面板數(shù)據(jù)模型及其在經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書分別就面板數(shù)據(jù)的靜態(tài)模型，動(dòng)態(tài)模型、單位根和協(xié)整分析，受限因變量、變系數(shù)模型和隨機(jī)前沿模型等六大領(lǐng)域進(jìn)行了全面探討，側(cè)重介紹靜態(tài)模型、動(dòng)態(tài)模型、單位根和協(xié)整分析。    與同類作品比較，本書有三個(gè)突出特點(diǎn)：第一，經(jīng)典例子多。結(jié)合最新的國(guó)際期刊論文——新政治經(jīng)濟(jì)學(xué)代表人物阿塞莫格魯教授2003年的經(jīng)典之作《財(cái)富的逆轉(zhuǎn)》，盧卡斯的理性預(yù)期模型，經(jīng)典的跨國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)收斂性檢驗(yàn)等，通過(guò)提煉經(jīng)典論文的要點(diǎn)，幫助讀者更加深入地思考和熟練地掌握各種面板數(shù)據(jù)分析方法。第二，實(shí)用性強(qiáng)。結(jié)合國(guó)外比較流行的計(jì)量軟件Stata進(jìn)行深入淺出的實(shí)戰(zhàn)演練，并幫助經(jīng)濟(jì)研究人員用較短的時(shí)間、全面系統(tǒng)地掌握面板數(shù)據(jù)模型。第三，覆蓋面廣。它涉及面板數(shù)據(jù)模型的眾多領(lǐng)域。

作者簡(jiǎn)介

王志剛，1976年生，2005年畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)就職于財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所。    
    先后在《管理世界》、《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《財(cái)政研究》、《稅務(wù)研究》等國(guó)家級(jí)核心期叫發(fā)表論文多篇；2006-2007年，先后擔(dān)任《中

書籍目錄

第1章  引言  第1節(jié)  面板數(shù)據(jù)發(fā)展歷程    一、面板數(shù)據(jù)分類    二、面板模型的優(yōu)勢(shì)和不足  第2節(jié)  面板數(shù)據(jù)在社會(huì)科學(xué)中的應(yīng)用第2章  靜態(tài)面板模型  第1節(jié)  遺漏變量問(wèn)題    一、遺漏變量    二、個(gè)體效應(yīng)模型  第2節(jié)  隨機(jī)和固定效應(yīng)模型    一、基本概念    二、等相關(guān)模型    三、固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)模型    四、嚴(yán)格外生假定  第3節(jié)  各類面板估計(jì)量    一、混合回歸估計(jì)量    二、組間估計(jì)量    三、組內(nèi)估計(jì)量或固定效應(yīng)估計(jì)量    四、一次差分估計(jì)量    五、隨機(jī)效應(yīng)估計(jì)量——可行廣義最小二乘法    六、雙因子效應(yīng)模型  第4節(jié)  面板模型的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差    一、面板穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差    二、面板自助標(biāo)準(zhǔn)差  第5節(jié)  各類檢驗(yàn)    一、混合回歸模型對(duì)隨機(jī)效應(yīng)模型    二、混合回歸模型對(duì)固定效應(yīng)模型    三、隨機(jī)效應(yīng)對(duì)固定效應(yīng)：豪斯曼檢驗(yàn)    四、各種自相關(guān)檢驗(yàn)    五、群組間的異方差  第6節(jié)  非平衡面板數(shù)據(jù)  第7節(jié)  預(yù)測(cè)  第8節(jié)  統(tǒng)計(jì)量的特征比較  第9節(jié)  軟件命令和應(yīng)用實(shí)例    一、面板模型的軟件命令    二、應(yīng)用實(shí)例第3章  動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型  第1節(jié)  工具變量法和廣義矩估計(jì)    一、工具變量法    二、二步法工具變量回歸    三、廣義矩估計(jì)    四、各種檢驗(yàn)  第2節(jié)  工具變量的選取    一、同期外生假定    二、弱外生假定    三、強(qiáng)外生假定    四、過(guò)多的工具變量    五、相關(guān)的軟件命令    六、應(yīng)用實(shí)例  第3節(jié)  嚴(yán)格外生性條件的違反和初始條件    一、基本假定    二、最簡(jiǎn)單的動(dòng)態(tài)模型    三、各種檢驗(yàn)  第4節(jié)  動(dòng)態(tài)面板模型的帶虛擬變量固定效應(yīng)估計(jì)    一、動(dòng)態(tài)模型    二、軟件命令  第5節(jié)  面板模型工具變量法和廣義矩估計(jì)    一、基本模型    二、一階差分估計(jì)    三、廣義矩估計(jì)    四、各種檢驗(yàn)  第6節(jié)  動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)的蒙特卡羅分析    一、模型設(shè)定    二、軟件命令  第7節(jié)  極大似然估計(jì)  第8節(jié)  進(jìn)一步討論  第9節(jié)  二次差分估計(jì)量    一、一次差分    二、二次差分  第10節(jié)  應(yīng)用實(shí)例    一、生產(chǎn)函數(shù)估計(jì)    二、增長(zhǎng)的收斂性驗(yàn)證    三、就業(yè)方程估計(jì)    四、盧卡斯理性預(yù)期模型的廣義矩估計(jì)  第11節(jié)  軟件命令操作    一、差分方程估計(jì)的軟件命令    二、系統(tǒng)廣義矩估計(jì)    三、各種命令對(duì)比分析第4章  面板數(shù)據(jù)的單根檢驗(yàn)和協(xié)整分析  第1節(jié)  面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)方法    一、數(shù)據(jù)生成過(guò)程    二、萊文-林檢驗(yàn)    三、伊姆-皮薩然-申檢驗(yàn)    四、哈德里檢驗(yàn)  第2節(jié)  面板協(xié)整檢驗(yàn)    一、考檢驗(yàn)    二、基于殘差的拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)    三、佩德羅尼檢驗(yàn)    四、似然比檢驗(yàn)  第3節(jié)  面板的誤差修正模型    一、誤差修正檢驗(yàn)    二、面板檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量    三、誤差修正檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布    四、存在截面相關(guān)時(shí)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量  第4節(jié)  應(yīng)用實(shí)例    一、面板單位根檢驗(yàn)    二、面板協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型  第5節(jié)  軟件命令第5章  面板受限因變量模型  第1節(jié)  二元選擇模型  第2節(jié)  靜態(tài)面板離散選擇模型    一、二元選擇模型    二、固定效應(yīng)的邏輯模型    三、隨機(jī)效應(yīng)的概率單位模型    四、面板隨機(jī)效應(yīng)托比模型  第3節(jié)  動(dòng)態(tài)面板離散選擇模型  第4節(jié)  選擇性樣本和面板數(shù)據(jù)磨損問(wèn)題    一、選擇性樣本    二、赫克曼二步估計(jì)的概率單位模型    三、樣本選擇和面板模型  第5節(jié)  應(yīng)用實(shí)例第6章  變系數(shù)模型  第1節(jié)  介紹  第2節(jié)  隨橫截面?zhèn)€體而變化的系數(shù)    一、固定系數(shù)模型    二、隨機(jī)系數(shù)模型  第3節(jié)  系數(shù)隨著時(shí)間和橫截面單位同時(shí)發(fā)生變化    一、固定系數(shù)模型    二、隨機(jī)系數(shù)模型  第4節(jié)  軟件命令和應(yīng)用實(shí)例    一、命令介紹    二、投資需求函數(shù)第7章  隨機(jī)前沿估計(jì)  第1節(jié)  隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)    一、隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)和技術(shù)效率    二、復(fù)合殘差項(xiàng)的分布  第2節(jié)  異方差情形下的效率估計(jì)    一、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)具有異方差    二、無(wú)效率項(xiàng)具有異方差    三、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)和無(wú)效率項(xiàng)都具有異方差  第3節(jié)  面板數(shù)據(jù)的隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)    一、基本模型    二、隨時(shí)間變化的技術(shù)無(wú)效率項(xiàng)    三、進(jìn)一步討論    四、非單調(diào)生產(chǎn)效率模型  第4節(jié)  軟件命令和應(yīng)用實(shí)例    一、命令介紹    二、中國(guó)生產(chǎn)效率估計(jì)(1978-2003年)第8章  Stata軟件基本操作  第1節(jié)  Stata簡(jiǎn)介和網(wǎng)上資源    一、軟件簡(jiǎn)介    二、網(wǎng)絡(luò)資源    三、使用界面  第2節(jié)  軟件的基本操作    一、數(shù)據(jù)管理    二、命令的格式與基本命令  第3節(jié)  基本的回歸分析    一、回歸命令    二、預(yù)測(cè)的語(yǔ)法格式    三、回歸診斷    四、應(yīng)用實(shí)例  第4節(jié)  簡(jiǎn)單的編程附錄  Stata10.0所有手冊(cè)和命令一覽參考文獻(xiàn)英文一中文人名索引后記

章節(jié)摘錄

　　第1章　引言　　第1節(jié)　面板數(shù)據(jù)發(fā)展歷程　　微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展最快的領(lǐng)域之一，它涵蓋的內(nèi)容包括離散選擇模型、面板數(shù)據(jù)模型、社會(huì)試驗(yàn)方法、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)（Count Data）模型、久期（Dura-tion）模型、分層（Stratified）與聚類（Clustered）樣本模型、托比（Tobit）模型、樣本選擇（Sample Selection）模型等，其中面板數(shù)據(jù)模型的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛，涵蓋了諸多計(jì)量模型，這也是我們本書討論的核心內(nèi)容，下面我們來(lái)簡(jiǎn)單回顧其發(fā)展歷程。　　1986年，蕭政（Hsiao Cheng）出版了第一本《面板數(shù)據(jù)分析》，同時(shí)期有29項(xiàng)研究涉及這一個(gè)關(guān)鍵詞：“面板數(shù)據(jù)（Panel Data）或縱列數(shù)據(jù)（Longitudinal Data）”。根據(jù)社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)索引指數(shù)（SSCI），截至2003年，有580篇研究，到2004年達(dá)到了687篇。自從貝爾斯特拉（Balestra）和納洛夫（Nerlove）于1966年發(fā)表了一篇研討會(huì)議論文以來(lái)，對(duì)面板數(shù)據(jù)這一新的計(jì)量分析工具的應(yīng)用取得了快速的發(fā)展。國(guó)際上已經(jīng)成立了專門研究Panel Data的協(xié)會(huì)，每?jī)赡昱e辦一次全球?qū)W術(shù)交流大會(huì)，與會(huì)者都是從事Panel Data的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、統(tǒng)計(jì)學(xué)家和社會(huì)學(xué)家，大會(huì)強(qiáng)調(diào)除了在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域外，要擴(kuò)展其應(yīng)用領(lǐng)域，以發(fā)現(xiàn)新的分析方法和研究領(lǐng)域，特別強(qiáng)調(diào)在社會(huì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)包括金融學(xué)，以及醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用。2007年7月在中國(guó)廈門大學(xué)舉辦了第l4屆國(guó)際面板數(shù)據(jù)大會(huì)，大會(huì)的主題發(fā)言代表了當(dāng)前面板數(shù)據(jù)研究所取得的令人振奮的最新進(jìn)展①，再次表明了這一分析工具的重要地位和國(guó)際影響力，也必將對(duì)中國(guó)面板數(shù)據(jù)模型的應(yīng)用起到積極的推動(dòng)作用。

編輯推薦

　　《面板數(shù)據(jù)模型及其在經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用》共分8個(gè)章節(jié)，分別就面板數(shù)據(jù)的靜態(tài)模型，動(dòng)態(tài)模型、單位根和協(xié)整分析，受限因變量、變系數(shù)模型和隨機(jī)前沿模型等六大領(lǐng)域進(jìn)行了全面探討，側(cè)重介紹靜態(tài)模型、動(dòng)態(tài)模型、單位根和協(xié)整分析。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

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