結(jié)構(gòu)性金融衍生產(chǎn)品定價研究

內(nèi)容概要

　　衍生產(chǎn)品的定價問題是衍生品研究的難點(diǎn)，也是衍生品問題的核心。本書首先分析了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的產(chǎn)品構(gòu)成和設(shè)計特點(diǎn)，然后運(yùn)用金融工程的無套利均衡分析方法，對結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的估值原則、影響定價的因素、發(fā)行定價和二級市場定價、定價模型和技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)、深入的分析和研究。　　定量分析是衍生品定價研究的基本方法。本書以中信銀行和中國銀行發(fā)行的兩個與金價掛鉤的“區(qū)間觸發(fā)”型外幣理財產(chǎn)品為例，運(yùn)用GARCH模型和Monte Carlo模擬，以現(xiàn)代期權(quán)定價理論為基礎(chǔ)，具體研究了兩種產(chǎn)品的定價方法、收益特點(diǎn)、兩個產(chǎn)品的價格差別及價格差別的來源。同時，以中國銀行發(fā)行的“匯聚寶”系列外幣理財產(chǎn)品和光大銀行發(fā)行的“陽光理財A計劃”(2004～2006年區(qū)間)系列外幣理財產(chǎn)品為例，對此類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的定價績效進(jìn)行了定量研究。通過對不同類型、不同期限、不同信用等級產(chǎn)品定價的比較，分析了流動性溢價、信用利差、風(fēng)險溢價在產(chǎn)品定價中的體現(xiàn)和比重。

作者簡介

　　李暢，女，1971年生，河南汝南人。現(xiàn)為同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士研究生；同濟(jì)大學(xué)金融衍生品研究所研究員。在主要研究領(lǐng)域發(fā)表論文十余篇，參編教材和專著多部，參與多項國家級和省部級科研課題。目前主要研究方向為金融工程。

書籍目錄

第1章 導(dǎo)論1.1 研究的背景與意義1.1.1 國際市場1.1.2 國內(nèi)市場1.1.3 研究意義與價值1.2 基本研究思路與框架1.3 研究方法1.4 主要創(chuàng)新與不足之處1.4.1 主要創(chuàng)新1.4.2 不足之處第2章 研究綜述2.1 國外的研究2.1.1 典型結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的定價研究2.1.2 其他產(chǎn)品的研究2.2 國內(nèi)的研究

編輯推薦

　　《結(jié)構(gòu)性金融衍生產(chǎn)品定價研究》首先分析了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的產(chǎn)品構(gòu)成和設(shè)計特點(diǎn)，再根據(jù)金融工程的無套利均衡分析方法，對結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的估值原則、影響定價的因素、發(fā)行定價和二級市場定價、定價模型和技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)、深入的分析和研究。衍生產(chǎn)品的定價問題是衍生品研究的難點(diǎn)，也是衍生品問題的核心，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的定價無論對于發(fā)行者還是對于投資來說，都具有非常重要的研究意義。

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