金融衍生品

內(nèi)容概要

　　本書以金融衍生產(chǎn)品——股指期貨和期權(quán)為研究對象，系統(tǒng)研究了股指期貨和期權(quán)的原理、投資交易流程與策略、市場分析與風(fēng)險管理等方面，并對相關(guān)領(lǐng)域的最新動態(tài)進行了介紹。包括股指期貨的基本概念、股指期貨的投資策略（套期保值、跨期與跨市套利和期現(xiàn)套利以ETF程序化交易、股指期權(quán)、股指期貨投資交易的流程和風(fēng)險管理。

書籍目錄

第1章 股票指數(shù)1.1 股票指數(shù)編制的基本原則1.2 股價平均數(shù)的計算方法1.3 股票指數(shù)的計算1.4 主要股票指數(shù)介紹第2章 股指期貨介紹2.1 股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展2.2 股指期貨的功能2.3 股指期貨市場的組織結(jié)構(gòu)2.4 股指期貨的交易方式2.5 滬深300與新華富時A50股指期貨合約第3章 股指期貨套期保值3.1 套期保值的原理3.2 套期保值的交易策略3.3 股票的Beta值（口）3.4 套期保值比第4章 股指期貨跨期與跨市套利4.1 股指期貨跨期套利4.2 股指期貨跨市套利4.3 跨期與跨市套利交易的成本與風(fēng)險第5章 股指期貨期現(xiàn)套利5.1 期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系5.2 持有成本定價模型5.3 股指期貨期現(xiàn)套利原理5.4 無套利區(qū)間的構(gòu)建5.5 股指期貨期現(xiàn)套利的操作流程5.6 模擬投資組合的構(gòu)建5.7 指數(shù)模擬績效評價5.8 股指期貨的到期日效應(yīng)5.9 期現(xiàn)套利的風(fēng)險分析第6章 ETF與股指期貨6.1 ETF的產(chǎn)生與發(fā)展6.2 ETF的組織結(jié)構(gòu)6.3 ETF的結(jié)構(gòu)特征6.4 ETF的優(yōu)點6.5 ETF的功能6.6 ETF與股指期貨的異同6.7 上證50ETF介紹6.8 ETF與股指期貨套利第7章 程序化交易7.1 程序化交易的概念一7.2 程序化交易的主要交易策略7.3 程序化交易的風(fēng)險7.4 美國對程序化交易的限制第8章 股指期權(quán)8.1 股指期權(quán)的基本概念8.2 股指期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展8.3 股指期權(quán)的類型8.4 股指期權(quán)合約的構(gòu)成要素8.5 股指期權(quán)與期貨的聯(lián)系與區(qū)別8.6 股指期權(quán)的價格8.7 股指期權(quán)基本交易策略8.8 股指期權(quán)套期保值8.9 股指期權(quán)套利第9章 投資交易與風(fēng)險管理9.1 股指期貨交易流程9.2 股指期貨的風(fēng)險管理第10章 市場研判10.1 基本面分析10.2 技術(shù)分析附錄：世界主要股指期貨合約參考文獻

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