jīng)濟因素，揭示中國壽險業(yè)當前所面臨的風險程度，既為政府監(jiān)管部門制定政策化解潛在的風險、建立有效的風險防范機制提供科學依據(jù)，也為保險機構(gòu)在實際經(jīng)營過程中規(guī)避可能出現(xiàn)的風險提供參考意見，具有重大的理論價值和實踐意義?！　”緯紫瓤疾炝藟垭U經(jīng)營的風險要素，剖析壽險經(jīng)營的特征、壽險費率厘定、利潤來源等壽險經(jīng)營的基本原理，從壽險公司的經(jīng)營流程上分析影響壽險經(jīng)營的風險源，從而明確壽險經(jīng)營風險與財險經(jīng)營風險所不同的本質(zhì)特性，總結(jié)并比較國際和國內(nèi)學者對壽險經(jīng)營風險的分類方法。由于壽險具有保險期限的長期性、會計核算的預測性等特征，使壽險經(jīng)營風險較財險經(jīng)營風險更為復雜，潛在的風險在短期內(nèi)常常不會暴露。　　本書全方位、多角度地解析了壽險經(jīng)營風險的成因，從利率、壽險資金運用、償付能力、壽險資產(chǎn)負債匹配、產(chǎn)品的定價與設(shè)計、壽險市場發(fā)展等六個方面全方位地解析壽險經(jīng)營風險的成因，從而為制定化解和防范風險的措施與政策提供依據(jù)。

內(nèi)容概要

本書以中國壽險業(yè)的經(jīng)營風險為考察對象，以美國金融危機引發(fā)的全球金融動蕩為研究背景，從一個新視角研究中國金融風險問題。作者歸納出對目前國際壽險業(yè)發(fā)展影響較大的五種主要風險：利率風險、投資風險、產(chǎn)品風險、資產(chǎn)負債匹配風險和信用風險。由于中國壽險業(yè)信用風險相對而言較低，因此，本書重點針對另外四種風險進行研究，并從微觀和宏觀兩方面探索應(yīng)對金融危機、防范壽險經(jīng)營風險的對策。

作者簡介

李薇，中國保險學會理事，遼寧大學經(jīng)濟學院保險系主任，金融學博士。副教授。碩士研究生導師。1985年獲遼寧大學金融學學士學位。1988年獲中國人民銀行總行研究生部保險學碩士學位，2009年獲遼寧大學金融學博士學位。多年從事高校保險教學工作。主要研究方向：風險管理、國際運輸與運輸保險、社會保險。 
    曾于1995年撰寫我國第一部專門研究醫(yī)療保險的專著《醫(yī)療保險》；在《中國保險》、《上海保險》等學術(shù)刊物上公開發(fā)表學術(shù)論文30余篇，有多篇論文入選中國保險學術(shù)論壇；曾編寫《保險學概論》、《保險管理學》、《保險專業(yè)英語》等多部全國保險統(tǒng)編教材；曾主持或參加遼寧省社科聯(lián)和遼寧省教育廳等多項科研課題。本專著內(nèi)容獲得遼寧省哲學社會科學第三屆政府獎三等獎。

書籍目錄

導論1  壽險經(jīng)營風險要素分析　1.1  壽險經(jīng)營的基本原理　1.2  壽險經(jīng)營風險的來源和特性2  中國壽險經(jīng)營風險的成因解析　2.1  利率變動與壽險利差損風險　2.2  保險資金運用與壽險投資風險　2.3  保險監(jiān)管與償付能力風險　2.4  壽險資產(chǎn)負債匹配風險　2.5  壽險業(yè)產(chǎn)品的定價風險與設(shè)計風險　2.6  壽險市場發(fā)展對壽險經(jīng)營風險的影響3  中國壽險業(yè)利率風險的評估　3.1  利率變動對中國壽險經(jīng)營的影響　3.2  壽險利率風險的度量　3.3  中國壽險業(yè)利率風險和利差損的評估4  中國壽險資產(chǎn)負債匹配風險評價　4.1  資產(chǎn)負債匹配管理在壽險經(jīng)營中的應(yīng)用　4.2  壽險公司資產(chǎn)負債匹配檢測方法　4.3  中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債匹配管理的評價5  中國壽險業(yè)投資風險的評述　5.1  中國壽險資金運用風險控制的現(xiàn)狀　5.2  壽險資金運用風險的度量　5.3  金融危機下中國壽險業(yè)資金運用風險分析6  中國壽險業(yè)償付能力風險分析　6.1  監(jiān)管部門對償付能力評估的原則與方法　6.2  保險信用評級機構(gòu)的財務(wù)評價體系　6.3  中國壽險公司償付能力評估體系　6.4  中國壽險業(yè)償付能力風險的分析7  防范壽險經(jīng)營風險的對策　7.1  強化壽險公司內(nèi)部控制建設(shè)　7.2  支持中國壽險業(yè)發(fā)展的財稅政策和金融政策　7.3  強化中國保險監(jiān)管體系　7.4  隔離經(jīng)營金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)　7.5  防范國際金融風險對保險業(yè)的傳導參考文獻致謝

章節(jié)摘錄

　　第二，保險市場的進入與退出壁壘較高。無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，申請設(shè)立保險公司都要經(jīng)過法定的申請程序。一般而言，保險人必須是法人，在亞洲和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體中，要求保險公司采用股份有限公司的形式，在大多數(shù)OECD國家保險公司也可以是相互保險公司。大多數(shù)國家要求申請設(shè)立時提交商業(yè)計劃，特別需說明保險公司如何應(yīng)對產(chǎn)生的風險、再保險的安排、經(jīng)營初年的費用及公司可能的資金來源等情況。所有國家監(jiān)管部門對保險公司的設(shè)立有門檻較高的最低注冊資本要求。　　第三，保險公司的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟。壽險公司經(jīng)營的是風險，壽險企業(yè)只有匯集足夠規(guī)模的風險單位（即業(yè)務(wù)量），才可以在總體發(fā)生概率穩(wěn)定的前提下實現(xiàn)對個體單位的風險分擔和風險管理。其表現(xiàn)是，在各項保險技術(shù)不變的前提下，隨著保險公司承保業(yè)務(wù)規(guī)模增大、機構(gòu)網(wǎng)點擴張、員工數(shù)量增加而導致的保險產(chǎn)品的單位營運成本不斷下降和單位收益上升的情況。保險業(yè)是典型的具有規(guī)模經(jīng)濟的行業(yè)，大保險公司信用級別高，有利于通過穩(wěn)定的市場形象吸引更多的投保人；由于保險產(chǎn)品和服務(wù)性差異化程度低，增加保險企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)可有效降低單位成本；擁有大量分支機構(gòu)可以增強保險企業(yè)競爭力，單位資產(chǎn)平均固定成本會隨著企業(yè)規(guī)模的擴張而降低。雖然我國涌現(xiàn)出了中國人保、中國人壽、平安保險、太平洋保險等較大型的保險公司，中國人壽還在美國《財富》雜志評選的2005年度“全球500強”企業(yè)中以排名212位入選，并以280位的排名入選世界品牌實驗室（World Brand Lab）編制的2008年（第五屆）《世界品牌500強》，成為國內(nèi)首家也是唯一一家資產(chǎn)超萬億的保險公司。然而，與國外保險公司相比，除前四位外的其他保險公司的規(guī)模遠遠達不到規(guī)模經(jīng)濟的水平?？上驳氖?，伴隨著混業(yè)經(jīng)營、金融一體化模式的發(fā)展趨勢，人保、平安、國壽幾家保險巨頭已逐步向國際金融保險集團邁進，加強其綜合經(jīng)營的絕對優(yōu)勢，更好地體現(xiàn)中國保險市場的范圍經(jīng)濟效應(yīng)。2005年7月6日，平安銀行總部在上海舉行開業(yè)典禮，這使平安金融控股集團的稱號變得名副其實。旗下子公司已將觸角伸向產(chǎn)險、壽險、資產(chǎn)管理、信托、證券、銀行各個金融領(lǐng)域。2005年11月18日，中國人?？毓晒九c日本住友生命、亞洲金融集團和泰國盤谷銀行共同發(fā)起成立了全國性合資壽險公司——中國人保壽險公司，加之此前相繼設(shè)立的資產(chǎn)管理公司、健康保險公司和三家經(jīng)紀公司，人保也基本完成了其在保險業(yè)的綜合戰(zhàn)略布局。這種范圍經(jīng)濟將帶來經(jīng)營成本的下降、市場容量的擴大和競爭程度的加劇。

編輯推薦

　　國家“211工程”三期重點學科建設(shè)項目成果，2008年遼寧省教育廳科學研究一般項目資助。

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