資產(chǎn)定價(jià)原理

內(nèi)容概要

本書是以連續(xù)時(shí)間為主的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，即以連續(xù)時(shí)間情形下一般經(jīng)濟(jì)均衡分析和無套利均衡分析來說明資產(chǎn)定價(jià)的基本原理。    本書重點(diǎn)突出資產(chǎn)定價(jià)的基本原理和方法，強(qiáng)調(diào)理論的內(nèi)在聯(lián)系和邏輯關(guān)系。遵循循序漸進(jìn)的思想，適當(dāng)介紹離散情形的理論，在此基礎(chǔ)上再論述連續(xù)時(shí)間情形的理論，并盡可能地輔之以它們?cè)诰唧w情況下的應(yīng)用，這樣便于讀者對(duì)比分析，相互印證，加深對(duì)資產(chǎn)定價(jià)原理的理解。    本書可供金融專業(yè)的大學(xué)本科高年級(jí)學(xué)生和研究生，以及金融理論研究人員和金融從業(yè)人員學(xué)習(xí)參考。

書籍目錄

第一章  無套利與資產(chǎn)定價(jià)  第一節(jié)  狀態(tài)依存向量、無套利組合與冗余資產(chǎn)  第二節(jié)  無套利條件與市場(chǎng)一價(jià)法則  第三節(jié)  完備市場(chǎng)和線性定價(jià)法則  第四節(jié)  資產(chǎn)定價(jià)基本定理  第五節(jié)  二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)公式  第六節(jié)  資產(chǎn)定價(jià)基本定理的多期形式第二章一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價(jià)  第一節(jié)  一般經(jīng)濟(jì)均衡條件與無套利條件的關(guān)系  第二節(jié)  資產(chǎn)市場(chǎng)一般均衡的存在性  第三節(jié)  一般經(jīng)濟(jì)均衡框架下的CAPM  第四節(jié)  多時(shí)期市場(chǎng)中資產(chǎn)的均衡定價(jià)第三章  連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)價(jià)格與其隨機(jī)微分方程  第一節(jié)  動(dòng)態(tài)資產(chǎn)價(jià)格的鞅性質(zhì)與隨機(jī)差分方程  第二節(jié)  維納(Wiener)過程與資產(chǎn)價(jià)格擴(kuò)散過程  第三節(jié)  隨機(jī)積分與資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)微分方程  第四節(jié)  伊藤引理第四章  連續(xù)時(shí)間的一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價(jià)  第一節(jié)  常系數(shù)情形下連續(xù)時(shí)間跨期資產(chǎn)定價(jià)模型  第二節(jié)  一維變系數(shù)情形下連續(xù)時(shí)間跨期資產(chǎn)定價(jià)模型  第三節(jié)  多維變系數(shù)情形下連續(xù)時(shí)間跨期資產(chǎn)定價(jià)模型  第四節(jié)  基于消費(fèi)的連續(xù)時(shí)間跨期資產(chǎn)定價(jià)模型  第五節(jié)  動(dòng)態(tài)完備市場(chǎng)的連續(xù)時(shí)間最優(yōu)消費(fèi)和投資組合準(zhǔn)則  第六節(jié)  連續(xù)時(shí)間一般經(jīng)濟(jì)均衡模型與資產(chǎn)定價(jià)模型第五章  連續(xù)時(shí)間的無套利與等價(jià)鞅測(cè)度  第一節(jié)  鞅轉(zhuǎn)換與格沙諾夫(cirsanov)定理  第二節(jié)  投資策略的自融資性和套利機(jī)會(huì)  第三節(jié)  等價(jià)鞅測(cè)度與無套利條件  第四節(jié)  等價(jià)鞅測(cè)度的存在性與唯一性  第五節(jié)  完備市場(chǎng)與冗余資產(chǎn)定價(jià)第六章  連續(xù)時(shí)間衍生資產(chǎn)的無套利定價(jià)  第一節(jié)  衍生資產(chǎn)定價(jià)的一般方法  第二節(jié)  等價(jià)鞅測(cè)度與歐式期權(quán)定價(jià)  第三節(jié)  標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利時(shí)的歐式期權(quán)定價(jià)  第四節(jié)  美式期權(quán)定價(jià)  第五節(jié)  遠(yuǎn)期合約和期貨合約的定價(jià)  第六節(jié)  互換合約的定價(jià)第七章  連續(xù)時(shí)間公司資本定價(jià)與資本結(jié)構(gòu)  第一節(jié)  公司資本定價(jià)的一般模型  第二節(jié)  公司資本定價(jià)的分類模型  第三節(jié)  公司債券的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)  第四節(jié)  經(jīng)典條件下的M-M定理  第五節(jié)  較弱條件下M-M定理的變形  第六節(jié)  加權(quán)平均資本成本與ICAPM綜合第八章  連續(xù)時(shí)間利率期限結(jié)構(gòu)理論  第一節(jié)  離散時(shí)間確定利率的期限結(jié)構(gòu)  第二節(jié)  連續(xù)時(shí)間確定利率的期限結(jié)構(gòu)  第三節(jié)  連續(xù)時(shí)間隨機(jī)利率的期限結(jié)構(gòu)理論  第四節(jié)  連續(xù)時(shí)間隨機(jī)利率的期限結(jié)構(gòu)方程  第五節(jié)  仿射期限結(jié)構(gòu)模型  第六節(jié)  若干隨機(jī)利率模型及期限結(jié)構(gòu)參考文獻(xiàn)后記

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