資本流動(dòng)監(jiān)測和預(yù)警

內(nèi)容概要

本書在簡要介紹資本流動(dòng)和貨幣危機(jī)理論的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地討論了資本流動(dòng)的動(dòng)因和影響因素、國際資本流動(dòng)概況、金融危機(jī)的國際經(jīng)驗(yàn)以及市場預(yù)期與資本流動(dòng)的監(jiān)測體系。針對中國資本控制下跨國資本流動(dòng)的實(shí)證研究成果，介紹了資本控制下我國跨國資本流動(dòng)的主要形式、渠道和規(guī)模及其對中國經(jīng)濟(jì)的潛在危害，并提出了相應(yīng)的政策建議。    本書對政府部門、金融從業(yè)人員、金融專業(yè)學(xué)生均具有參考價(jià)值，其中的部分研究成果已在相關(guān)政府金融管理部門的決策中得到采納。

作者簡介

黃先開，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院管理學(xué)博士?，F(xiàn)任北京工商大學(xué)教授、碩士研究生導(dǎo)師、教務(wù)處處長，教育部高等學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，曾任北京工商大學(xué)數(shù)理部、基礎(chǔ)部主任，北京市優(yōu)秀青年骨干教師，原國內(nèi)貿(mào)易部有突出貢獻(xiàn)的青年專家，哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)系高級訪問學(xué)者。1989年以來在《科學(xué)通報(bào)》、《數(shù)學(xué)年刊》和《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》等國內(nèi)外核心期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文近40篇；出版專著2部；主編教材、教學(xué)輔導(dǎo)書8部；主持完成北京市自然科學(xué)基金和社科基金課題各1項(xiàng)，參與完成國家自然科學(xué)基金“九五”重點(diǎn)課題1項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金課題研究2項(xiàng)。主要研究領(lǐng)域：金融工程、貨幣政策與宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資產(chǎn)定價(jià)、資本流動(dòng)脆弱性分析等。

書籍目錄

第1章  緒論  1.1  金融危機(jī)及其預(yù)警  1.2  資本市場開放與金融危機(jī)  1.3  資本控制與資本外逃第一篇  市場預(yù)期與資本流動(dòng)　第2章  市場預(yù)期與危機(jī)理論概述　  2.1  預(yù)期理論概述  　2.2  貨幣危機(jī)理論概述　  2.3  資本流動(dòng)理論概述　第3章  貨幣危機(jī)理論模型  　3.1  國際收支危機(jī)模型（理性沖擊模型）　  3.2  隨機(jī)預(yù)期模型（自我實(shí)現(xiàn)模型）　  3.3  第三代貨幣危機(jī)模型——東南亞危機(jī)后的思考  　3.4  新一代貨幣危機(jī)模型　第4章  市場預(yù)期對資本流動(dòng)的影響和表現(xiàn)　  4.1  資本市場預(yù)期的影響因素及表現(xiàn)　  4.2  市場預(yù)期對資本流動(dòng)的影響  　4.3  市場預(yù)期對資本流動(dòng)影響的表現(xiàn)形式　  4.4  新興市場的市場預(yù)期、資本流動(dòng)與金融危機(jī)　第5章  資本流動(dòng)與金融危機(jī)的國際經(jīng)驗(yàn)　  5.1  資本流動(dòng)與金融危機(jī)　  5.2  預(yù)警研究的國際經(jīng)驗(yàn)　  5.3  市場預(yù)期和資本流動(dòng)壓力第二篇  中國的跨境資本流動(dòng)及其監(jiān)測　第6章  市場預(yù)期和資本流動(dòng)的監(jiān)測指標(biāo)體系　  6.1  經(jīng)驗(yàn)分析　  6.2  資本流動(dòng)監(jiān)測指標(biāo)體系　  6.3  市場預(yù)期監(jiān)測體系　第7章  資本控制與資本外逃　  7.1  引言　  7.2  資本外逃理論綜述　  7.3  國內(nèi)外研究現(xiàn)狀　第8章  資本外逃的估算方法　  8.1  資本控制下資本外逃的渠道　  8.2  資本外逃的估算方法　  8.3  中國資本外逃的估算　  8.4  新的資本外逃估算結(jié)果分析　第9章  中國進(jìn)出口偽報(bào)分析　  9.1  進(jìn)出口偽報(bào)估算結(jié)果和實(shí)證分析　  9.2  進(jìn)出口偽報(bào)反映中國的資本管制漏洞　第10章  資本外逃影響因素的計(jì)量分析　  10.1  資本外逃的影響因素　  10.2  模型的變量選取和數(shù)據(jù)來源　  10.3  方法和模型　第11章  我國資本跨境流動(dòng)的特征及其突出問題　  11.1  我國跨境資本流動(dòng)的特征　  11.2  我國資本跨境流動(dòng)的突出問題　  11.3  政策建議　  11.4  政策選擇參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第1章 緒論　　經(jīng)濟(jì)全球化以20世紀(jì)80年代工業(yè)化國家的金融合作為標(biāo)志，并伴隨著發(fā)展中國家頻繁發(fā)生的金融危機(jī)，引起了經(jīng)濟(jì)學(xué)界對資本自由流動(dòng)的討論和發(fā)展中國家貨幣當(dāng)局對開放金融市場及其監(jiān)測的關(guān)注。作為緒論，本章簡要介紹資本流動(dòng)監(jiān)測和金融危機(jī)預(yù)警的目的和基本原理。　　1。1 金融危機(jī)及其預(yù)警　　20世紀(jì)最后20年先后爆發(fā)的債務(wù)危機(jī)、貨幣危機(jī)和金融危機(jī)有以下共同特點(diǎn)?！　　ぐl(fā)生在經(jīng)濟(jì)改革以后資本市場開放的發(fā)展中國家；　　·危機(jī)發(fā)生前都有巨額的資本流入，且對其經(jīng)濟(jì)改革有程度不同的貢獻(xiàn)——經(jīng)濟(jì)保持相當(dāng)長一段時(shí)間的繁榮；　　·以國際支付危機(jī)為先導(dǎo)；　　·資本突然集中超量流出；　　·市場預(yù)期導(dǎo)致市場恐慌，放大了危機(jī)的影響。　　也就是說，資本市場開放是金融危機(jī)的前提，資本流人積聚了金融危機(jī)的可能性，國際支付危機(jī)是基本條件，市場預(yù)期造成資本突然集中超量流出、促成了危機(jī)的爆發(fā)?！　“l(fā)展中國家有一些共同特征，例如資源稟賦、政府對經(jīng)濟(jì)的控制和貿(mào)易保護(hù)，以及由此產(chǎn)生的生產(chǎn)率與資源配置效率低和金融體系脆弱等。20世紀(jì)60年代后期，部分發(fā)展中國家開始了追趕發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)改革，并面臨共同的問題：嚴(yán)重依賴來自國外的資本提供國內(nèi)投資所需的資金。脆弱的金融體系、經(jīng)濟(jì)政策失誤和世界經(jīng)濟(jì)形勢變化，使得巨額的資本流人在拉美地區(qū)造成了80年代的債務(wù)危機(jī)和90年代初的貨幣危機(jī)，在亞洲引發(fā)了90年代末的金融危機(jī)，并引起了世界資本市場的恐慌。經(jīng)驗(yàn)研究表明，資本的超量匯集和突然逆轉(zhuǎn)是現(xiàn)代金融危機(jī)的新趨勢和新特點(diǎn)。因此，對金融危機(jī)的預(yù)警就歸結(jié)為對資本流動(dòng)的監(jiān)測和預(yù)警?！　　?/pre>




編輯推薦
　　《資本流動(dòng)監(jiān)測和預(yù)警》對中國宏觀金融做了細(xì)致的實(shí)證研究，反映了作者近年來結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、關(guān)注國家重大金融問題的研究成果。例如，第6章在對中國外匯市場壓力分析基礎(chǔ)上構(gòu)建的中國資本流動(dòng)監(jiān)測指標(biāo)體系，對于中國金融市場脆弱性檢驗(yàn)具有現(xiàn)實(shí)參考價(jià)值；第8章的中國資本外逃估算和第9章的中國進(jìn)出口偽報(bào)估算揭示了中國跨境資本流動(dòng)管理的漏洞或缺陷，為我國修訂《反洗錢法》和2008年7月國家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合制定《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》提供了實(shí)證研究依據(jù)；第11章系統(tǒng)地分析了我國跨境資本流動(dòng)的特征和存在的問題，提出的部分政策性建議在政府有關(guān)部門制定政策中得到采納。 　　《資本流動(dòng)監(jiān)測和預(yù)警》的寫作具有綜合性和實(shí)踐性。首先，作者在第一篇介紹了市場預(yù)期和金融危機(jī)基礎(chǔ)理論，如市場預(yù)期理論和金融危機(jī)理論的基本內(nèi)容、發(fā)展歷程和貨幣危機(jī)模型，并用翔實(shí)的數(shù)據(jù)資料介紹了市場預(yù)期對資本流動(dòng)的影響，以及金融危機(jī)爆發(fā)前后資本流動(dòng)的表現(xiàn)，使讀者能在理論和方法上對資本流動(dòng)監(jiān)測和預(yù)警有一個(gè)系統(tǒng)和深刻的了解。然后在第二篇介紹了作者近年來對中國跨境資本流動(dòng)的實(shí)證分析結(jié)果。





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